Эта стратегия наблюдает за изменением цветов K-линии, чтобы определить тенденцию рынка и соответственно установить длинные и короткие позиции.
Стратегия оценивает цвет K-линий на основе взаимосвязи между ценой закрытия и ценой открытия.
При наличии определенных последовательных K-линий одного цвета (регулируемых) следует предпринять соответствующие действия:
Если красный, то длинный.
Если зеленый, то короткий.
Когда цвет линии К изменится, закрывайте все позиции.
Принцип ясен и прост, его легко понять и применить.
Может отслеживать относительно краткосрочные тенденции и часто торговать.
Количество K-линий можно настроить для корректировки чувствительности стратегии.
Можно идти длинным или коротким только для уменьшения частоты торговли.
Временные рамки торговли могут быть установлены, чтобы избежать определенных периодов.
Невозможно определить направление тренда, риск быть избитым.
Невозможно определить оптимальное время входа, риски преждевременного входа или упущенные возможности.
Риски перемены цвета не обязательно означают реальные изменения тренда.
Короткосрочная погоня может привести к чрезмерному давлению на торговлю и комиссии.
Ненадлежащие параметры могут привести к плохой стратегии.
Подумайте о добавлении индикаторов оценки тренда, чтобы избежать обратного входа, например, MACD, KD.
Установите стоп-лосс для снижения риска потерь.
Соразмерно смягчить критерии выхода, чтобы избежать чрезмерной частоты выходов.
Объедините другие факторы, чтобы оптимизировать время входа, например, рост объема, преодоление предыдущего максимума.
Используйте рыночные заказы, чтобы уменьшить влияние скольжения.
Эта стратегия возникла из самого простого технического анализа K-линии, достигая базового отслеживания тренда путем суждения о цветах K-линии. Преимуществами являются простота, высокая частота торговли и гибкая корректировка параметров.
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//2018
//Noro
//@version=2
strategy("Noro's Candles Strategy v1.0", shorttitle = "Candles str 1.0", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
bq = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 6, title = "Bars Q")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")
//Bars Q
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
gb = bar == 1
rb = bar == -1
redbars = bq == 2 and rb and rb[1] ? 1 : bq == 3 and rb and rb[1] and rb[2] ? 1 : bq == 4 and rb and rb[1] and rb[2] and rb[3] ? 1 : bq == 5 and rb[1] and rb[2] and rb[3] and rb[4] ? 1 : bq == 6 and rb[1] and rb[2] and rb[3] and rb[4] and rb[5] ? 1 : 0
greenbars = bq == 2 and gb and gb[1] ? 1 : bq == 3 and gb and gb[1] and gb[2] ? 1 : bq == 4 and gb and gb[1] and gb[2] and gb[3] ? 1 : bq == 5 and gb[1] and gb[2] and gb[3] and gb[4] ? 1 : bq == 6 and gb[1] and gb[2] and gb[3] and gb[4] and gb[5] ? 1 : 0
//Signals
up1 = redbars == 1
dn1 = greenbars == 1
exit = bar != bar[1]
if up1
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
if dn1
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
strategy.close_all()