Три потенциальных модели количественной торговли

Три потенциальных модели количественной торговли

Трехсторонняя сфера торговли: индукция - вычитание - игры

Модель потенциала периода

MA1:MA(O,18); //Find the average opening price of 18 periods
TMP:=(REF(C,1)-REF(C,10))/REF(C,1); // The difference between the closing price one period ago minus the closing price 10 periods ago, over the closing price before the previous period
REF(L,1)>REF(MA1,1)&&H>REF(H,1)&&MA1>REF(MA1,1)&&TMP>0.008,BPK; // The lowest price one period ago is greater than MA1 and the current highest price is greater than the highest price one period ago, buy the closing/opening position
REF(H,1)<REF(MA1,1)&&L<REF(L,1)&&MA1<REF(MA1,1)&&TMP<-0.008,SPK; // The highest price one period ago is lower than MA1 and the current lowest price is lower than the highest price one period ago, sell the closing/opening position
AUTOFILTER;

Движущаяся средняя играет одну из самых важных ролей в индукции. Для индукции периода она является хорошим способом отразить историческую цену и обеспечивает базовый сырьевой материал для второй стадии вычета.

Читатели могут следовать графику и узнать свой собственный период работы с точки зрения индукции.

Модель внутридневного потенциала

N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1; // How many K-lines were taken at the opening of the day
LL:=REF(LLV(L,N),N); // Find the lowest price yesterday
HH:=REF(HHV(H,N),N); // Find the highest price yesterday

CC:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(C,1)); // Find the closing price yesterday
SV:MAX(CC-LL,HH-CC); // Find the larger value in CC-LL and HH-CC

TMP1:H>O+0.7*SV; // The highest price is greater than the opening price plus 0.7 times the SV
TMP2:L<O-0.7*SV; // The lowest price is less than the opening price minus 0.7 times the SV

COUNT(TMP1,N)=1&&TMP1,BPK; // After the current opening, TMP1 is met for the first time. Buy the closing/opening position. Only one transaction is made on the same day
COUNT(TMP2,N)=1&&TMP2,SPK; // After the current opening, TMP2 is met for the first time. Sell the closing/opening position. Only one transaction is made on the same day
AUTOFILTER;

Интрадэй-трейдинг, самый известный из традиционных субъективных трейдингов, - это копирование ордера. Этот метод может игнорировать требования технического анализа. Самое главное - иметь набор положительных прибылей или правил положительного ожидания (правила, а не стратегии, потому что это не связано со строгими математическими формулами или причинностью) и управлением фондами. Этот набор правил должен управляться и соблюдаться трейдерами с сердцем и мудростью, и его трудно количественно оценить. Причина, по которой его трудно количественно оценить, заключается в том, что мы можем классифицировать его только как дедуктивную категорию.

Вышеприведенная стратегия является дедуктивной. Не существует индуктивных технических индикаторов, но только набор правил, которые применимы ко всем областям. Субъективные трейдеры, особенно дневные трейдеры, могут использовать вышеуказанные стратегии в качестве основы для описания своих правил и позволить компьютерам помочь нам преодолеть недостатки в работе и соблюдении с сердцем и разумом.

Модель потенциала стандартного отклонения

MA35:=MA(C,35); // 35 period SMA
UB:=MA35+2*STD(C,35);
DB:=MA35-2*STD(C,35); // 2 times the standard deviation above and below the SMA
C>UB,BK; // Latest price is greater than UB, buy the opening
C<DB,SK; // Latest price is less than DB, sell the opening
C<MA35,SP; // The latest price is less than the SMA of 35 periods, close the long position
C>MA35,BP; // The latest price is more than the SMA of 35 periods, close the short position
AUTOFILTER;

Игры - это самый высокий уровень торговли. На поверхности это рост и падение цен, но за ним находится результат игры между фондом, психологией, ожиданиями и фундаментальными факторами. В фьючерсной торговле, независимо от того, каков объект торговли, изменение позиции является всеобъемлющим отражением этих аспектов, потому что независимо от того, насколько объем торговли заставляет капитал торопиться, это кажется невероятным, и изменение позиции (особенно позиции удержания) является эффективным инструментом для устранения этих барьеров. Сколько фонда вкладывается на рынке и насколько твердое отношение длинной и короткой позиции. Объем торговли не может сказать вам, но позиция скажет вам.

Сила длинных и коротких позиций. С точки зрения позиций, каждый уровень цены накапливается с реальными деньгами (конечно, мы должны исключить эти мошеннические биржи, такие как многие биржи Altcoins). Более значимо изучить позицию, чем саму цену, потому что ценовая производительность всегда присутствует, но позиция может видеть ожидание, и конечная цель сделки - это ожидание. В настоящее время это всегда индуктивно, и в лучшем случае дедуктивно. Если вы хотите получить прибыль, это зависит от игры.

Вышеприведенная формула является самой простой математической формулой игры. Для определения значения стандартного отклонения в математике вы можете обратиться к поисковым системам для глубокого чтения. На основе приведенной выше простой структуры читатели могут расширить условия и окружающую среду игры, о которых они могут подумать, а затем применить их к вышеуказанной формуле, особенно пониманию позиции в фьючерсах, и применить стандартное отклонение к анализу позиции, что, я считаю, даст вам более глубокое понимание происхождения торговли.