Ссылка на политику сбалансированности платформы JavaScript
Это требует создания хранилища, например, 5000 долларов в счете, и 1 монета, и если стоимость монеты больше, чем баланс в счете, 5000, и разница превышает порог, например, монета сейчас стоит 6000 долларов, продать, чтобы показать, что монета выросла, обменять деньги обратно, если она обесценилась, например, 4000 долларов, купить, купить, если она упала, купить еще, если она упала, продать, как будто это нечто вроде нефтяного баланса, так что я называю это балансирующей стратегией.
Название статьи:https://www.fmz.com/bbs-topic/4986
'''backtest
start: 2019-12-01 00:00:00
end: 2020-02-01 11:00:00
period: 1m
exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"BTC_USDT","stocks":1}]
'''
InitAccount = None
def CancelPendingOrders():
ret = False
while True:
orders = _C(exchange.GetOrders)
if len(orders) == 0 :
return ret
for j in range(len(orders)):
exchange.CancelOrder(orders[j].Id)
ret = True
if j < len(orders) - 1:
Sleep(Interval)
return ret
def onTick():
acc = _C(exchange.GetAccount)
ticker = _C(exchange.GetTicker)
spread = ticker.Sell - ticker.Buy
diffAsset = (acc.Balance - (acc.Stocks * ticker.Sell)) / 2
ratio = diffAsset / acc.Balance
LogStatus("ratio:", ratio, _D())
if abs(ratio) < threshold:
return False
if ratio > 0 :
buyPrice = _N(ticker.Sell + spread, ZPrecision)
buyAmount = _N(diffAsset / buyPrice, XPrecision)
if buyAmount < MinStock:
return False
exchange.Buy(buyPrice, buyAmount, diffAsset, ratio)
else :
sellPrice = _N(ticker.Buy - spread, ZPrecision)
sellAmount = _N(-diffAsset / sellPrice, XPrecision)
if sellAmount < MinStock:
return False
exchange.Sell(sellPrice, sellAmount, diffAsset, ratio)
return True
def main():
global InitAccount, LoopInterval
InitAccount = _C(exchange.GetAccount)
LoopInterval = max(LoopInterval, 1)
while True:
if onTick():
Sleep(1000)
CancelPendingOrders()
Log(_C(exchange.GetAccount))
Sleep(LoopInterval * 1000)