Эта стратегия определяет направление ценового тренда путем сочетания трех сглаженных скользящих средних значений, индекса относительной силы (RSI) и индикатора Уильямса, и ищет торговые возможности, когда тренд переворачивается. Она длится (коротко), когда быстрые, средние и медленные скользящие средние значения выравниваются вверх (вниз), RSI выше (ниже) 50 и появляется сигнал Уильямса вниз (вверх). Стоп-лосс устанавливается на определенном проценте от цены входа и получает прибыль при определенном процентном движении в благоприятном направлении от цены входа.
Стратегия использует три скользящих средних с различными периодами, включая быстрые, средние и медленные МА. Когда быстрый МА пересекает средний МА, это сигнализирует о тенденции к росту цены. Когда быстрый МА пересекает ниже среднего МА, это сигнализирует о тенденции к снижению цены. После выявления восходящего или нисходящего тренда стратегия ждет первой торговой возможности.
В частности, после того, как цена входит в восходящий тренд, стратегия ждет, пока не будут выполнены следующие пять условий, прежде чем идти в длинный:
Быстрые, средние и медленные МА все указывают вверх;
RSI выше 50;
Появляется паттерн Уильямса вниз;
Цена пересекает медленный MA;
Нет текущей позиции.
После того, как цена входит в нисходящий тренд, стратегия ждет, пока не будут выполнены следующие пять условий, прежде чем идти коротко:
Быстрые, средние и медленные МА указывают вниз;
RSI ниже 50;
Появляется обратная картина Уильямса;
Цена переходит ниже медленного MA;
Нет текущей позиции.
После длинного или короткого курса стратегия устанавливает стоп-лосс на определенном процентном уровне ниже входной цены, а цель получения прибыли - на определенном процентном уровне выше входной цены.
Сочетание нескольких индикаторов для подтверждения входов может эффективно избежать ложных прорывов.
Установка стоп-лосса и прибыли может хорошо контролировать риск/прибыль каждой сделки, гарантируя, что выигрышные сделки превышают проигрышные сделки.
Логика стратегии ясна и понятна. Параметры разумно установлены. Она подходит трейдерам на разных уровнях.
Индикаторы могут генерировать неправильные сигналы во время рынков с диапазоном, вызывая ненужные записи.
При перекрестном использовании быстрого и среднего MA могут наблюдаться ложные прорывы. Рекомендуется использовать другие показатели в сочетании, например объем.
Если стоп-лосс слишком близок к цене входа, он может быть преждевременно остановлен. Стоп-лосс следует скорректировать на правильную позицию.
Если прибыль слишком далеко от входной цены, она может не быть достигнута.
Испытывать различные комбинации параметров для трех МА и РСИ.
Добавьте другие показатели, такие как объем, чтобы проверить, увеличивается ли объем при прорывах.
Параметры испытаний, соответственно, на основе различных продуктов.
Нарисуйте кривые прибыли на основе результатов обратных тестов для оптимизации стоп-лосса и получения прибыли.
Попробуйте бумажную торговлю, прежде чем оптимизировать параметры.
Стратегия имеет четкую логику в целом, входя и выходящие позиции с комбинацией индикаторов, что эффективно контролирует риск. Есть большое пространство для оптимизации параметров. Проведя тестирование различных параметров, эта стратегия может стать стабильной прибыльной количественной торговой стратегией. Однако ни одна стратегия не может полностью избежать потерь. Трейдеры должны следовать торговым дисциплинам - получать прибыль при победе и сокращать потери при проигрыше.
/*backtest
start: 2023-08-28 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//This script is a combination of 3 smoothed moving averages, and RSI. When moving averages are aligned upward (downward) and RSI is above (below) 50 and a down (up) William fractal appears, it enters long (short) position. Exiting from long and short entries are defined by StopLoss and TargetProfit.
//@version=5
strategy(title="3SmmaCrossUp + Fractal + RSI", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, currency=currency.USD, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// inputs
// Global
src = input(close, title="Source")
stopLoss = input.float(defval = 0.1, title = "Stop Loss %", minval = 0, maxval=100, step = 0.1)
targetProfit = input.float(defval = 0.4, title = "Target Profit %", minval = 0, maxval=100, step = 0.1)
// Smooth Moving Average
fastSmmaLen = input.int(21, minval=1, title="Fast Length", group = "Smooth Moving Average")
midSmmaLen = input.int(50, minval=1, title="Mid Length",group = "Smooth Moving Average")
slowSmmaLen = input.int(200, minval=1, title="Slow Length",group = "Smooth Moving Average")
// RSI
rsiLen = input.int(defval=14, title="length", minval=1, maxval=1000, step=1, group="RSI")
// Fractals
n = input.int(title="Periods", defval=2, minval=2, group = "Fractals")
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// initialization
var waitingFirstTradeInUpwardTrend = false
var waitingFirstTradeInDownwardTrend = false
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// functions
smma(ma, src, len) =>
smma = 0.0
smma := na(smma[1]) ? ma : (smma[1] * (len - 1) + src) / len
smma
fractals(n, highs, lows) =>
// UpFractal
bool upflagDownFrontier = true
bool upflagUpFrontier0 = true
bool upflagUpFrontier1 = true
bool upflagUpFrontier2 = true
bool upflagUpFrontier3 = true
bool upflagUpFrontier4 = true
for i = 1 to n
upflagDownFrontier := upflagDownFrontier and (highs[n-i] < highs[n])
upflagUpFrontier0 := upflagUpFrontier0 and (highs[n+i] < highs[n])
upflagUpFrontier1 := upflagUpFrontier1 and (highs[n+1] <= highs[n] and highs[n+i + 1] < highs[n])
upflagUpFrontier2 := upflagUpFrontier2 and (highs[n+1] <= highs[n] and highs[n+2] <= highs[n] and highs[n+i + 2] < highs[n])
upflagUpFrontier3 := upflagUpFrontier3 and (highs[n+1] <= highs[n] and highs[n+2] <= highs[n] and highs[n+3] <= highs[n] and highs[n+i + 3] < highs[n])
upflagUpFrontier4 := upflagUpFrontier4 and (highs[n+1] <= highs[n] and highs[n+2] <= highs[n] and highs[n+3] <= highs[n] and highs[n+4] <= highs[n] and highs[n+i + 4] < highs[n])
flagUpFrontier = upflagUpFrontier0 or upflagUpFrontier1 or upflagUpFrontier2 or upflagUpFrontier3 or upflagUpFrontier4
upFractal = (upflagDownFrontier and flagUpFrontier)
// downFractal
bool downflagDownFrontier = true
bool downflagUpFrontier0 = true
bool downflagUpFrontier1 = true
bool downflagUpFrontier2 = true
bool downflagUpFrontier3 = true
bool downflagUpFrontier4 = true
for i = 1 to n
downflagDownFrontier := downflagDownFrontier and (lows[n-i] > lows[n])
downflagUpFrontier0 := downflagUpFrontier0 and (lows[n+i] > lows[n])
downflagUpFrontier1 := downflagUpFrontier1 and (lows[n+1] >= lows[n] and lows[n+i + 1] > lows[n])
downflagUpFrontier2 := downflagUpFrontier2 and (lows[n+1] >= lows[n] and lows[n+2] >= lows[n] and lows[n+i + 2] > lows[n])
downflagUpFrontier3 := downflagUpFrontier3 and (lows[n+1] >= lows[n] and lows[n+2] >= lows[n] and lows[n+3] >= lows[n] and lows[n+i + 3] > lows[n])
downflagUpFrontier4 := downflagUpFrontier4 and (lows[n+1] >= lows[n] and lows[n+2] >= lows[n] and lows[n+3] >= lows[n] and lows[n+4] >= lows[n] and lows[n+i + 4] > lows[n])
flagDownFrontier = downflagUpFrontier0 or downflagUpFrontier1 or downflagUpFrontier2 or downflagUpFrontier3 or downflagUpFrontier4
downFractal = (downflagDownFrontier and flagDownFrontier)
[upFractal, downFractal]
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// calcs
[upFractal, downFractal] = fractals(n, high, low)
rsiIsHigh = ta.rsi(src, rsiLen) >= 50
slowMa = ta.sma(src, slowSmmaLen)
midMa = ta.sma(src, midSmmaLen)
fastMa = ta.sma(src, fastSmmaLen)
slowSmma = smma(slowMa ,src, slowSmmaLen)
midSmma = smma(midMa, src, midSmmaLen)
fastSmma = smma(fastMa, src, fastSmmaLen)
isFastSmmaUpward = ta.rising(fastSmma, 1)
isMidSmmaUpward = ta.rising(midSmma, 1)
isSlowSmmaUpward = ta.rising(slowSmma, 1)
isFastSmmaDownward = ta.falling(fastSmma, 1)
isMidSmmaDownward = ta.falling(midSmma, 1)
isSlowSmmaDownward = ta.falling(slowSmma, 1)
slowMovingAveragesAreUpward = isMidSmmaUpward and isSlowSmmaUpward
slowMovingAveragesAreDownward = isMidSmmaDownward and isSlowSmmaDownward
justEnteredUpwardTrend = ta.crossover(fastSmma, midSmma) ? true : false
justEnteredDownwardTrend = ta.crossunder(fastSmma, midSmma) ? true : false
waitingFirstTradeInUpwardTrend := justEnteredUpwardTrend == true ? true : (isFastSmmaDownward or isMidSmmaDownward or isSlowSmmaDownward ? false : waitingFirstTradeInUpwardTrend)
waitingFirstTradeInDownwardTrend := justEnteredDownwardTrend == true ? true : (isFastSmmaUpward or isMidSmmaUpward or isSlowSmmaUpward ? false : waitingFirstTradeInDownwardTrend)
priceCrossedOverSlowMa = ta.crossover(close, slowSmma)
priceCrossedUnderSlowMa = ta.crossunder(close, slowSmma)
enterLongCondition = barstate.isconfirmed and low > fastSmma and rsiIsHigh and (downFractal or priceCrossedOverSlowMa) and waitingFirstTradeInUpwardTrend and strategy.position_size == 0
enterShortCondition = barstate.isconfirmed and high < fastSmma and (not rsiIsHigh) and (upFractal or priceCrossedUnderSlowMa) and waitingFirstTradeInDownwardTrend and strategy.position_size == 0
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// strategy
if(enterLongCondition)
strategy.entry(id="L", direction=strategy.long)
waitingFirstTradeInUpwardTrend := false
if(enterShortCondition)
strategy.entry(id="S", direction=strategy.short)
waitingFirstTradeInDownwardTrend := false
if(strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="EL", stop=strategy.position_avg_price * (1 - stopLoss/100), limit=strategy.position_avg_price * (1+targetProfit/100))
if(strategy.position_size < 0)
strategy.exit(id="ES", stop=strategy.position_avg_price * (1 + stopLoss/100), limit=strategy.position_avg_price * (1-targetProfit/100))
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// plots
plot(series = slowSmma, title="Slow SMMA", linewidth=3)
plot(series = midSmma, title="Mid SMMA", linewidth=2)
plot(series = fastSmma, title="Fast SMMA", linewidth=1)
plotchar(series=rsiIsHigh, title='rsiIsHigh', char='')
plotchar(series=justEnteredUpwardTrend, title='justEnteredUpwardTrend', char='')
plotchar(series=justEnteredDownwardTrend, title='justEnteredDownwardTrend', char='')
plotchar(series=waitingFirstTradeInUpwardTrend, title='waitingFirstTradeInUpwardTrend', char='')
plotchar(series=waitingFirstTradeInDownwardTrend, title='waitingFirstTradeInDownwardTrend', char='')
plotchar(series=enterLongCondition, title='enterLongCondition' , char='')
plotchar(series=enterShortCondition, title='enterShortCondition' , char='')
plotshape(series=upFractal, title='upFractal', style=shape.triangleup, location=location.abovebar, color=#009688, size = size.tiny)
plotshape(series=downFractal, title='downFractal', style=shape.triangledown, location=location.belowbar, color=color.red, size = size.tiny)