В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Стратегия обратного движения вниз в течение нескольких временных рамок

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-18 12:27:29
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе несколько показателей снижения показателей для выявления основных возможностей для реверсии, используя тенденцию, следующую стратегии стоп-лосса, чтобы нацелиться на прибыль, превышающую стоп-лосс.

Принцип

Стратегия в основном использует следующие показатели для определения обратного движения вниз:

Индикатор чувствительности дна (Noros BottomSensitivity): обнаруживает конкретные нижние закономерности на графике свечей.
Индекс уверенности в желании (CVI): определяет сдвиг в бычьем/медвежьем настроении.
Окончательный сигнал цикла (UCS): обнаруживает перепродажи ниже скользящей средней.
Индекс относительной силы (RSI): определяет условия перепродажи.
Комбинация моделей: включая свечи, штифты и другие нижние модели.

Стратегия сочетает в себе несколько индикаторов дна, генерируя сигналы покупки, когда количество нижних моделей соответствует параметрам.

Пользователи могут настраивать использование и параметры каждого нижнего индикатора, обеспечивая высокую гибкость.

Преимущества

Улучшенная точность с использованием нескольких показателей
Настраиваемые параметры подходят для различных продуктов
СМА фильтр предотвращает покупку топов
Необязательная красная свеча лишь снижает риск
Уведомления позволяют отслеживать в режиме реального времени

Риски

Некоторые показатели могут не достичь дна
Нижняя линия не всегда изменяется.
Нужно посмотреть, поддерживает ли громкость обратный ход

Улучшение

Оптимизация параметров для различных продуктов
Добавление размеров позиций на основе более низких затрат
Используйте стоп-лосс для закрепления прибыли

Резюме

Стратегия эффективно идентифицирует дно с помощью нескольких индикаторов, контролируя риск с трендом после остановки потери.

/*backtest
start: 2022-10-11 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// the original indicator is Noro's BottomSensivity v0.6
//@version=4
strategy("Noro's BottomSensivity v0.6 strategy + rsi + Alarm", shorttitle="Bottom 0.6 StRsiAlarm", overlay=true)

overSold = input(35)
overBought = input(70)
botsens = input(defval = 3, minval = 1, maxval = 4, title = "Bottom-Sensivity")
smalen = input(defval = 25, minval = 20, maxval = 200, title = "SMA Length")
bars = input(defval = 3, minval = 2, maxval = 4, title = "Bars of Locomotive")
useloc = input(true, title = "Use bottom-pattern Locomotive?")
usepin = input(true, title = "Use bottom-pattern Pin-bar?")
usecvi = input(true, title = "Use bottom-indicator CVI?")
useucs = input(true, title = "Use bottom-indicator UCS?")
usevix = input(true, title = "Use bottom-indicator WVF?")
usersi = input(true, title = "Use bottom-indicator RSI?")
usered = input(false, title = "Only red candles?")
usesma = input(true, title = "Use SMA Filter?")
showsma = input(false, title = "Show SMA Filter?")

//SMA Filter
sma = sma(close, smalen)
colsma = showsma == true ? red : na
plot(sma, color = colsma)

//VixFix method
//Start of ChrisMoody's code
pd = 22
bbl = 20
mult = 2
lb = 50
ph = .85
pl = 1.01
hp = false
sd = false
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
rangeLow = (lowest(wvf, lb)) * pl
//End of ChrisMoody's code

//Locomotive mmethod
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
locob = bar == 1 and bar[1] == -1 and bar[2] == -1 and (bar[3] == -1 or bars < 3) and (bar[4] == -1 or bars < 4) ? 1 : 0

//PIN BAR
body = abs(close - open)
upshadow = open > close? (high - open) : (high - close)
downshadow = open > close ? (close - low) : (open - low)
pinbar = open[1] > close[1] ? (body[1] > body ? (downshadow > 0.5 * body ? (downshadow > 2 * upshadow ? 1 : 0 ) : 0 ) : 0 ) : 0

//CVI method
//Start of LazyBear's code
ValC=sma(hl2, 3)
bull=-.51
bear=.43
vol=sma(atr(3), 3)
cvi = (close-ValC) / (vol*sqrt(3))
cb= cvi <= bull ? green : cvi >=bear ? red : cvi > bull ? blue : cvi < bear ? blue : na
bull1 = cvi <= bull
bear1 = cvi >= bear
bull2 = bull1[1] and not bull1
bear2 = bear1[1] and not bear1
//End of LazyBear's code

//UCS method
//Start of UCS's code
ll = lowest(low, 5)
hh = highest(high, 5)
diff = hh - ll
rdiff = close - (hh+ll)/2
avgrel = ema(ema(rdiff,3),3)
avgdiff = ema(ema(diff,3),3)
mom = ((close - close[3])/close[3])*1000
SMI = avgdiff != 0 ? (avgrel/(avgdiff/2)*100) : 0
SMIsignal = ema(SMI,3)
ucslong = SMI < -35  and mom > 0 and mom[1] < 0 ? 1 : 0
//End of UCS's code

//RSI method
//Chris Moody's code
up = rma(max(change(close), 0), 2)
down = rma(-min(change(close), 0), 2)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
rsib = rsi < 10 ? 1 : 0
//Chris Moody's code

//sum
locobot = useloc == false ? 0 : locob
vixfixbot = usevix == false ? 0 : wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
cvibot = usecvi == false ? 0 : bull2 == true ? 1 : 0
ucsbot = useucs == false ? 0 : ucslong == 1 ? 1 : 0
rsibot = usersi == false ? 0 : rsib
pinbot = usepin == false ? 0 : pinbar
score = vixfixbot + locobot + cvibot + ucsbot + rsibot + pinbot

//arrows
bottom = usered == false ? usesma == false ? score >= botsens ? 1 : 0 : high < sma and score >= botsens ? 1 : 0 : usesma == false ? score >= botsens and close < open ? 1 : 0 : high < sma and score >= botsens and close < open ? 1 : 0
plotarrow(bottom == 1 ? 1 : na, title="Buy arrow", colorup=lime, maxheight=60, minheight=50, transp=0)
data = bottom == 1
plotchar(data, char=" ", text="BUY!", location=location.belowbar, color=green, size=size.small)


//Market buy and exit
strategy.entry("BUY!", strategy.long, when =(bottom == 1) and(rsi(close,14)<overSold))
strategy.close("BUY!", when = (crossunder(rsi(close,14), overBought)))
alarm = bottom == 1 and(rsi(close,14)<overSold)
alertcondition(alarm == 1,title="BUY+RSI",message="BUY+RSI")

Больше