Эта стратегия идентифицирует сильные тенденции и благоприятное время для краткосрочной торговли с контролем потерь. Она отслеживает прорывы цен простых скользящих средних как сигналы тренда и устанавливает стоп-лосс / прибыль на основе расхождений RSI для улавливания краткосрочных движений цен.
Расчет многопериодных простых скользящих средних
Установление 9-дневных, 50-дневных и 100-дневных SMA
Короткая СМИ пересекает длинную СМИ, указывает направление тренда
Оценка уровней перекупленности/перепроданности с использованием индекса RSI
Продолжительность RSI составляет 14 периодов
Показатель RSI выше 70 - это перекуп, ниже 30 - перепродажа.
Вступление в сделки, когда цена превышает 9-дневную SMA
Пройти длинный курс, когда цена превышает 9-дневную SMA
Сокращение цены, когда цена опускается ниже 9-дневной СМА
Установка стоп-лосса/прибыли на основе расхождений RSI
Дивергенция RSI для стоп-лосса
Принимать прибыль, когда RSI достигает заданных уровней
Отслеживает краткосрочные тенденции, подходящие для высокочастотного трейдинга
Комбо SMA фильтруют сигналы тренда, избегая плохих сделок
RSI помогает определить время, эффективно контролировать риски
Гибкие блокировки стоп-лосса/прибыли краткосрочная прибыль
Объединение показателей улучшает стабильность
Неточная оценка краткосрочного тренда приводит к преследованию
Ложные сигналы RSI увеличивают убытки
Неправильные настройки стоп-лосса/приобретения прибыли уменьшают прибыль или увеличивают убытки
Высокая частота торговли увеличивает затраты и сдвиг
Неэффективные параметры и аномальная стратегия влияния на рынки
Оптимизировать параметры, строгий стоп-лосс, управлять затратами
Испытать различные комбинации SMA для улучшения оценки тренда
Рассмотрим дополнительные индикаторы, такие как STOCH, для проверки сигналов RSI
Используйте машинное обучение для определения действительных выходов
Настройка параметров для различных продуктов и сеансов
Оптимизировать логику стоп-лосса/профита для динамического отслеживания
Исследуйте механизмы автоматической настройки параметров
Эта стратегия сочетает в себе SMA и RSI для консервативного краткосрочного торгового подхода. Прямая настройка параметров, проверка сигналов, контроль рисков делает ее более надежной и адаптивной. Есть возможности для улучшения путем изучения большего количества комбинаций SMA, добавления моделей машинного обучения и т. Д. Постоянная оптимизация приведет к дальнейшей зрелости.
/*backtest
start: 2023-08-27 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=4
strategy(shorttitle='Maximized Scalping On Trend',title='Maximized Scalping On Trend (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 10, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
//MA inputs and calculations
movingaverage_fast = sma(close, input(9))
movingaverage_mid= sma(close, input(50))
movingaverage_slow = sma(close, input (100))
//Trend situation
Bullish= cross(close, movingaverage_fast)
Momentum = movingaverage_mid > movingaverage_slow
// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = rsi(close, lengthRSI)
//Entry
strategy.entry(id="long", long = true, when = Bullish and Momentum and RSI > 50)
//Exit
TP = input(70)
SL =input(30)
longTakeProfit = RSI > TP
longStopPrice = RSI < SL
strategy.close("long", when = longStopPrice or longTakeProfit and window())
plot(movingaverage_fast, color=color.black, linewidth=2 )
plot(movingaverage_mid, color=color.orange, linewidth=2)
plot(movingaverage_slow, color=color.purple, linewidth=2)