В данной статье подробно объясняется количественная стратегия торговли, основанная на перекрестном использовании двойной EMA.
I. Логика стратегии
Основой этой стратегии является установка двух EMA с различными параметрами, один быстрый и другой медленный, и генерация сигналов купли и продажи на основе их кросс-связи.
Установите кратковременную ЭМА (например, 29 периодов) для отображения краткосрочной тенденции.
Установите долгосрочную EMA (например, 86 периодов), чтобы представить долгосрочную тенденцию.
Если короткая EMA пересекает длинную EMA, вы должны пойти на длинную, а если она пересекает длинную EMA, вы должны пойти на короткую.
В настоящее время только логика входа определена, без стоп-лосса или прибыли.
Торговля фиксированной позицией.
Используя быструю EMA для реагирования на краткосрочные движения и медленную EMA для отслеживания долгосрочной тенденции, кроссовер генерирует сигналы, которые фиксируют основное направление изменений цен.
II. Преимущества стратегии
Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в ее простоте и простоте внедрения.
Во-вторых, быстрая и медленная EMA дополняют друг друга, чтобы одновременно отслеживать как краткосрочные, так и долгосрочные тенденции.
Наконец, размерность фиксированного положения также уменьшает сложность оптимизации.
III. Потенциальные недостатки
Несмотря на то, что их легко реализовать, следует учитывать следующие риски для торговли в режиме реального времени:
Во-первых, кроссоверы EMA имеют отставание и могут пропустить оптимальную точку входа.
Во-вторых, отсутствие стоп-лосса означает, что проигрышные сделки невозможно контролировать.
Наконец, отсутствие уровня получения прибыли также затрудняет управление потенциалом прибыли.
Необходимо добавить дополнительную логику выхода с условиями стоп-лосса и прибыли.
IV. Резюме
В целом, в этой статье объясняется количественная стратегия торговли, основанная на двойных перекрестках EMA. Она использует быстрые и медленные комбинации EMA для определения направления тренда для торговых сигналов. Хотя стратегия проста в реализации, ей также не хватает сложности в оптимизации. В целом, она может служить гладкой структурой торговли трендом, но требует надлежащих улучшений для управления рисками.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("EMA Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=100, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
small_ema = input(29, title="Small EMA")
long_ema = input(86, title="Long EMA")
ema1 = ema(close, small_ema)
ema2 = ema(close, long_ema)
longCondition = ema1 > ema2
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = ema1 < ema2
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
//strategy.close("Long", when=close < ema1)
//strategy.close("Short", when=close > ema1)
x1 = plot(ema(close, small_ema), title="EMA 1", color=longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=0, linewidth=0)
x2 = plot(ema(close, long_ema), title="EMA 2", color=longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=0, linewidth=0)
//bgcolor(longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=75)
fill(x1,x2,color=longCondition?green:shortCondition?red:blue)