Эта стратегия использует динамические цели прибыли и стоп-лосс, которые корректируются на основе текущей цены и волатильности.
Логика такова:
Расчет среднего истинного диапазона (ATR) за период (например, 20 дней)
В восходящем тренде целевая прибыль/стоп - это максимальная цена минус кратный ATR
При понижающемся тренде целевая прибыль/стоп - это самая низкая цена плюс кратный ATR
Обратная торговля, когда цена превышает целевую прибыль/остановка
Изменение тренда при превышении цены целевого показателя прибыли/остановки
Корректировка целевой прибыли/остановки прибыли на основе нового состояния тренда
Стратегия использует ATR для автоматического установления динамических целей и остановок прибыли, что позволяет своевременно зафиксировать прибыль и предотвратить чрезмерные потери.
ATR автоматически рассчитывает уровни прибыли/остановки
Динамические регулировочные пути цены в режиме реального времени
Своевременное получение прибыли и прекращение контроля риска
Параметры ATR требуют оптимизации
Если остановиться слишком близко, то рискуешь быть вычеркнутым.
Необходимо следить за изменениями ATR в режиме реального времени
Эта стратегия использует ATR для динамического настройки уровня прибыли / остановки для автоматического отслеживания. Настройка ATR может улучшить производительность остановки.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Dhananjay Volatility stop strategy v1.0", overlay=true)
length = input(20)
mult = input(1)
atr_ = atr(length)
max1 = max(nz(max_[1]), close)
min1 = min(nz(min_[1]), close)
is_uptrend_prev = nz(is_uptrend[1], true)
stop = is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev = nz(vstop[1])
vstop1 = is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend = close - vstop1 >= 0
is_trend_changed = is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ = is_trend_changed ? close : max1
min_ = is_trend_changed ? close : min1
vstop = is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1
plot(vstop, color = is_uptrend ? green : red, style=line, linewidth=2)
bearish = close < vstop
bullish = close > vstop
if (bullish)
strategy.entry("Buy", strategy.long, 1)
if (bearish)
strategy.entry("Sell", strategy.short, 1)