Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы идентифицировать тенденции с использованием осциллятора полосы Боллинджера и вводить позиции при изменении тенденций.
Стратегия в основном использует осциллятор полосы Боллинджера для определения направления тренда.
BBO = (Close - N-day Moving Average) / (2 * N-day Standard Deviation) * 100
где Close - это цена закрытия, N-дневная скользящая средняя - это N-дневная простая скользящая средняя от закрытия, а N-дневная стандартная отклонение - это N-дневная стандартная отклонение от закрытия.
Стратегия сначала рассчитывает 65-дневный BBO, а затем 30-дневный скользящий средний BBO. Когда BBO пересекает его MA, это сигнализирует о восходящем тренде, идите в длительный. Когда BBO пересекает его MA, это сигнализирует о нисходящем тренде, идите в короткий.
После входа в позиции стратегия использует движущийся стоп-лосс, фиксированный прибыль и последующий стоп-лосс для контроля рисков и блокировки прибыли.
BBO чувствителен к изменениям трендов.
Движение стоп-лосса контролирует индивидуальные потери при обратном тренде.
Фиксированный прибыль локсов в прибыли, когда тенденция правильная.
Оставляя стоп-лосс максимизирует прибыль для одной сделки.
Стратегия проста и понятна.
ББО может дать ложные сигналы.
Неправильный стоп-лосс/приобретение прибыли может привести к слишком раннему выходу.
Фиксированная прибыль может выйти слишком рано, упустив дальнейшую прибыль.
Параметры должны быть оптимизированы, чтобы избежать перенапряжения.
Потенциально большое использование, требуется достаточный капитал.
Оптимизируйте параметры BBO и MA.
Испытайте различные методы остановки потерь, такие как ATR, процент.
Оптимизировать фиксированную прибыль и остановку потерь.
Добавьте фильтры, чтобы избежать ложных сигналов.
Оптимизировать размещение позиций на разных рынках.
Испытать эффективность стратегии в различных инструментах и временных рамках.
Стратегия определяет изменения тренда с помощью BBO и вводит соответствующие позиции. Она контролирует риски и блокирует прибыль с различными типами выходов. Стратегия проста и интуитивна, но требует оптимизации параметров.
/*backtest
start: 2022-10-03 00:00:00
end: 2023-10-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title="Strategy CCT Bollinger Band Oscillator", shorttitle="Hornkild", calc_on_order_fills=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=50, overlay=false)
length=input(65)
lengthMA=input(30)
src=close
cctbbo=100 * ( src + 2*stdev( src, length) - sma( src, length ) ) / ( 4 * stdev( src, length ) )
//ul=hline(100, color=gray, editable=true)
//ll=hline(0, color=gray)
//hline(50, color=gray)
//fill(ul,ll, color=blue)
//plot(cctbbo, color=blue, linewidth=2)
//plot(ema(cctbbo, lengthMA), color=red)
TP = input(0) * 10
SL = input(0) * 10
TS = input(1) * 10
TO = input(10) * 10
CQ = 100
TPP = (TP > 0) ? TP : na
SLP = (SL > 0) ? SL : na
TSP = (TS > 0) ? TS : na
TOP = (TO > 0) ? TO : na
longCondition = crossover(cctbbo, ema(cctbbo, lengthMA))
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(cctbbo, ema(cctbbo, lengthMA))
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Close Short", "Short", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)
strategy.exit("Close Long", "Long", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)