Стратегия торговли с комбинацией нескольких индикаторов ADX, RSI, SMA
ChaoZhang
Стратегический принцип
Стратегия использует различные технические индикаторы для определения направления тренда и перекупленных и перепроданных зон для получения торговых сигналов.
Основные показатели включают:
Средний индекс направления ((ADX): определение силы тренда
Относительно слабый индикатор RSI: как оценить перекуп и перепродажу
Смешанная средняя (SMA): оценка краткосрочных тенденций
Экстремальный показатель SAR: долгосрочные и краткосрочные тенденции
Прорыв в канале: прорыв в тренде
Конкретная логика сделки:
ADX считает, что тенденция существует и достаточно сильна
SAR оценивает долгосрочные и краткосрочные тенденции
RSI определяет перекуп и перепродажу
Вход при прорыве цены через среднюю линию SMA
Вход при прорыве цены
Многочисленные показатели взаимно проверяются для повышения точности суждения, различные комбинации стратегий образуют системную торговую систему.
Стратегические преимущества
Комбинированные показатели улучшают качество сигнала
Разнообразный набор стратегий, систематическое вхождение
ADX идентифицирует тренд, RSI оценивает перекуп и перепродажу
SAR, SMA и Channel пробиваются в рынок
Стратегический риск
Установка множественных параметров требует повторного тестирования и оптимизации
Низкая частота возникновения условий комбинации
Показатели трудно обрабатывать при появлении конфликтных сигналов
Подвести итог
Стратегия использует все преимущества различных индикаторов для создания стабильной торговой системы. Однако необходимо оптимизировать параметры, чтобы гарантировать разумную частоту торгов. В целом, стратегия объединяет выявление сильных тенденций и эффективное вхождение.
/*backtest
start: 2023-09-12 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// strategy("Combined Strategy", overlay=true, default_qty_value=100, initial_capital=1000, margin_long=0.1)
adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
// The same on Pine Script™
pine_supertrend(factor, atrPeriod) =>
src = hl2
atr = ta.atr(atrPeriod)
upperBand = src + factor * atr
lowerBand = src - factor * atr
prevLowerBand = nz(lowerBand[1])
prevUpperBand = nz(upperBand[1])
lowerBand := lowerBand > prevLowerBand or close[1] < prevLowerBand ? lowerBand : prevLowerBand
upperBand := upperBand < prevUpperBand or close[1] > prevUpperBand ? upperBand : prevUpperBand
int direction = na
float superTrend = na
prevSuperTrend = superTrend[1]
if na(atr[1]) and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close,3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
direction := 1
else if prevSuperTrend == prevUpperBand
direction := close > upperBand ? -1 : 1
else
direction := close < lowerBand ? 1 : -1
superTrend := direction == -1 ? lowerBand : upperBand
[superTrend, direction]
[pineSupertrend, pineDirection] = pine_supertrend(3, 10)
upTrend = pineDirection < 0
downTrend = pineDirection > 0
// Define the 20-period SMA
sma20 = ta.sma(close, 20)
a = ta.rsi(close,14)
OB = input(70)
OS = input(30)
os = a > OB
ob = a < OS
if upTrend and close > pineSupertrend and close > sma20 and os
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if ta.crossunder(close, sma20) or ob
strategy.close_all()
//define when to breakout of channel
//("ChannelBreakOutStrategy", overlay=true)
length = input.int(title="Length", minval=1, maxval=1000, defval=5)
upBound = ta.highest(high, length)
downBound = ta.lowest(low, length)
if (not na(close[length]))
strategy.entry("ChBrkLE", strategy.long, stop=upBound + syminfo.mintick, comment="ChBrkLE")
strategy.entry("ChBrkSE", strategy.short, stop=downBound - syminfo.mintick, comment="ChBrkSE")