Композитная торговая система CTA Новая (Многофакторная + многообразие + многостратегии адаптивная публичная версия)

Композитная торговая система CTA Новая (Многофакторная + многообразие + многостратегии адаптивная публичная версия)

Составный стратегический модуль, который был стабильным и прибыльным на протяжении 800 дней торговли в реальном времени

Здравствуйте трейдеры, после нескольких лет живого тестирования, мы рады поделиться с вами этим модулем композитной системы торговли CTA. Эта стратегия поддерживает идею объединения нескольких факторов, разновидностей, периодов и стратегий, включая десятки подстратегий, таких как тренд, полоса, колебания и альтернатива. Период хранения составляет от нескольких дней до нескольких недель, а стратегия имеет большую емкость, подходящую для долгосрочной работы с большими средствами. Прибылью стратегии является волатильность, вызванная активными разновидностями и активными рынками. Период вывода стратегии - это долгосрочный спад рынка и беспорядочное колебание. Главная особенность этой стратегии заключается в том, что она прошла более 1000 дней тестирования (в конце статьи есть адрес живой торговли) и выдержала испытание бычьего и медвежьего рынков. Ниже мы подробно представим эту стратегию.

Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал!

Добро пожаловать все трейдеры на мой канал. Я Quant Developer, и я разрабатываю полный стек CTA & HFT & Arbitrage и другие торговые стратегии. Благодаря платформе FMZ, я буду делиться больше контента, связанного с количественным развитием в моем количественном канале, и работать со всеми трейдерами, чтобы поддерживать процветание количественного сообщества.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите на мой канал ~ Я жду вас здесь, чтобы дразнитьТрейдмен Домой

I. Торговая стратегия CTA

CTA означает Commodity Trading Advisor Strategy, также известный как Managed Futures Strategy. Это тип фонда, в котором профессиональные менеджеры используют средства клиентов для инвестирования на рынках фьючерсов и опционов с целью достижения абсолютной доходности, в то время как взимают соответствующие инвестиционные консультационные сборы. Первый публично предлагаемый фьючерсный фонд был создан американским биржевым брокером Ричардом Дончуаном в 1949 году, что ознаменовало рождение фондов CTA. Фонды CTA начали расти в 1970-х годах, а в 21-м веке фонды, использующие стратегии CTA, начали демонстрировать взрывной рост.

С точки зрения инвестиционных методов, существует два типа фондов CTA. Один из них - субъективный CTA, в котором менеджеры фондов субъективно оценивают тенденции на основе фундаментальных данных, исследований или опыта торговли, и принимают решения о покупке и продаже. Другой - количественный CTA, который анализирует и устанавливает количественные модели стратегии торговли и принимает инвестиционные решения на основе сигналов покупки и продажи, генерируемых моделью. С точки зрения конкретных стратегий, CTA можно разделить на стратегии тренда, реверсии и арбитража полос. Стратегия тренда относится к отслеживанию тренда различных периодов торговой цели и проведению длинных или коротких операций. Стратегия реверсии относится к использованию обратной волатильности целевой цены для обратной торговли.

II. Совместная торговая система CTA, основанная на многофакторном + многообразии + многостратегии

Эта стратегия основана на идее торговли с низкой частотой, тенденцией, небольшой прибылью, сложными процентами и практикует сочетание нескольких факторов, разновидностей, стратегий и измерений, и достигла относительно безопасного и стабильного состояния.

● Стратегия тренда: поскольку на финансовых рынках существуют различные эффекты поведенческого финансирования, широко используются эффекты импульса. Мы используем независимо разработанную многомерную библиотеку факторов тренда для круглосуточного мониторинга нескольких измерений информации о рынке и временных измерений и используем несколько планов выхода защиты (выход агрегации сигналов факторов, динамическая адаптивная защита, экстремальный выход из истощения).

● Стратегия регрессии: эффекты регрессии также широко распространены на финансовых рынках. Мы используем независимо разработанную многомерную библиотеку факторов колебаний для захвата состояний перекупленности и перепроданности на различных уровнях и проведения регрессионной торговли для хеджирования сигналов тренда.

● Стратегия диапазона: основываясь на эффекте движения тренда рынка, имеющего три подъема и падения, мы проводим торговлю диапазоном на основе многомерных тенденций и фиксируем обратные слабые сигналы для добавления или уменьшения позиций, которые используются для сглаживания кривой тренда.

● Альтернативная стратегия: Другие виды стратегий, включая статистические стратегии и аномальные стратегии.

В то же время эта стратегия также уделяет большое внимание контролю рисков и управлению капиталом. Всегда помните поговорку: В трейдинге CTA контроль рисков всегда должен быть на первом месте, и вы всегда должны быть осторожны. Трейдеры должны устанавливать свои собственные уровни терпимости к риску. Система контроля рисков включает, но не ограничивается, управлением риском, контролем волатильности позиций с единственным сигналом, принципами остановки/выхода, управлением рисками портфеля, отзывом рынка и механизмом адаптивной корректировки кривой капитала стратегии. Следует отметить, что стратегии CTA не являются насильственными стратегиями, а относятся к бета-стратегии, следующей за рынком. Они следуют за прибылью, когда есть волатильность рынка, и защищаются от потерь, когда есть беспорядочная волатильность рынка. Стратегии CTA должны быть прочными и иметь долгосрочную жизнеспособность

III. Характеристики эффективности стратегии и прибыли/убытка при различных рыночных условиях

■ Эта стратегия подходит как для фьючерсных контрактов на основе монет, так и для фьючерсных контрактов на основе USDT. В контрактах на основе USDT можно настроить несколько вариантов, но прибыль и убытки рассчитываются в USDT. Некоторые пользователи предпочитают держать криптовалюты в долгосрочной перспективе и также могут держать монеты для выполнения соответствующих фьючерсных контрактов на основе монет, где прибыль и убытки рассчитываются в монетах. Это может усилить эффект на основе монет и получить избыточную α-доходность с рынка.

■ Результаты обратного тестирования отображаются отдельно для квартальных фьючерсных контрактов на основе монет OKEx и фьючерсных контрактов на основе монет Binance swap USDT. Данные для фьючерсных контрактов на основе монет OKEx длиннее и могут наблюдать за эффективностью нескольких бычьих и медвежьих рынков с 2018 года по настоящее время, в то время как данные для фьючерсных контрактов на основе Binance USDT в основном начинаются с 2020 года и могут наблюдать за эффективностью этого раунда бычьих и медвежьих стратегий.

■ Эта стратегия твердо убеждена в том, что универсальность и надежность являются первоочередными приоритетами для стратегий CTA (если вы хотите быть агрессивными, вам нужно изучить другие нишевые стратегии). Все тесты и прямая торговля используют одни и те же параметры, и разные сорта также используют одни и те же параметры.

■ При нормальном рисковом режиме максимальное использование стратегии составляет около 25%, а ожидаемая годовая доходность составляет 50%-150% в зависимости от волатильности рынка.

■ Хорошие результаты обратного тестирования не обязательно ничего не значат. Эта стратегия работает на платформе FMZ с 2021 года, и хотя на этом пути были многочисленные модификации и корректировки, более 1000 дней активной торговли все еще придают стратегии большое доверие, и проблемы и опыт в этот период будут продолжать внедряться в новые итерации.

Испытания на основе USDT: с 1 января 2021 года по 2023 год

Стрессовое тестирование товарных фьючерсов: для обеспечения сильной надежности стратегии, стрессовое тестирование проводилось с использованием внутренних товарных фьючерсов без специальной оптимизации и с использованием тех же параметров. Испытанные сорта включают все сорта в каждом секторе, с равномерным распределением средств, включая серебро, Шанхайский алюминий, Шанхайский медь, золото, асфальт, топливное масло, горячекатая катушка, Шанхайский никель, ребра, резина, нержавеющая сталь, стирол, кукуруза, железные руды, кокс, коксовый уголь, яйца, пластмассы, живые свиньи, соевая мука, масло, полистирол, яблоки, хлопок, красное, стекло, содовые финики, силиконовое железо, ферросиликон, белый сахар, PTA, тепловое уголь, 500 CSI, 300 Шанхай и Шэньчжэнь, 10-летние

IV. Способ сотрудничества:

Эта стратегия работает более 800 дней с 2021 года, пересекая бычьи и медвежьи рынки, и имеет определенную степень доверия и проверяемости.В случае, если в соответствии с пунктом 428 настоящих Правил, "основные финансовые обязательства" включают финансовые обязательства, связанные с финансовыми обязательствами, связанными с финансовыми обязательствами, связанными с финансовыми обязательствами, связанными с финансовыми обязательствами, связанными с финансовыми обязательствами..

Количественная торговля - это не машина вечного движения, и она не является всемогущей, но это определенно направление будущей торговли, и это стоит того, чтобы каждый трейдер учился и использовал!

● Больше планов сотрудничества: Эта стратегия имеет большую емкость и более подходит для долгосрочной работы с большими средствами. Мы приветствуем сотрудничество со всеми крупными компаниями и поддерживаем открытое и взаимовыгодное отношение сотрудничества для любого человека или учреждения с потребностями. Мы с нетерпением ждем вашего обсуждения и индивидуального сотрудничества на основе ваших потребностей и предпочтений риска.

**Другая долгосрочная стабильная стратегия статистического арбитража нейтрального хеджирования с нулевым риском долгосрочной экспозиции и стабильной стратегией получения большего дохода, чем Альфа, не подвергая риску бета на рынке: **Нейтральный хеджирующий статистический арбитраж Новый (Чистая альфа версия мечты)

Если вы предпочитаете риски, такие как краткосрочная прибыль и убытки, и вы хотите краткосрочную торговлю, вы можете попробовать другую стабильную высокочастотную стратегию с ежемесячной доходностью от 5% до 30% и без риска ликвидации: HFT Market-Making Miner Version (High-Frequency Hedging Market Grid New) (высокочастотная рыночная сеть хеджирования)

Контактная информация (приветствуем для общения и обсуждения, обучения и прогресса вместе)

Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения относительно стратегии или сотрудничества, пожалуйста, свяжитесь с нами по следующим каналам:

WECHAT:haiyanyydss Телефон:https://t.me/JadeRabbitcm

Полностью автоматическая торговая система CTA & HFT & Arbitrage @2018 - 2023