Эта стратегия сочетает в себе индекс относительной силы (RSI) и стохастический осциллятор, чтобы сформировать двойную стратегию для более точного определения условий рынка с перекупленными и перепроданными активами, тем самым генерируя более надежные торговые сигналы.
RSI в этой стратегии имеет период 14 с перекупленным порогом 70 и перепроданным порогом 30. Линия %K стохастического осциллятора использует 3-периодическую SMA, а ее линия %D представляет собой 3-периодическую SMA %K. Бычий кроссовер происходит, когда %K пересекает %D, в то время как медвежий кроссовер происходит, когда %K пересекает ниже %D.
Торговые сигналы генерируются на основе комбинированных индикаторов:
Когда на стохастике происходит бычий кроссовер, а RSI превышает 70, генерируется сигнал о перекупке для короткого расписания.
Когда на Stochastic происходит медвежий кроссовер, а RSI ниже 30, генерируется сигнал перепроданности для длинного хода.
Эта двойная стратегия использует преимущества RSI в определении уровня перекупленности/перепроданности, используя при этом тенденционную функцию Stochastic для отфильтрации ложных сигналов, что приводит к более надежным торговым записям.
Наибольшее преимущество этой двойной стратегии заключается в значительном сокращении ложных сигналов и повышении надежности.
RSI сам по себе может генерировать чрезмерные ложные сигналы. Это связано с тем, что RSI только отражает уровни перерасширения цен без учета направления тренда. Таким образом, самостоятельные сигналы RSI, как правило, ненадежны.
С другой стороны, стохастический осциллятор может определить направление тренда.
И наоборот, нисходящий кроссовер означает, что наступает обратный тренд.
Таким образом, объединение RSI и Stochastic позволяет лучше определить уровни чрезмерного распространения и направленность тренда, отфильтровывая ненадежные сигналы и выявляя поворотные точки с высокой вероятностью.
При использовании этой стратегии также следует учитывать риски:
Двойной индикаторный подход может отфильтровать некоторые действительные сигналы, вызывая упущенные торговые возможности.
Тонкая настройка параметров, таких как период RSI и стохастическое сглаживание, является ключевым, иначе точность сигнала может быть скомпрометирована.
Подтверждение динамики цены и объема по-прежнему необходимо при приеме сигналов, чтобы избежать ложных прорывов.
Будьте осведомлены о системных рисках и избегайте слепой торговли во время высокой волатильности рынка.
Эта стратегия может быть еще более совершенствована по нескольким аспектам:
Оптимизировать RSI и стохастические параметры с помощью обратного тестирования для поиска идеальных комбинаций.
Включите индикаторы объема для подтверждения сигнала, например, пики объема.
Добавьте следующие тренду перекрытия, такие как скользящие средние, чтобы избежать рыночного шума и сбоев.
Использование машинного обучения для обнаружения более сложных комбинаций сигналов, включающих полосы Боллинджера, ценовые модели и т. Д., Для улучшения последовательности.
Использование глубокого обучения и анализа больших данных для разработки более интеллектуальных многоцелевых торговых систем с более высокой эффективностью выборки.
В целом, двойная стратегия RSI-Stochastic эффективно использует сильные стороны каждого с помощью ансамбль моделирования. По сравнению со самостоятельным RSI, он предлагает превосходную способность фильтрации и точность сигнала.
/*backtest
start: 2022-09-30 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Based on Divergences and Hidden Divergences
//Locates bottom market and reversals
strategy("Vix FIX / StochRSI Strategy", pyramiding=9, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=3, overlay=false)
///////////// Stochastic Slow
Stochlength = input(14, minval=1, title="lookback length of Stochastic")
StochOverBought = input(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic oversold condition")
smoothK = input(3, title="smoothing of Stochastic %K ")
smoothD = input(3, title="moving average of Stochastic %K")
k = sma(stoch(close, high, low, Stochlength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
///////////// RSI
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input( 70 , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input( 30 , title="RSI oversold condition")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)
///////////// Double strategy: RSI strategy + Stochastic strategy
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0 , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50 , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
new = input(false, title="-------Text Plots Below Use Original Criteria-------" )
sbc = input(false, title="Show Text Plot if WVF WAS True and IS Now False")
sbcc = input(false, title="Show Text Plot if WVF IS True")
new2 = input(false, title="-------Text Plots Below Use FILTERED Criteria-------" )
sbcFilt = input(true, title="Show Text Plot For Filtered Entry")
sbcAggr = input(true, title="Show Text Plot For AGGRESSIVE Filtered Entry")
ltLB = input(40, minval=25, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input(14, minval=10, maxval=20, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")
//Alerts Instructions and Options Below...Inputs Tab
new4 = input(false, title="-------------------------Turn On/Off ALERTS Below---------------------" )
new5 = input(false, title="----To Activate Alerts You HAVE To Check The Boxes Below For Any Alert Criteria You Want----")
sa1 = input(false, title="Show Alert WVF = True?")
sa2 = input(false, title="Show Alert WVF Was True Now False?")
sa3 = input(false, title="Show Alert WVF Filtered?")
sa4 = input(false, title="Show Alert WVF AGGRESSIVE Filter?")
//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)
//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0
//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
isOverBought = (crossover(k,d) and k > StochOverBought) ? 1 : 0
isOverBoughtv2 = k > StochOverBought ? 1 : 0
filteredAlert = alert3 ? 1 : 0
aggressiveAlert = alert4 ? 1 : 0
plot(isOverBought, "Overbought / Crossover", style=line, color=red)
plot(filteredAlert, "Filtered Alert", style=line, color=fuchsia)
plot(aggressiveAlert, "Aggressive Alert", style=line, color=orange)
if (filteredAlert or aggressiveAlert)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (isOverBought)
strategy.close("Long")