Трехлинейная система колючей проволоки
Автор:"Экзод" [перевод стратегии], Дата: 2021-07-26 14:09:40Тэги:
Система представляет собой двустороннюю стратегию контракта, при условии выполнения условий делать больше или делать ничего, количество контрактов, количество контрактов при использовании бианя - несколько бтц, единица контрактов при использовании токенов - тысячи. Файл 7-31 обновлен Параметры этой политики подходят для работы на уровне 1 час, но на уровне часов слишком мало разовых открытий, поэтому обновляется уровень минуты. Однако уровень минуты требует ручной модификации параметров.
Следующие результаты были получены в часовом цикле.
**** 4-27 до 7-25****
Стоимость 300 рублей, сумма 0.04 BTC.
**** 1-1 до 7-25****
Недостаток капитала в 300, 0,03 btc, 0,04
Если вы хотите использовать свой собственный диск, пожалуйста, проанализируйте его, чтобы определить свою следующую порцию.
Если у вас есть деньги, пожалуйста, поддержите автора.
/*backtest
start: 2021-04-27 00:00:00
end: 2021-07-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":300}]
args: [["afterEmaCrossTime",4],["buyVolume",0.04],["winLossRate",5]]
*/
function GetCrossStatus(a, lastA, b, lastB) {
let lastStatus = lastA < lastB;
let curStatus = a < b;
let crosssStaus = 0; //0表示没有交叉，1表示金叉，2表示死叉
//判断金叉还是死叉,同时判断此刻大于0轴或者小于0轴,因为在此系统中要求金叉时macd>0才有意义，死叉时macd<0才有意义
if (curStatus != lastStatus) //状态不同时表示金叉或者死叉了
{
if (a > b) {
crosssStaus = 1; //金叉
}
if (a < b)
crosssStaus = 2; //死叉
}
return crosssStaus;
}
var lastOpenTime;
function GetCurRecord(records) {
return records[records.length - 1];
}
function GetCurTime(records) {
return GetCurRecord(records).Time;
}
function GetCurPrice(records) {
return GetCurRecord(records).Close;
}
function Open(direction) {
let pos = exchange.GetPosition()[0];
if (pos != null) {
return;
}
let amount = buyVolume;
if (direction == 1) { //做多
Log("做多", amount);
exchange.SetDirection("buy");
exchange.Buy(-1, amount);
}
if (direction == 2) { //做空
Log("做空", amount);
exchange.SetDirection("sell");
exchange.Sell(-1, amount);
}
}
function Close(ticker,fastLine,midLine) {
let pos = exchange.GetPosition()[0];
if (pos == null) {
return;
}
if (pos.Type == PD_LONG) {
if (ticker.Last < pos.Price*(1- stopLossRate/100) || ticker.Last > pos.Price*(1+(stopLossRate*winLossRate)/100)) {
Log("平多,开仓价为:",pos.Price,"本次盈利:",pos.Profit);
exchange.SetDirection("closebuy");
exchange.Sell(-1, pos.Amount);
}
}
if (pos.Type == PD_SHORT) {
if (ticker.Last > pos.Price*(1+ stopLossRate/100) || ticker.Last < pos.Price*(1-(stopLossRate*winLossRate)/100) ) {
Log("平空,开仓价为:",pos.Price,"本次盈利:",pos.Profit);
exchange.SetDirection("closesell");
exchange.Buy(-1, pos.Amount);
}
}
}
var lastEmaCrossTime = 0;
var lastMacdCrossTime = 0;
function NearMacdCross(time) {
//Log("MACD",time,lastMacdCrossTime,time - lastMacdCrossTime);
return time - lastMacdCrossTime <= afterEmaCrossTime * 1000 * 3600;
}
function NearEmaCross(time) {
//Log("EMA",time,lastMacdCrossTime,time - lastMacdCrossTime);
return time - lastEmaCrossTime <= afterEmaCrossTime * 1000 * 3600;
}
var emaMeet = 0; //0表示不满足，1满足做多条件，2满足做空条件
var macdMeet = 0; //判断macd是否满足条件,0表示不满足，1表示做多条件满足，2表示做空条件满足
function main() {
exchange.SetContractType("swap");
while (1) {
let r = exchange.GetRecords(PERIOD_M1*period);
//************均线EMA****************
let emaChart8 = TA.EMA(r, EMA1);
let emaChart34 = TA.EMA(r, EMA2);
let emaChart89 = TA.EMA(r, EMA3);
let ema8 = emaChart8;
let curEma8 = ema8[emaChart8.length - 1];
let lastEma8 = ema8[emaChart8.length - 2];
let ema34 = emaChart34;
let curEma34 = ema34[emaChart34.length - 1];
let lastEma34 = ema34[emaChart34.length - 2];
let ema89 = emaChart89;
let curEma89 = ema89[emaChart89.length - 1];
let lastEma89 = ema89[emaChart89.length - 2];
//判断8均线和34均线的死叉和金叉，当金叉时如果当前实体在ema89均线以上做多，当死叉时如果实体在ema89以下时做空
let ticker = exchange.GetTicker();
let low = ticker.Low;
let high = ticker.High;
let close = ticker.Close;
Close(ticker,curEma8,curEma34);
let crossStatus1 = GetCrossStatus(curEma8, lastEma8, curEma34, lastEma34);
if (crossStatus1 != emaMeet) { //状态变化时更新状态
if (crossStatus1 == 1) {
emaMeet = 1;
Log("ema金叉，时间:", GetCurTime(r),talib.LINEARREG_SLOPE(ema8));
lastEmaCrossTime = r[r.length - 1].Time;
}
if (crossStatus1 == 2) {
emaMeet = 2;
//Log("ema死叉，时间:", GetCurTime(r));
lastEmaCrossTime = r[r.length - 1].Time;
//Log("Ema 2");
}
}
//***************Macd*************
let macdChart = TA.MACD(r, MACD1, MACD2, MACD3);
let macd = macdChart[2]; //动能柱
let curMacd = macd[r.length - 1]; //当前动能柱
let lastMacd = macd[r.length - 2]; //上一根动能柱，直接根据动能柱的正反来判断macd的金叉和死叉
//auto lastMacd = macd[r.size() - 2]; //上一根动能柱
//判断金叉还是死叉
let dif = macdChart[0];
let curDif = dif[r.length - 1];
let lastDif = dif[r.length - 2];
//判断金叉还是死叉,同时判断此刻大于0轴或者小于0轴,因为在此系统中要求金叉时macd>0才有意义，死叉时macd<0才有意义
//Macd形成金叉或者死叉的瞬间
if (curMacd < 0 != lastMacd < 0) {
if (curMacd > 0) {
macdMeet = 1;
//Log("macd金叉", lastMacd, curMacd);
lastMacdCrossTime = GetCurTime(r);
}
if (curMacd < 0) {
macdMeet = 2;
//Log("macd死叉", lastMacd, curMacd);
lastMacdCrossTime = GetCurTime(r);
}
}
let Account = exchange.GetAccount();
let curBalance = exchange.GetAccount().Balance; //余额
let curStock = exchange.GetAccount().Stocks; //币量
//均线系统
var curTime = GetCurTime(r);
if (NearEmaCross(curTime) && NearMacdCross(curTime)) {
if (emaMeet == 1 && macdMeet == 1 && curDif >= 0) {
Open(1);
}
if (emaMeet == 2 && macdMeet == 2 && curDif < 0) {
Open(2);
}
}
var myDate = new Date();
var myDataM = myDate.getMinutes();
var myDateS = myDate.getSeconds() * 1000;
var myDateMs = myDate.getMilliseconds(); //获取到毫秒以减少误差
Sleep(Math.abs(period - myDataM % period) * 60000 - myDateS - myDateMs);
}
}
- Binance получает список всех договоров хранения в один раз и форматирует его как Array of Inventors Position Structure
- Многообразные фьючерсные хеджировки (ручный вариант)
- Тесты - о долгосрочных эффектах Мартина
- ОКЕКС V5 WS интерфейс с учетным записью
- Keltner канал прорыв стоп-потери плюс прибыли 10% то есть долгосрочные держать стратегию - v2.3-dev-много циклов
- Тест - о монетах, которые могут быть отображены с помощью кdj и фильтрации объема
- Односторонняя сетка для стратегии деформации сетки (примечание)
- Нажмите на "Объявление о новом и новом номере бианя".
- My языковой режим меняется
- Стратегия хеджирования наличности в различных валютах Ver1.1
- TradingView для ботов 1.1
- WR пробивается через Мартина
- ahr999 стратегию бронирования
- Изобретатель APP Графический тест стратегии
- Стратегии хеджирования наличности в различных валютах
- Дроговые товары - точность объема и точность цены - для всех бирж
- Мартинская стратегия цифровых валютных фьючерсов
- Оригинальный вариант Мартина
- Двухсторонняя контрактная торговая сетка v1.0.2
- сетка
МайкеоКакая красота!
Я единственная в этом мире.По крайней мере, нужно проанализировать время в течение одного года, а в этом году бычий рынок рекомендует не проанализировать, а проанализировать медвежьи рынки, ведь бычий рынок легко приносит деньги.
Оо100011Можно ли изменить цикл линии K?
ВаджингонгКак с вами связаться?
Я единственная в этом мире.Все эти тенденции, просто разные по размеру и направлению.
"Экзод" [перевод стратегии]Кто использует трендовые стратегии в медвежьем рынке?
"Экзод" [перевод стратегии]Обновлено, добавлено изменение циклов к-строки
"Экзод" [перевод стратегии]Эта стратегия лучше всего работает в часовом цикле, и изменение большей части прибыли может привести к снижению.
"Экзод" [перевод стратегии]Мы отправили сообщение 17863938515