Стратегия двойного обратного трейдинга позволяет эффективно ловить торговые возможности при обратном тренде, объединяя две подстратегии “123 обратный” и “N корневой K-линии последовательное падение”. Эта стратегия лучше подходит для торговли средней и длинной линией.
“123-й поворот” основан на следующем:
Если в течение двух последних дней цена закрытия была выше, чем в течение двух предыдущих дней, то текущая цена закрытия была ниже, чем в течение предыдущих двух дней, и быстрый случайный показатель линии K на 9 день был выше, чем в течение 50 часов.
Эта подстратегия позволяет эффективно улавливать обратный тренд, оценивая обратный тренд в течение последних двух дней после закрытия, и в сочетании с случайными показателями определяет момент обратного тренда.
Субстратегия “N-корневая линия K падает вниз” основана на следующем:
Статистические данные о том, последовательно ли снижались цены на закрытие последней N-корневой линии K. Если снижение достигает N-корневой линии, то создается сигнал об отмене.
Эта подстратегия определяет время обратного тренда путем определения последовательного падения определенного количества K-линий.
Двойная обратная торговая стратегия - это комбинация двух вышеупомянутых подстратегий, когда они одновременно генерируют сигналы о покупке или продаже.
Это позволяет отфильтровывать некоторые ложные сигналы, что делает торговые сигналы более надежными. Вместе с тем, в сочетании с обратными сигналами и последовательными падениями, можно более точно определить время обратного тренда.
Стратегия двойного реверса имеет следующие преимущества:
Комбинируя несколько подстратегий, можно эффективно отфильтровать ложные сигналы и повысить их надежность.
123 Обратная стратегия позволяет точно определить кратковременный тренд-обратный момент. Последовательное падение N-корневой K-линии позволяет определить средне- и долгосрочный тренд-обратный момент. Использование обоих в сочетании позволяет уловить краткосрочные торговые возможности на уровне средней и длинной линий.
Использование индекса K-линии акций, гибкость параметров, подходящая для разных сортов.
Стратегические идеи простые, понятные, простые в понимании и поддержании, подходят для начинающих.
Параметры подстратегии могут быть настроены и оптимизированы для разных сортов, что повышает адаптивность стратегии.
С другой стороны, есть риск, связанный с двойной реверсивной торговлей:
Обратный сигнал может привести к ошибочным сообщениям. Комбинированный сигнал снижает риск ошибочных сообщений, но не может полностью избежать. Рекомендуется использовать его в сочетании с стратегией остановки убытков.
Субстратегия использует простые показатели, которые могут быть неприспособлены к сложным ситуациям. Можно рассмотреть возможность введения большего количества технических показателей или машинного обучения для повышения адаптивности стратегии.
Параметры подстратегии должны быть оптимизированы для разных сортов, иначе могут возникнуть проблемы с совместимостью.
Стратегия обратного перехода более подходит для средне-долгой линии, в краткосрочной перспективе есть риск быть арбитражным. Следует соответствующим образом скорректировать срок удержания позиций.
Сигналы об обратном направлении могут появляться на этапе корректировки небольшого диапазона в тренде, и их следует использовать в сочетании с оценкой тренда, чтобы убедиться, что направление стратегии соответствует большому тренду.
Стратегия двойного обратного трейдинга может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Внедрение большего количества технических показателей, формирование многофакторных моделей, повышение адаптивности стратегии к сложным ситуациям. Например, внедрение таких показателей, как подвижная средняя, брин-пояса для комбинации.
Повышение модели машинного обучения для моделирования многомерных характеристик, повышение точности сигналов. Например, введение случайных лесов или нейронных сетей для определения K-линий.
Оптимизация параметров, тренировка параметров для разных сортов, повышение адаптивности параметров. Например, оптимизация комбинации параметров с использованием генетических алгоритмов.
В сочетании с стратегией остановки, для контроля одиночного остановки усиление стратегии контроля риска. Положение остановки также может быть оптимизировано на основе данных.
Разработать механизм управления динамическими позициями, динамически корректируя размер позиций в соответствии с рыночными условиями и результатами подстратегии, чтобы снизить риск.
Введение модуля определения тенденции, чтобы избежать сигналов, генерируемых подстратегией, несовместимых с большими тенденциями. Например, введение среднелинейного определения тенденции.
Стратегия двойного обратного трейдинга позволяет эффективно ловить момент обратного тренда, используя две подстратегии, которые сочетают 123 обратный и N корневой K-линии. Эта стратегия лучше подходит для позиций средней и длинной линий, эффективно фильтрует сигналы ложных сообщений и предоставляет надежные торговые возможности во время обратного тренда.
/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-10-28 03:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 24/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Evaluates for n number of consecutive lower closes. Returns a value
// of 1 when the condition is true or 0 when false.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
NBD(nLength) =>
pos = 0.0
nCounter = 0
nCounter := iff(close[1] <= open[1], nz(nCounter[1],0)+1,
iff(close[1] > open[1], 0, nCounter))
C2 = iff(nCounter >= nLength, 1, 0)
posprice = 0.0
posprice := iff(C2== 1, close, nz(posprice[1], 0))
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & N Bars Down", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- N Bars Down ----")
nLength = input(4, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posNBD = NBD(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posNBD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posNBD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )