Эта стратегия использует канал ATR для фильтрации фальшивых прорывов EMA для стабильных длинных сделок, следующих за трендом.
Логика стратегии:
Расчет N-период EMA как среднесрочной тенденции.
Вычислить n-периодный ATR для диапазонов каналов диапазона.
Продолжайте, когда цена перешагнут верхний канал.
Выход длинный, когда цена проходит ниже дна канала.
Канал ATR фильтрует незначительные или краткосрочные ложные прорывы.
Преимущества:
Канал ATR улучшает надежность длинных сигналов.
Длинный только уменьшает сложность и риски.
Простая оптимизация легко адаптируется на рынках.
Риски:
Не в состоянии извлечь выгоду из коротких ходов.
Как EMA, так и ATR отстают, что приводит к плохим срокам входа.
Трудно поддерживать сигналы на длительных расстояниях.
Подводя итог, эта простая система может хорошо работать в бычьих тенденциях, но требует осторожности в отношении отстающих индикаторов и колеблющихся рынков.
/*backtest
start: 2020-09-11 00:00:00
end: 2021-04-17 00:00:00
period: 7d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("EMA Long Only Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
len = input(21, minval=1, title="Length")
price = sma(close, 2)
average = ema(close, len)
diff = atr(len)
bull_level = average + diff
bear_level = average - diff
bull_cross = crossover(price, bull_level)
bear_cross = crossover(bear_level, price)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=bull_cross)
strategy.close("Buy", when=bear_cross) //strategy.entry("Sell", strategy.short, when=bear_cross)
plot(price, title="price", color=green, transp=50, linewidth = 4)
plot(average, title="average", color=red, transp=50, linewidth = 4)
a1 = plot(bull_level, title="bull", color=red, transp=50, linewidth = 1)
a2 = plot(bear_level, title="bear", color=red, transp=50, linewidth = 1)
fill(a2, a1, color=red, transp=95)