Кроссоверная стратегия ЕМА

Обзор

Эта стратегия создает торговую систему, основанную на принципе перекрестки EMA для автоматической торговли и улавливания рыночных тенденций.

Логика стратегии

Эта стратегия основана на принципе перекрестного использования двух скользящих средних, EMA. Одна из них - 20-периодная медленная EMA, а другая - 9-периодная быстрая EMA. Когда быстрая EMA (EMA9) пересекает медленную EMA (EMA20), генерируется сигнал покупки. Когда EMA9 пересекает EMA20, генерируется сигнал продажи.

В частности, стратегия рассчитывает значения двух EMA и сравнивает их величины для определения того, произойдет ли перекресток. Когда EMA9 больше EMA20, это указывает на золотой крест, и булевая переменная bullish устанавливается на true, то есть генерируется сигнал покупки. Когда EMA9 меньше EMA20, это указывает на мертвый крест, и булевая переменная bearish устанавливается на true, то есть генерируется сигнал продажи.

В то же время стратегия также использует перекрестную функцию для обнаружения перекресток между EMA9 и EMA20. Когда происходит восходящий перекресток, т.е. EMA9 пересекает EMA20, бычий также устанавливается на true. Когда происходит нисходящий перекресток, т.е. EMA9 пересекает EMA20, медвежий также устанавливается на true.

Наконец, стратегия входит в длинную или короткую логику, основанную на значениях бычьего и медвежьего, чтобы завершить автоматизированную торговую систему.

Анализ преимуществ

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Использование принципа перекрестного использования EMA позволяет эффективно обнаруживать точки переворота тенденции на рынке и фиксировать тенденции.

2. Быстрая и медленная комбинация EMA сглаживает тенденции и замечает их.

3. Классический золотой крест для покупки и мертвый крест для продажи прост и интуитивно понятен.

4. Добавленная логика перекрестного обнаружения избегает отсутствия сигналов.

5. Полностью автоматизированная система, без необходимости ручного вмешательства, хорошие результаты обратных тестов.

6. Настраиваемые периоды EMA позволяют оптимизировать стратегию.

Анализ рисков

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

1. Определение перекрестного тренда EMA может быть задержанным и пропустить точки переворота.

2. Эффект винта может вызвать ложные сигналы при краткосрочных коррекциях.

3. Фиксированные периоды EMA не могут адаптироваться к изменениям рынка.

4. Не в состоянии оценить силу тренда, может быть выбито в диапазоне рынков.

5. Без стоп-лосса убытки могут расшириться.

6. Проверка автоматизированных систем, сомнительная производительность.

Для устранения рисков можно оптимизировать:

1. Добавьте другие индикаторы для подтверждения тенденции, чтобы избежать ошибок.

2. Внедрить стоп-лосс, чтобы ограничить падение.

3. Ввести оптимизацию параметров для динамических периодов EMA.

4. Добавьте определение силы тренда, чтобы избежать колебаний рынка.

5. Использовать модели ансамбля для улучшения прочности.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в нескольких аспектах:

1. Динамические периоды EMA: фиксированные периоды 20 и 9 могут быть адаптированы для лучшего отслеживания развивающихся рыночных тенденций.

2. Валидация с несколькими временными рамкамиВ настоящее время только один временной рамок, может проверять сигналы на нескольких временных рамок, чтобы избежать ложных сигналов.

3. Комбинировать другие показатели: включить такие индикаторы, как MACD, KD для фильтрации перекрестных сигналов и повышения точности.

4. Остановить потерю: В настоящее время нет стоп-лосса, можно добавить фиксированный или последующий стоп-лосс для ограничения снижения.

5. Оптимизация параметровОптимизируйте периоды EMA для поиска лучших комбинаций.

6. Модели сборки: Создать ансамбль подстратегий с различными параметрами устойчивости.

7. Машинное обучение: Использовать нейронные сети для обучения и распознавания кроссоверов для интеллектуальной системы.

Заключение

Эта стратегия создает автоматизированную систему, основанную на классическом принципе перекрестного использования EMA. Общая логика проста и ясна. Но существуют проблемы с стабильностью. Благодаря внедрению динамических параметров, комбинаций с несколькими индикаторами, стоп-потери, ансамбль моделей и т. Д. можно значительно улучшить производительность и надежность. Стратегии перекрестного использования EMA требуют дальнейших исследований и применения.