Эта стратегия называется
Во-первых, стратегия использует 123 обратный шаблон для определения краткосрочных обратных трендов. 123 шаблон, когда цены значительно различаются в течение трех дней подряд, а третий день закрывается в противоположном направлении от предыдущих двух дней. Статистически, торговля с 123 обратными сигналами имеет более высокий уровень выигрыша.
Во-вторых, индикатор RSI используется для оценки надежности сигналов обратного движения. RSI ниже 50 представляет собой условия перепродажи, а выше 50 - перекупления. Использование RSI избегает генерирования чрезмерных ненадежных сигналов, основанных исключительно на модели 123.
В-третьих, вводится многопериодный кроссовер индикатора ОРК. Кроссовер ОРК, объединяющий экспоненциальные скользящие средние различных периодов, оценивает изменение импульса. Его сигналы дают дополнительное подтверждение времени изменения.
Совместное применение нескольких индикаторов повышает уровень успеха в обнаружении переворотов цен, избегая чрезмерной неопределенности сигналов.
Эта стратегия подходит для рыночных колебаний, чтобы улавливать краткосрочные колебания цен. Однако сочетание слишком многих индикаторов также может привести к конфликтам. Необходима оптимизация параметров. Стоп-лосс также следует использовать для ограничения максимальной потери на торговую сделку.
В заключение, многопоказательная комбинированная стратегия реверсионной торговли интегрирует различные инструменты для улучшения точности суждения о реверсии рынка. Но ни одна стратегия не является идеальной. Трейдеры должны проверять и корректировать на основе текущих рыночных условий, сохраняя гибкое мышление торговли.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-03-11 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/02/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related CMOaDisparity Index article is copyrighted material from Stocks & Commodities Dec 2009
// My strategy modification.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
CMOD(LengthFirst, LengthSecond, LengthThird) =>
pos = 0.0
xEMAFirst = ema(close,LengthFirst)
xEMASecond = ema(close,LengthSecond)
xEMAThird = ema(close,LengthThird)
xResFirst = 100 * (close - xEMAFirst) / close
xResSecond = 100 * (close - xEMASecond) / close
xResThird = 100 * (close - xEMAThird) / close
pos := iff(xResThird > xResFirst, -1,
iff(xResThird < xResSecond, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & CMOaDisparity Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthFirst = input(50, minval=1)
LengthSecond = input(25, minval=1)
LengthThird = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCMOD = CMOD(LengthFirst, LengthSecond, LengthThird)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCMOD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCMOD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )