Эта стратегия использует средний показатель RSI, основанный на нескольких ценовых входах, для определения перекупленности/перепродажи и среднего обратного движения торгов.
Вычислить значения RSI на основе закрытия, открытия, высокого и т.д.
Для получения среднего показателя RSI используется среднее число значений RSI.
Средний показатель RSI выше 0,5 указывает на перекуп, ниже 0,5 - перепроданность.
Среднее значение RSI, возвращающееся к средней точке 0,5, генерирует торговые сигналы.
Установите средние пороги выхода RSI, например, закрыть длинный выше 0,65, закрыть короткий ниже 0,35.
Простая и понятная логика торговли, легко реализуемая.
Средний показатель RSI улучшает стабильность с использованием нескольких ценовых входов.
Торговые сигналы от RSI означают реверсию, сочетание тренда и реверсии.
Интуитивная средняя кривая RSI формирует четкие визуальные торговые сигналы.
Параметры по умолчанию простые и практичные для средней реверсии.
Конкретный код, легкий для понимания и модификации для новичков.
RSI склонны к ложным сигналам обратного движения, приводящим к потерям.
Неправильные параметры RSI и пороговые настройки влияют на производительность.
Опираясь исключительно на один индикатор РСИ, можно повысить системный риск.
Невозможно подтвердить поддерживающую силу переворота цен.
Тенденционные рынки, как правило, приводят к убыткам.
Испытать и оптимизировать период RSI для повышения чувствительности.
Оценить влияние ценового ввода на средний показатель RSI.
Добавить трендовый фильтр, чтобы избежать контра-тенденции.
Включите другие факторы для подтверждения сигналов обворота.
Создать механизм динамических остановок для контроля рисков.
Оптимизировать вход, остановить потери, получить прибыль для повышения эффективности.
Эта стратегия торгует RSI означает реверсию просто и жизнеспособно для новичков. Но риски включают сигнальные ошибки и существуют тенденции. Многофакторная оптимизация и улучшения управления рисками могут сделать стратегию более надежной и эффективной как надежная система реверсии.
/*backtest
start: 2022-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=5
strategy("RSI Average Swing Bot")
long_only=input.bool(true, title="Allow Long entries", group="Entries Type")
short_only=input.bool(true, title="Allow Short entries", group="Entries Type")
rsiohlc4= ta.rsi(ohlc4,50)/100
rsiclose= ta.rsi(close,50)/100
rsiopen= ta.rsi(open,50)/100
rsihigh= ta.rsi(high,50)/100
rsihlc3= ta.rsi(hlc3,50)/100
rsihl2= ta.rsi(hl2,50)/100
hline(0.3, color=color.white, linestyle=hline.style_dashed, linewidth=2)
hline(0.5, color=color.white, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2)
hline(0.7, color=color.white, linestyle=hline.style_dashed, linewidth=2)
rsi_avg = (rsiohlc4+rsiclose+rsiopen+rsihigh+rsihl2+rsihlc3)/6
culoare = rsi_avg > 0.50? color.green : rsi_avg<0.50 ? color.red : color.yellow
plot(rsi_avg,color=culoare )
long = rsi_avg > 0.5 and rsi_avg[1]< 0.5
longexit = rsi_avg >= input.float(0.65, step=0.05)
short = rsi_avg < 0.5 and rsi_avg[1] >0.5
shortexit=rsi_avg<=input.float(0.35, step=0.05)
if(long_only)
strategy.entry("long",strategy.long,when=long)
strategy.close("long",when=longexit or short)
if(short_only)
strategy.entry("short",strategy.short,when=short)
strategy.close("short",when=shortexit or long)