Стратегия направлена на отслеживание краткосрочных валютных тенденций с использованием EMA кроссовера и RSI в качестве торговых сигналов, с ADX фильтром для входа в сделки и последующей остановкой потери для закрепления прибыли.
Стратегия основана на следующих показателях и условиях для получения торговых сигналов:
Сигналы входа:
Сигналы выхода:
Стратегия сочетает в себе EMA кроссовер, RSI перекупленный/перепроданный и силу тренда ADX для создания прочных правил входа.
Стратегия имеет следующие преимущества:
EMA перекресток для направления тренда. Вверх перекресток предполагает восходящий тренд, в то время как вниз перекресток нисходящий. Может идентифицировать изменения тренда.
Добавление RSI отфильтровывает некоторые ложные сигналы прорыва. Перепроданные/перекупленные зоны указывают на краткосрочные отступления и избегают ненужных входов на рынки диапазона.
ADX для обеспечения истинного существования тренда. Только рассматривать торговые сигналы, когда ADX > 25, гарантируя солидный тренд.
Задержка потерь и получение прибыли позволяют прибыли работать, контролируя риск. 150 пипсов дистанции и 400 пипсов прибыли цели непрерывно ездить по тренду.
Закрытие всех позиций до конца недели позволяет избежать рисков в выходные и обеспечивает регулярность торговли.
Стратегия также имеет следующие риски:
Системы EMA склонны к ложным сигналам прорыва, что приводит к потерям.
RSI определяет только уровни перекупленности/перепроданности, а не обратные тенденции.
ADX просто оценивает существование тренда, время входа может быть отключено. Добавьте другие правила или снизите порог ADX.
Фиксированные уровни стоп-лосса и прибыли могут не адаптироваться к изменениям на рынке.
Принудительное еженедельное закрытие может упустить хорошие трендовые возможности.
Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Проверьте различные комбинации EMA, чтобы найти оптимальные длины.
Попробуйте различные параметры RSI или комбинируйте с KDJ для лучшего суждения о перекупе/перепродаже.
Оптимизировать параметры ADX для более подходящей фильтрации и более высокого качества ввода.
Испытательная комбинация фиксированных остановок и динамического отслеживания на основе ATR.
Добавить вкладки внутридневного вырыва после подтверждения тренда, например, более короткие временные рамки.
Внедрить дифференциацию позиций на основе волатильности для динамической корректировки на основе волатильности рынка.
Изучить методы машинного обучения для автоматической оптимизации параметров для адаптации.
Оптимизация в основном включает в себя поиск лучших комбинаций индикаторов для гибкости и добавление динамического размещения позиций. Логика имеет достоинство, но все еще требует дальнейшего тестирования и оптимизации для практического применения.
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Hucklekiwi Pip - HLHB Trend-Catcher System", shorttitle="HLHB TCS", overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// -----------------------------------------------------------------------------
// HLHB Trend-Catcher System as described on BabyPips.com
//
// Strategy Author: Hucklekiwi Pip
// Coded By: Backtest Rookies
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// Refs:
// - Original System: https://www.babypips.com/trading/forex-hlhb-system-explained
// - Updated System: https://www.babypips.com/trading/forex-hlhb-system-20190311
//
//
// Description (From Hucklekiwi Pip)
//
// The HLHB System simply aims to catch short-term forex trends.
// It is patterned after the Amazing Crossover System that Robopip once backtested.
// In fact, it was one of his highest-scoring mechanical systems in 2014!
// The system can be applied to any pair, but since I’m into major pairs,
// I’m applying it to the 1-hour charts of EUR/USD and GBP/USD.
// -----------------------------------------------------------------------------
// STRATEGY REQUIREMENTS
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// Setup
// -----
// - EUR/USD 1-hour chart
// - GBP/USD 1-hour chart
// - 5 EMA: blue line
// - 10 EMA: red line
// - RSI (10) applied to the median price (HL/2)
// - ADX (14)
//
// Entry
// -----
// - BUY when the 5 EMA crosses above the 10 EMA from underneath and the RSI
// crosses above the 50.0 mark from the bottom.
// - SELL when the 5 EMA crosses below the 10 EMA from the top and the RSI
// crosses below the 50.0 mark from the top.
// - Make sure that the RSI did cross 50.0 from the top or bottom and not just
// ranging tightly around the level.
// - ADX > 25 for Buy and Sells
//
// Exit
// ----
// - Use a 50-pip trailing stop and a 200-pip profit target. This increases the
// chances of the system riding longer trends.
// - Close the trade when a new signal materializes.
// - Close all trades by the end of the week.
//
// -----------------------------------------------------------------------------
// Strategy Varaibles
// -------------------
ema_fast_len = input(5, title='Fast EMA Length')
ema_slow_len = input(10 , title='Slow EMA Length')
rsi_len = input(10, title='Slow EMA Length')
session_end_hour = input(16, minval=0, maxval=23, title='Weekly Session End (Hour)')
session_end_minute = input(0, minval=0, maxval=59, title='Weekly Session End (Minute)')
// Targets taken from the update post which states 150 & 400 instead of 50 and 200.
profit_target = input(400, title='Profit Target (Pips/Points)')
trailing_stop_dist = input(150, title='Trailing Stop Distance (Pips/Points)')
adx_filt = input(true, title='User ADX Filter')
adx_min = input(25, minval=0, title='Minimum ADX Level')
adx_len = input(14, title="ADX Smoothing")
di_len = input(14, title="DI Length")
// Setup the Indicators
ema_fast = ema(close, ema_fast_len)
ema_slow = ema(close, ema_slow_len)
rsi_ind = rsi(close, rsi_len)
// ADX
adx_dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx_adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = adx_dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
[adx, plus, minus]
[adx_sig, adx_plus, adx_minus] = adx_adx(di_len, adx_len)
// Strategy Logic
ema_long_cross = crossover(ema_fast, ema_slow)
ema_short_cross = crossunder(ema_fast, ema_slow)
rsi_long_cross = crossover(rsi_ind, 50)
rsi_short_cross = crossunder(rsi_ind, 50)
adx_check = adx_filt ? adx_sig >= adx_min : true
longCondition = ema_long_cross and rsi_long_cross and adx_check
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = ema_short_cross and rsi_short_cross and adx_check
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("SL/TP", "Long", profit=profit_target, loss=trailing_stop_dist, trail_points=trailing_stop_dist)
strategy.exit("SL/TP", "Short", profit=profit_target, loss=trailing_stop_dist, trail_points=trailing_stop_dist)
// Friday = 6
// If we miss the hour for some reason (due to strange timeframe), then close immediately
// Else if we are on the closing hour, then check to see if we are on or passed the close minute
close_time = dayofweek == 6 ?
hour[0] > session_end_hour ? true :
hour[0] == session_end_hour ?
minute[0] >= session_end_minute :
false : false
strategy.close_all(when=close_time)
// Plotting
plot(ema_fast, color=blue, title="Fast EMA")
plot(ema_slow, color=red, title="Slow EMA")
plotshape(rsi_long_cross, style=shape.triangleup, size=size.tiny, location=location.belowbar, color=green, title='RSI Long Cross Marker')
plotshape(rsi_short_cross, style=shape.triangledown, size=size.tiny, location=location.abovebar, color=red, title='RSI Short Cross Marker')
// ADX Filter Highlight
bgcolor(adx_filt and adx_check ? orange : na, transp=90)