Эта стратегия представляет собой многобиржевую сетевую торговую стратегию. Она поддерживает работу сетевой торговли на нескольких торговых парах на нескольких биржах одновременно. Размер сетки и соотношение цены могут быть установлены отдельно для каждой торговой пары. На основе начальных настроек цены и соотношения стратегия динамически рассчитывает цены покупки и продажи для каждой сетки. Когда рыночная цена достигнет соответствующего уровня, она разместит заказы на покупку или продажу определенного количества монет. Стратегия предоставляет 5 различных режимов торговли, позволяющих гибкий выбор того, стоит ли размещать заказы на покупку и продажу одновременно. Кроме того, стратегия может быть установлена для динамической корректировки цены в соответствии с последней начальной рыночной ценой, чтобы адаптироваться к изменениям рынка. Стратегия выдает богатую информацию о состоянии, включая информацию о счете, информацию о позиции, информацию о заказе и т.д.,
Основным принципом этой стратегии является торговля по сетке. Для каждой торговой пары, в соответствии с установленным начальным соотношением цен и цен, ценовой диапазон делится на несколько сеток. Каждая сетка соответствует цене покупки и цене продажи. Когда рыночная цена повышается до цены продажи сетки, стратегия размещает ордер на продажу определенного количества монет; когда рыночная цена падает до цены покупки сетки, стратегия размещает ордер на покупку определенного количества монет. Повторяя покупку и продажу на разных ценовых уровнях, стратегия может зарабатывать прибыль.
В частности, формулы расчета цены покупки и продажи следуют:
где
Кроме того, стратегия предусматривает возможность корректировки начальной цены на основе рыночной цены. В соответствии с установленным режимом корректировки и коэффициентом стратегия периодически приближает начальную цену к рыночной цене, чтобы положение сети могло адаптироваться к колебаниям рынка.
Подходит для волатильных рынков: сетевая стратегия торговли очень подходит для использования на колеблющихся рынках. До тех пор, пока цена колеблется в пределах диапазона сетки, стратегия может непрерывно зарабатывать спреды путем покупки и продажи, без необходимости судить о тренде.
Небольшое снижение: по сравнению со стратегиями тренда, стратегия сетки обычно имеет меньшее максимальное снижение. Потому что она устанавливает стоп-лосс позиции в каждой сетке и своевременно останавливает потери. Кроме того, когда цена касается нижней сетки, это вызовет увеличение позиции и снизит стоимость удержания.
Подходит для арбитража монеты на монету: эта стратегия поддерживает одновременное функционирование на нескольких биржах, что удобно для арбитража на межрыночном рынке.
Автоматическая корректировка позиции: стратегия может быть установлена для автоматической корректировки позиции сети в соответствии с рыночной ценой. Это позволяет сети внимательно следить за рынком, избегая потерь, вызванных тем, что цена слишком далеко от сети, и захватывая новые торговые возможности.
События черного лебедя: если рынок испытывает экстремальные условия и проходит через верхний или нижний предел сетки, стратегия может находиться в пассивном положении.
Уровень использования средств: поскольку сетевая торговля требует размещения заказов на разных уровнях цен, большое количество средств занимается одновременно, что приводит к низкому уровню использования средств.
Сборы за транзакции: когда плотность сети высока, частое торговля будет генерировать больше сборов за транзакции, снижая доходность.
Установка параметров: стратегия сетки относительно чувствительна к параметрам. Неправильные настройки начальной цены, соотношения цен и т. Д. могут привести к неудаче стратегии. Параметры необходимо оптимизировать на основе обратного тестирования.
Отсутствие тенденций: на односторонних рынках с тенденциями сетевая стратегия может часто останавливать потери, что приводит к потерям.
Эта стратегия является богатой функциями, очень настраиваемой многобиржевой сетевой торговой стратегией. Она может одновременно проводить сетевую торговлю на нескольких парах монет на нескольких биржах и обеспечивает несколько режимов торговли и параметров настройки. Стратегия автоматически рассчитывает цены покупки и продажи сети в соответствии с установленными правилами и своевременно размещает заказы, стремясь снизить риск при увеличении доходности.