Стратегия перекрестного использования скользящей средней

Логика стратегии

Стратегия кроссовера скользящей средней генерирует сигналы покупки и продажи путем расчета кроссовера между двумя скользящими средними различных периодов. Длинный сигнал генерируется, когда более короткий период MA пересекает более длинный период MA, в то время как короткий сигнал генерируется на нисходящем кроссовере.

Например, длинная сделка, когда 5-дневный MA пересекает 21-дневный MA, и закрытие длинной сделки, когда 5-дневный MA пересекает 21-дневный MA.

Логика торговли такова:

1. Вычислить два МР, один краткосрочный, например, 5-дневный, и один долгосрочный, например, 21-дневный.
2. Продолжительность, когда 5-дневный MA пересекает 21-дневный MA
3. Закрыть длинную позицию, когда 5-дневная МР пересекает обратно ниже 21-дневной МР
4. Аналогичным образом рассчитывается 14-дневная и 28-дневная МР
5. Пройти короткий период, когда 14-дневная МДП пересекает 28-дневную МДП
6. Закрыть короткий курс, когда 14-дневный MA пересекает 28-дневный MA

Различные комбинации периодов MA могут соответствовать краткосрочным или долгосрочным тенденциям.

Преимущества

• Простой и легкий в применении
• МА обеспечивают некоторую фильтрацию тенденций
• Параметры можно оптимизировать путем корректировки периодов

Риски

• Ценовая задержка МА, временная задержка
• Долгие и короткие могут открываться одновременно.
• Склонны к ударам на бурных рынках

Резюме

Стратегия кроссовера MA использует кроссы MA для генерации сигналов, с регулируемыми периодами, чтобы соответствовать рыночным циклам. Простой подход, следующий за трендом, но отстающие MAs и риск випса требуют осторожности.