/*backtest
start: 2021-09-01 00:00:00
end: 2021-12-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
var LONG = 1
var SHORT = -1
var IDLE = 0
function getPosition(positions, direction) {
var ret = {Price : 0, Amount : 0, Type : ""}
_.each(positions, function(pos) {
if (pos.Type == direction) {
ret = pos
}
})
return ret
}
function cancellAll() {
while (true) {
var orders = _C(exchange.GetOrders)
if (orders.length == 0) {
break
} else {
for (var i = 0 ; i < orders.length ; i++) {
exchange.CancelOrder(orders[i].Id, orders[i])
Sleep(500)
}
}
Sleep(500)
}
}
function cover(tradeFunc, direction) {
var mapDirection = {"closebuy": PD_LONG, "closesell": PD_SHORT}
var positions = _C(exchange.GetPosition)
var pos = getPosition(positions, mapDirection[direction])
if (pos.Amount > 0) {
cancellAll()
exchange.SetDirection(direction)
if (tradeFunc(-1, pos.Amount)) {
return true
} else {
return false
}
}
return true
}
function main() {
if (okexSimulate) {
exchange.IO("simulate", true) // 切换到OKEX V5模拟盘测试
Log("切换到OKEX V5模拟盘")
}
exchange.SetContractType(ct)
var state = IDLE
var holdPrice = 0
var preTime = 0
while (true) {
var r = _C(exchange.GetRecords)
var l = r.length
if (l < Math.max(ema1Period, ema2Period)) {
Sleep(1000)
continue
}
var ema1 = TA.EMA(r, ema1Period)
var ema2 = TA.EMA(r, ema2Period)
// 画图
$.PlotRecords(r, 'K线')
if(preTime !== r[l - 1].Time){
$.PlotLine('ema1', ema1[l - 2], r[l - 2].Time)
$.PlotLine('ema2', ema2[l - 2], r[l - 2].Time)
$.PlotLine('ema1', ema1[l - 1], r[l - 1].Time)
$.PlotLine('ema2', ema2[l - 1], r[l - 1].Time)
preTime = r[l - 1].Time
} else {
$.PlotLine('ema1', ema1[l - 1], r[l - 1].Time)
$.PlotLine('ema2', ema2[l - 1], r[l - 1].Time)
}
var up = (ema1[l - 2] > ema1[l - 3] && ema1[l - 4] > ema1[l - 3]) && (ema2[l - 2] > ema2[l - 3] && ema2[l - 4] > ema2[l - 3])
var down = (ema1[l - 2] < ema1[l - 3] && ema1[l - 4] < ema1[l - 3]) && (ema2[l - 2] < ema2[l - 3] && ema2[l - 4] < ema2[l - 3])
if (up && (state == SHORT || state == IDLE)) {
if (state == SHORT && cover(exchange.Buy, "closesell")) {
state = IDLE
holdPrice = 0
$.PlotFlag(r[l - 1].Time, 'coverShort', 'CS')
}
exchange.SetDirection("buy")
if (exchange.Buy(-1, amount)) {
state = LONG
holdPrice = r[l - 1].Close
$.PlotFlag(r[l - 1].Time, 'openLong', 'L')
}
} else if (down && (state == LONG || state == IDLE)) {
if (state == LONG && cover(exchange.Sell, "closebuy")) {
state = IDLE
holdPrice = 0
$.PlotFlag(r[l - 1].Time, 'coverLong', 'CL')
}
exchange.SetDirection("sell")
if (exchange.Sell(-1, amount)) {
state = SHORT
holdPrice = r[l - 1].Close
$.PlotFlag(r[l - 1].Time, 'openShort', 'S')
}
}
// 止盈
if (state == LONG && r[l - 1].Close - holdPrice > profitTarget && cover(exchange.Sell, "closebuy")) {
state = IDLE
holdPrice = 0
$.PlotFlag(r[l - 1].Time, 'coverLong', 'CL')
} else if (state == SHORT && holdPrice - r[l - 1].Close > profitTarget && cover(exchange.Buy, "closesell")) {
state = IDLE
holdPrice = 0
$.PlotFlag(r[l - 1].Time, 'coverShort', 'CS')
}
LogStatus(_D())
Sleep(500)
}
}
xxs1xxs1Я сделал небольшие изменения, и результаты кажутся хорошими. Вы даете советы. Риск и оптимизация. https://www.fmz.com/m/edit-strategy/359761
Небо и земляУчительница: Сколько раз вы учитесь на этом тесте?
Небо и земляНачало диска. Никакой реакции.
Небо и земля/upload/asset/2152afd2a78355e8ce25b.png
Небо и земляBuy ((-1, 5): 400: {"code":-2019, "msg:"Margin is insufficient. "} Что это значит?
Небо и земляМаленькая мечта учительница: пожалуйста, добавьте свой WeChat, пожалуйста, поговорите со мной лично
Небо и земляМожет ли эта стратегия работать на реальном компьютере?
цикл9macd перекрестный покупает вверх и продает вниз, одновременно переворачивая заказ, не только выигрыш, но и остановка потери как написать
13826543292Слава богу, это здорово.
Изобретатели количественного измерения - мечтыХорошо, это исследование.
xxs1xxs1Может быть, вы можете придумать стратегию для разблокировки? Или идея работает. Мы слишком сильно пытаемся остановить эту стратегию. Мы хотим добавить блокировку и дождаться следующего рынка.
Изобретатели количественного измерения - мечтыХорошо, в будущем мы будем делиться большей стратегией, спасибо за поддержку FMZ.
xxs1xxs1Все, что вы можете сказать, это что вы на самом деле 666. Я просто использую преимущество прибыли. Вы можете попробовать EOS. Я собираюсь провести исследование, чтобы увидеть, может ли реальный дисконт быть не таким. В настоящее время этот реальный дисконт оценивается как недостаточный для оплаты расходов. Можно попробовать сделать контракт на BUSD в Биньане.
Изобретатели количественного измерения - мечтыВ частности, в этом случае не хватает средств на счетах.
Изобретатели количественного измерения - мечтыОбычно при повторном тестировании рычаг был в 10 раз выше.
Изобретатели количественного измерения - мечтыX. X. Я тоже говорю, что не разрешается. Но если говорить об этой оптимизированной версии 666, то насколько она высока?
Небо и земляЭто ваш контракт, не так ли?
Изобретатели количественного измерения - мечтыУ вас недостаточно денег на счету, недостаточно гарантий, недостаточно средств для оплаты.
Изобретатели количественного измерения - мечтыКод пишут в соответствии с потребностями. Примеры можно найти на площади стратегии.