В этой статье подробно объясняется стратегия торговли трендом с использованием прорывов канала.
I. Логика стратегии
Основными компонентами являются:
Установите средний EMA и расширите верхний/нижний каналы на основе процентов.
Продолжайте на верхнем канале прорывов и короткий на нижнем канале перерывов, чтобы следовать тенденциям.
Когда BB сужается, судите об обратном тренде для контратендных сделок.
Используйте остановки ATR для ограничения рисков потерь.
Настраиваемые параметры канала для оптимизации.
Он объединяет каналы EMA для направления тренда и BB для отклонений, чтобы сформировать полную систему.
II. Преимущества стратегии
Наибольшее преимущество заключается в разумном использовании индикаторов, причем EMA определяет основную тенденцию, а BB - отклонения.
Другим преимуществом является прямая и эффективная стоп-лосс для контроля риска.
Наконец, настраиваемые параметры позволяют оптимизировать различные продукты.
III. Потенциальные риски
Однако существуют некоторые риски:
Во-первых, как EMA, так и BB имеют отстающие проблемы.
Во-вторых, неудачные сделки должны быть рассмотрены.
Наконец, требуется широкая оптимизация, чтобы предотвратить переподготовку.
IV. Резюме
Подводя итог, в этой статье объясняется стратегия следования трендам, основанная на прорывах канала EMA, с контратендентными сделками при переломах.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="[mdeacey] EMA Percentage Channel + Bollinger Band Trending Strategy", shorttitle="[mdeacey] EMA% Channel + BB Trend Strategy", overlay=true)
//EMA 200
len = input(title="EMA Length", type=input.integer, defval=100)
srce = input(title="EMA Source", type=input.source, defval=close)
ema1= ema(srce,len)
percent = input(title="Inside Channel (%)", type=input.float, defval= 1)
valuee = (percent*ema1)/100
upperbande = ema1 + valuee
lowerbande = ema1 - valuee
///2
percent2 = input(title="Outside Channel (%)", type=input.float, defval= 2)
valuee2 = (percent2*ema1)/100
upperbande2 = ema1 + valuee2
lowerbande2 = ema1 - valuee2
plot(upperbande, title='Inside Channel Upperband', color=color.black, linewidth=1, style=plot.style_line )
plot(lowerbande, title='Inside Channel Lowerband', color=color.black, linewidth=1, style=plot.style_line )
plot(upperbande2, title='Outside Channel Upperband', color=color.black, linewidth=1, style=plot.style_line )
plot(lowerbande2, title='Outside Channel Lowerband', color=color.black, linewidth=1, style=plot.style_line )
length = input(20, minval=2)
src = input(close, title="Close price")
mult = input(2.0, title="Multiplier", minval=0.001, maxval=50)
MA2 = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = MA2 + dev
lower = MA2 - dev
signalColor = crossunder(close, upper) ? color.red : crossover(close, lower) ? color.green : color.white
barcolor(color=signalColor)
nopo= strategy.position_size==0
upperBand = plot(upper, title='Upper Bollinger Band', color=color.gray, linewidth=1)
lowerBand = plot(lower, title='Lower Bollinger Band', color=color.gray, linewidth=1)
fill(upperBand, lowerBand, title='Bollinger Band', color=color.black)
strategy.entry("Long",true,when = crossover(close,lower) and close <lowerbande and close>lowerbande2)
strategy.close("Long",when = crossunder(close,lowerbande2))//crossunder(close,lowerbande) or crossunder(close,lowerbande2))
strategy.entry("Short",false,when = crossunder(close,upper) and close >upperbande and close<upperbande2)
strategy.close("Short",when = crossover(close,upperbande2) )//crossover(close,upperbande) or crossover(close,upperbande2) )
//Inputs
atrPeriod = input(defval=14, title="ATR Period",group='ATR Stoploss', type=input.integer) // Adjust this to change the ATR calculation length
multiplierPeriod = input(defval=1.75, title="ATR Multiplier",group='ATR Stoploss', type=input.float)// Adjust this to change the distance between your candles and the line
//ATR Calculation
pine_rma(x, y) =>
alpha = y
sum = 0.0
sum := (x + (alpha - 1) * nz(sum[1])) / alpha
true_range() =>
max(high - low, max(abs(high - close[1]), abs(low - close[1])))
//Long SL
plot(low - pine_rma(true_range() * multiplierPeriod, atrPeriod), "Long Stop", color=color.red, offset = 1)
// Short SL
plot(high +pine_rma(true_range() * multiplierPeriod, atrPeriod), "Short Stop", color=color.red, offset = 1)
strategy.exit("Exit","Long",limit=upper ,stop = low - pine_rma(true_range() * multiplierPeriod, atrPeriod) )
strategy.exit("Exit","Short",limit=lower ,stop =high +pine_rma(true_range() * multiplierPeriod, atrPeriod) )
/////////////////////new strategy
strategy.entry("Long",true,stop =upperbande ,when = close <upperbande and close[1] <upperbande and nopo )
strategy.close("Long",when = crossunder(close,upper) )// and close <upperbande and close>lowerbande)
strategy.entry("Short",false,stop =lowerbande ,when = close >lowerbande and close[1] >lowerbande and nopo )
strategy.close("Short",when = crossover(close, lower) )
strategy.exit("Exit","Long",stop = low - pine_rma(true_range() * multiplierPeriod, atrPeriod) )
strategy.exit("Exit","Short",stop =high +pine_rma(true_range() * multiplierPeriod, atrPeriod) )