Эта статья подробно объясняет количественную торговую стратегию, которая использует многопериодные индикаторы RSI для выявления точек переворота.
I. Логика стратегии
Стратегия использует 3 группы индикаторов RSI с различными параметрами:
Укажите значения RSI за периоды 2, 7 и 14 соответственно.
Когда RSI-2 ниже 10, RSI-7 ниже 20 и RSI-14 ниже 30, определяется дно.
Когда RSI-2 выше 90, RSI-7 выше 80 и RSI-14 выше 70, определяется верхний уровень.
Создавать сигналы покупки/продажи на основе единодушия RSI.
Предварительно настроены регулируемые параметры для консенсуса показателей, регулирующие частоту сигнала.
Анализируя индикаторы RSI в течение всех периодов, можно улучшить точность точки перелома.
II. Преимущества стратегии
Самое большое преимущество заключается в том, что использование анализа RSI с несколькими временными рамками улучшает идентификацию ключевых точек и фильтрует ложные сигналы.
Еще одно преимущество заключается в гибкости корректировки консенсусных параметров и адаптации к различным рыночным условиям.
Наконец, комбинации RSI также обеспечивают больше возможностей настройки.
III. Потенциальные риски
Однако существуют следующие риски:
Во-первых, сам РСИ имеет врожденное отставание в выявлении перемен.
Во-вторых, множественность показателей вызывает неоднозначность сигналов, что требует четких правил.
Наконец, реверсивные сделки имеют уровень неудачи, требующий психологической подготовки.
IV. Резюме
В этой статье объясняется количественная стратегия выявления реверсий, основанная на многопериодном анализе РСИ. Она улучшает распознавание поворотных точек рынка, оценивая единодушие РСИ. Но риски, такие как отставание и неправильные сигналы, необходимо управлять. В целом она обеспечивает гибкий подход к оптимизации стратегии РСИ.
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Triple RSI Top/Bottom v1.1", shorttitle = "3RSI Top/Bottom 1.1", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
leverage = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 100, title = "leverage")
indi = input(3, defval = 3, minval = 1, maxval = 3, title = "Indicators")
accuracy = input(3, defval = 3, minval = 1, maxval = 10, title = "accuracy")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//RSI-2
fastup = rma(max(change(close), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//RSI-7
middleup = rma(max(change(close), 0), 7)
middledown = rma(-min(change(close), 0), 7)
middlersi = middledown == 0 ? 100 : middleup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + middleup / middledown))
//RSI-14
slowup = rma(max(change(close), 0), 14)
slowdown = rma(-min(change(close), 0), 14)
slowrsi = slowdown == 0 ? 100 : slowup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + slowup / slowdown))
//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
//Signals
acc = 10 - accuracy
signalup1 = fastrsi < (5 + acc) ? 1 : 0
signalup2 = middlersi < (10 + acc * 2) ? 1 : 0
signalup3 = slowrsi < (15 + acc * 3) ? 1 : 0
signaldn1 = fastrsi > (95 - acc) ? 1 : 0
signaldn2 = middlersi > (90 - acc * 2) ? 1 : 0
signaldn3 = slowrsi > (85 - acc * 3) ? 1 : 0
up = signalup1 + signalup2 + signalup3 >= indi
dn = signaldn1 + signaldn2 + signaldn3 >= indi
exit = ((strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)) and body > abody / 3
//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * leverage : lot[1]
if up
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Bottom", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)
if dn
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Top", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()