Эта торговая стратегия использует шаблоны свечей для прогнозирования будущего движения цен. Молотки и стреляющие звезды - это простые, но мощные шаблоны, широко используемые для улавливания переворотов тренда. Эта стратегия идентифицирует эти два шаблона, чтобы извлечь выгоду из поворотных моментов на рынке.
Стратегия основана на следующих основных принципах:
Показатель ATR отфильтровывает рынки, не имеющие тенденции, требуя, чтобы размер свечи находился в пределах установленного диапазона значений ATR.
Уровень отступления Фибоначчи в 33,3% отмечает точку, которая отличает молоток (замыкается выше) от падающей звезды (замыкается ниже).
Дополнительное подтверждение требует завершения шаблона (цена закрытия выше/ниже открытой) на неподтвержденной панели.
Уровни стоп-лосса и прибыли устанавливаются на основе ATR и соотношения риск/прибыль при входе.
Комбинируя ATR, Фибоначчи и распознавание моделей, стратегия придерживается общих принципов трендовой торговли.
Ключевыми преимуществами этой стратегии являются:
Простая логика делает его легким для понимания и реализации.
Торговля краткосрочными внутридневными паттернами позволяет иметь гибкие периоды хранения.
ATR фильтры помогают контролировать риск на волатильных рынках.
Интеллектуальная точка стоп-лосса и точек прибыли, основанная на соотношении риск/прибыль, эффективно контролирует риск.
Автоматизированные торговые сигналы упрощают управление входом и позициями.
Применение кросс-рынка для многих валютных пар демонстрирует надежность.
Также следует учитывать ряд рисков:
Торговля паттернами имеет вероятность ложных сигналов, которым не следует доверять слепо.
Торговые издержки, такие как комиссионные, не учитываются, что отнимает реальную прибыль.
Увеличение частоты торгов от краткосрочной внутридневной торговли может повлечь за собой более высокие расходы на скольжение.
Оптимизированные параметры ATR основаны на исторических данных и могут не всегда оставаться применимыми.
Автоторговля рискует неудачным исполнением ордера и должна внедрять механизм повторной попытки.
Плохие параметры стоп-лосса и прибыли могут привести к переоценке или оставлению денег на столе.
Некоторые способы потенциально улучшить стратегию:
Дополнительные фильтры, такие как громкость, чтобы повысить эффективность шаблона.
Включите комиссионные в настройку остановки и цели.
Динамическая оптимизация параметров ATR для адаптации к изменяющимся рыночным условиям.
Оценить эффективность параметров индивидуально для каждой валютной пары.
Добавить механизмы автоматического поиска для снижения риска неудачного исполнения ордера.
Использовать модели машинного обучения для лучшего определения действительных моделей.
Внедрить механизм остановки, чтобы получить больше прибыли.
В целом, эта торговая стратегия объединяет обычно используемые технические индикаторы с простой логикой для простой реализации. Благодаря надежной оптимизации параметров и контролю рисков, она имеет потенциал для постоянной прибыльности. Тем не менее, трейдеры должны оставаться бдительными в отношении рисков и поддерживать разумную частоту торговли, чтобы избежать переторговли. Стратегия служит базовой основой для дальнейших инноваций для достижения новых уровней торговой эффективности.
/*backtest
start: 2023-08-28 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ZenAndTheArtOfTrading / PineScriptMastery
// Last Updated: 28th April, 2021
// @version=4
strategy("Hammers & Stars Strategy [v1.0]", shorttitle="HSS[v1.0]", overlay=true)
// Get user input
atrMinFilterSize = input(title=">= ATR Filter", type=input.float, defval=0.0, minval=0.0, tooltip="Minimum size of entry candle compared to ATR", group="Strategy Settings")
atrMaxFilterSize = input(title="<= ATR Filter", type=input.float, defval=3.0, minval=0.0, tooltip="Maximum size of entry candle compared to ATR", group="Strategy Settings")
stopMultiplier = input(title="Stop Loss ATR", type=input.float, defval=1.0, tooltip="Stop loss multiplier (x ATR)", group="Strategy Settings")
rr = input(title="R:R", type=input.float, defval=1.0, tooltip="Risk:Reward profile", group="Strategy Settings")
fibLevel = input(title="Fib Level", type=input.float, defval=0.333, tooltip="Used to calculate upper/lower third of candle. (For example, setting it to 0.5 will mean hammers must close >= 50% mark of the total candle size)", group="Strategy Settings")
i_startTime = input(title="Start Date Filter", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), type=input.time, tooltip="Date & time to begin trading from", group="Strategy Settings")
i_endTime = input(title="End Date Filter", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), type=input.time, tooltip="Date & time to stop trading", group="Strategy Settings")
oandaDemo = input(title="Use Oanda Demo?", type=input.bool, defval=false, tooltip="If turned on then oandapractice broker prefix will be used for AutoView alerts (demo account). If turned off then live account will be used", group="AutoView Oanda Settings")
limitOrder = input(title="Use Limit Order?", type=input.bool, defval=true, tooltip="If turned on then AutoView will use limit orders. If turned off then market orders will be used", group="AutoView Oanda Settings")
gtdOrder = input(title="Days To Leave Limit Order", type=input.integer, minval=0, defval=2, tooltip="This is your GTD setting (good til day)", group="AutoView Oanda Settings")
accountBalance = input(title="Account Balance", type=input.float, defval=1000.0, step=100, tooltip="Your account balance (used for calculating position size)", group="AutoView Oanda Settings")
accountCurrency = input(title="Account Currency", type=input.string, defval="USD", options=["AUD", "CAD", "CHF", "EUR", "GBP", "JPY", "NZD", "USD"], tooltip="Your account balance currency (used for calculating position size)", group="AutoView Oanda Settings")
riskPerTrade = input(title="Risk Per Trade %", type=input.float, defval=2.0, step=0.5, tooltip="Your risk per trade as a % of your account balance", group="AutoView Oanda Settings")
// Set up AutoView broker prefix
var broker = oandaDemo ? "oandapractice" : "oanda"
// See if this bar's time happened within date filter
dateFilter = true
// Get ATR
atr = atr(14)
// Check ATR filter
atrMinFilter = abs(high - low) >= (atrMinFilterSize * atr) or atrMinFilterSize == 0.0
atrMaxFilter = abs(high - low) <= (atrMaxFilterSize * atr) or atrMaxFilterSize == 0.0
atrFilter = atrMinFilter and atrMaxFilter
// Calculate 33.3% fibonacci level for current candle
bullFib = (low - high) * fibLevel + high
bearFib = (high - low) * fibLevel + low
// Determine which price source closes or opens highest/lowest
lowestBody = close < open ? close : open
highestBody = close > open ? close : open
// Determine if we have a valid setup
validHammer = lowestBody >= bullFib and atrFilter and close != open and not na(atr)
validStar = highestBody <= bearFib and atrFilter and close != open and not na(atr)
// Check if we have confirmation for our setup
validLong = validHammer and strategy.position_size == 0 and dateFilter and barstate.isconfirmed
validShort = validStar and strategy.position_size == 0 and dateFilter and barstate.isconfirmed
//------------- DETERMINE POSITION SIZE -------------//
// Get account inputs
var tradePositionSize = 0.0
var pair = syminfo.basecurrency + "/" + syminfo.currency
// Check if our account currency is the same as the base or quote currency (for risk $ conversion purposes)
accountSameAsCounterCurrency = accountCurrency == syminfo.currency
accountSameAsBaseCurrency = accountCurrency == syminfo.basecurrency
// Check if our account currency is neither the base or quote currency (for risk $ conversion purposes)
accountNeitherCurrency = not accountSameAsCounterCurrency and not accountSameAsBaseCurrency
// Get currency conversion rates if applicable
conversionCurrencyPair = accountSameAsCounterCurrency ? syminfo.tickerid : accountNeitherCurrency ? accountCurrency + syminfo.currency : accountCurrency + syminfo.currency
conversionCurrencyRate = security(symbol=syminfo.type == "forex" ? "BTC_USDT:swap" : "BTC_USDT:swap", resolution="D", expression=close)
// Calculate position size
getPositionSize(stopLossSizePoints) =>
riskAmount = (accountBalance * (riskPerTrade / 100)) * (accountSameAsBaseCurrency or accountNeitherCurrency ? conversionCurrencyRate : 1.0)
riskPerPoint = (stopLossSizePoints * syminfo.pointvalue)
positionSize = (riskAmount / riskPerPoint) / syminfo.mintick
round(positionSize)
// Custom function to convert pips into whole numbers
toWhole(number) =>
return = atr(14) < 1.0 ? (number / syminfo.mintick) / (10 / syminfo.pointvalue) : number
return := atr(14) >= 1.0 and atr(14) < 100.0 and syminfo.currency == "JPY" ? return * 100 : return
//------------- END POSITION SIZE CODE -------------//
// Calculate our stop distance & size for the current bar
stopSize = atr * stopMultiplier
longStopPrice = low < low[1] ? low - stopSize : low[1] - stopSize
longStopDistance = close - longStopPrice
longTargetPrice = close + (longStopDistance * rr)
shortStopPrice = high > high[1] ? high + stopSize : high[1] + stopSize
shortStopDistance = shortStopPrice - close
shortTargetPrice = close - (shortStopDistance * rr)
// Save trade stop & target & position size if a valid setup is detected
var tradeStopPrice = 0.0
var tradeTargetPrice = 0.0
// Set up our GTD (good-til-day) order info
gtdTime = time + (gtdOrder * 1440 * 60 * 1000) // 86,400,000ms per day
gtdYear = year(gtdTime)
gtdMonth = month(gtdTime)
gtdDay = dayofmonth(gtdTime)
gtdString = " dt=" + tostring(gtdYear) + "-" + tostring(gtdMonth) + "-" + tostring(gtdDay)
// Detect valid long setups & trigger alert
if validLong
tradeStopPrice := longStopPrice
tradeTargetPrice := longTargetPrice
tradePositionSize := getPositionSize(toWhole(longStopDistance) * 10)
// Trigger AutoView long alert
alert(message="e=" + broker + " b=long q="
+ tostring(tradePositionSize)
+ " s=" + pair
+ " t=" + (limitOrder ? "limit fp=" + tostring(close) : "market")
+ " fsl=" + tostring(tradeStopPrice)
+ " ftp=" + tostring(tradeTargetPrice)
+ (gtdOrder != 0 and limitOrder ? gtdString : ""),
freq=alert.freq_once_per_bar_close)
// Detect valid short setups & trigger alert
if validShort
tradeStopPrice := shortStopPrice
tradeTargetPrice := shortTargetPrice
tradePositionSize := getPositionSize(toWhole(shortStopDistance) * 10)
// Trigger AutoView short alert
alert(message="e=" + broker + " b=short q="
+ tostring(tradePositionSize)
+ " s=" + pair
+ " t=" + (limitOrder ? "limit fp=" + tostring(close) : "market")
+ " fsl=" + tostring(tradeStopPrice)
+ " ftp=" + tostring(tradeTargetPrice)
+ (gtdOrder != 0 and limitOrder ? gtdString : ""),
freq=alert.freq_once_per_bar_close)
// Enter trades whenever a valid setup is detected
strategy.entry(id="Long", long=strategy.long, when=validLong)
strategy.entry(id="Short", long=strategy.short, when=validShort)
// Exit trades whenever our stop or target is hit
strategy.exit(id="Long Exit", from_entry="Long", limit=tradeTargetPrice, stop=tradeStopPrice, when=strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="Short Exit", from_entry="Short", limit=tradeTargetPrice, stop=tradeStopPrice, when=strategy.position_size < 0)
// Draw trade data
plot(strategy.position_size != 0 or validLong or validShort ? tradeStopPrice : na, title="Trade Stop Price", color=color.red, style=plot.style_linebr, transp=0)
plot(strategy.position_size != 0 or validLong or validShort ? tradeTargetPrice : na, title="Trade Target Price", color=color.green, style=plot.style_linebr, transp=0)
plot(strategy.position_size != 0 or validLong or validShort ? tradePositionSize : na, color=color.purple, transp=100, title="AutoView Position Size")
// Draw price action setup arrows
plotshape(validLong ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bullish Setup")
plotshape(validShort ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Bearish Setup")