Стратегия торговли с разворотом на основе слияния нескольких индикаторов
ChaoZhang
Эта стратегия называется “Стратегия реверсивного трейдинга, объединяющая множество технических индикаторов”. Эта стратегия использует множество технических индикаторов, чтобы идентифицировать время, когда цена может измениться в краткосрочной перспективе, и торговать реверсивно, чтобы получить прибыль.
Во-первых, стратегия использует 123 обратную форму для определения краткосрочного ценового обратного движения. 123 обратная форма означает, что цена закрывается в течение трех дней подряд с заметными высокими и низкими пробелами, а третий день закрывается в течение двух дней до обратного движения.
Во-вторых, эта стратегия включает в себя случайный RSI, который определяет надежность обратного сигнала. RSI ниже 50 означает форму перепродажи, а выше 50 - форму перекупа. В сочетании с RSI можно избежать создания слишком много ненадёжных сигналов только на основе 123 обратных форм.
Наконец, стратегия включает в себя многоциклическую разницу в показателях CMO. Разрыв CMO объединяет разные циклические скользящие средние индексы для определения возможности обратного движения цен. Его сигнал подтверждает 123 обратных торговых времени.
Комбинированное использование вышеперечисленных многочисленных показателей может повысить успех в захвате ценовых поворотов и избежать чрезмерной неопределенности. Сильные торговые сигналы поворота появляются, когда RSI и CMO поддерживают форму 123.
Эта стратегия подходит для урегулирования волатильных рынков, чтобы улавливать краткосрочные ценовые импульсы. Однако многоиндикаторные комбинации также подвержены ситуации, когда различные индикаторы схемляются друг с другом, поэтому требуется оптимизация параметров. Стоп-стратегия также должна использоваться в сочетании с контролем максимальных потерь от одной сделки.
В целом, многопоказательная интеграция обратной торговой стратегии, интеграция различных инструментов повышает точность определения времени рыночного переворота. Однако любая отдельная стратегия не может быть идеальной, она требует тщательной проверки и корректировки трейдера в соответствии с текущими рыночными условиями, всегда сохраняя гибкость торговой сознательности.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-03-11 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/02/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related CMOaDisparity Index article is copyrighted material from Stocks & Commodities Dec 2009
// My strategy modification.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
CMOD(LengthFirst, LengthSecond, LengthThird) =>
pos = 0.0
xEMAFirst = ema(close,LengthFirst)
xEMASecond = ema(close,LengthSecond)
xEMAThird = ema(close,LengthThird)
xResFirst = 100 * (close - xEMAFirst) / close
xResSecond = 100 * (close - xEMASecond) / close
xResThird = 100 * (close - xEMAThird) / close
pos := iff(xResThird > xResFirst, -1,
iff(xResThird < xResSecond, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & CMOaDisparity Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthFirst = input(50, minval=1)
LengthSecond = input(25, minval=1)
LengthThird = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCMOD = CMOD(LengthFirst, LengthSecond, LengthThird)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCMOD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCMOD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )