Эта статья подробно объясняет количественную торговую стратегию прорыва, основанную на высоких и низких колебаниях цен.
I. Логика стратегии
Основная логика торговли:
Вычислить самый высокий максимум и самый низкий минимум из последних 3 баров для текущего краткосрочного колебания.
Вычислить максимальный максимум и минимальный минимум из последних 50 баров для краткосрочного диапазона.
Сигнал покупки генерируется, когда цена прорывается ниже краткосрочного минимума и ниже краткосрочного минимума.
Сигнал продажи генерируется, когда цена превышает краткосрочный максимум и выше краткосрочного максимума.
Стоп-лосс и прибыль устанавливаются для контроля рисков.
Это позволяет эффективно выявлять новые тенденции, выявляя нарушения ключевых уровней.
II. Преимущества стратегии
Основными преимуществами являются:
Во-первых, правила выхода просты и легко применяются.
Во-вторых, установка стоп-лосса и прибыли напрямую контролирует торговые риски.
Наконец, для различных периодов тестирования можно установить временные интервалы обратных испытаний.
III. Потенциальные недостатки
Однако существуют некоторые потенциальные проблемы:
Во-первых, только прорывы могут генерировать ложные сигналы, не способные точно определить тенденции.
Во-вторых, отсутствие настройки параметров приводит к ограниченной стабильности.
Наконец, уровень стоп-лосса и уровень прибыли требует оптимизации для оценки риска и прибыли.
IV. Резюме
В целом, в этой статье объясняется количественная стратегия торговли прорывом, основанная на высоких и низких колебаниях цен. Она направлена на открытие возможностей через ключевые прорывы уровня. Хотя концепция проста и ясна, требуются улучшения настройки параметров.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("JetzGiantz Strategy", overlay=true)
// Getting inputs
StopTgt = input(10, minval=1, title="Stop Loss $")
ProfTgt = input(100, minval=1, title="Profit Target $")
//Filter backtest month and year
startMonth = input(1, minval=1, maxval=12, title="Month")
startYear = input(2021, minval=2000, maxval=2100, title="Year")
//Filter funtion inputs
//Calculations
Low3 = lowest(low,3)
Low50 = lowest(low,50)
High3 = highest(high,3)
High50 = highest(high,50)
if (month>=startMonth and year>=startYear)
if(close[1] < open[1] and close > open and close > open[1] and (Low3 < Low50[1] or Low3 < Low50[2] or Low3 < Low50[3]))
strategy.order("BuyEntry", strategy.long, when=strategy.position_size == 0, comment="BuyEntry")
if (month>=startMonth and year>=startYear)
if(close[1] > open[1] and close < open and close > open[1] and (High3 > High50[1] or High3 > High50[2] or High3 > High50[3]))
strategy.order("SellEntry", strategy.short, when=strategy.position_size == 0, comment="SellEntry")
strategy.exit("bracket", loss=StopTgt, profit=ProfTgt, when=strategy.position_size > 0)
strategy.exit("bracket", loss=StopTgt, profit=ProfTgt, when=strategy.position_size < 0)