Высокий низкий прорыв для количественной торговли

Обзор

Стратегия Fusion сочетает в себе стратегию 123 обращения и стратегию высокого низкого прорыва в количественной торговой системе. путем синтеза индикаторных сигналов в разные временные рамки, она направлена на достижение многовременного преимущества капитала и создание избыточной доходности в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Логика стратегии

Стратегия "Фьюзия" состоит из двух компонентов:

1. 123 Стратегия отмены Эта стратегия возникла из идеи на стр. 183 книги Как я утроил свои деньги на фьючерсном рынке Ульфа Дженсена. Она генерирует торговые сигналы путем изучения связи между ценой закрытия за последние два дня и предыдущим днем, вместе с индикатором Стохастики для оценки условий рынка с перекупленными и перепроданными. В частности, сигнал покупки генерируется, когда цены закрытия двух дней подряд выше, чем в предыдущий день, а индикатор Стохастики Медленный ниже 50. Сигнал продажи генерируется, когда цены закрытия двух дней подряд ниже, чем в предыдущий день, а индикатор Стохастики Быстрый выше 50.

2. Стратегия высокого низкого выхода Эта стратегия идентифицирует торговые сигналы путем обнаружения ценовых прорывов за предыдущие высокие/низкие уровни в разные периоды времени. Она рассчитывает самый высокий и самый низкий минимум за текущий и предыдущие периоды и генерирует сигналы покупки, когда цена превышает максимум, и сигналы продажи, когда цена превышает минимум. Преимущество этой стратегии заключается в ее способности идентифицировать изменения в моделях тренда в более высокие временные рамки, позволяя более раннее вхождение.

Стратегия Fusion объединяет сигналы из двух вышеперечисленных стратегий и генерирует фактические торговые сигналы только тогда, когда направления сигналов выравниваются.

Преимущества стратегии

1. Многочасовой синтез улучшает точность сигнала Интеграция ежедневных и более длительных временных паттернов повышает точность генерации торговых сигналов, избегая отвлечения от краткосрочных рыночных шумов.

2. Полностью использует суждение о перекуплении/перепродаже Stochastic Использование индикатора Stochastic Slow предотвращает стремление к покупке в перекупленных зонах. Индикатор Stochastic Fast предотвращает стремление к продаже в перепроданных зонах. Необходимые потери сокращаются.

3. Своевременное обнаружение тенденций, снижение упущенных возможностей Стратегия высокого низкого прорыва позволяет выявить начало тренда в более высокие временные рамки раньше, уменьшая упущенные торговые возможности.

4. Гибкая оптимизация с несколькими подстратегиями С несколькими подстратегиями огромное пространство оптимизации позволяет настраивать параметры подстратегий или вводить новые, чтобы сделать стратегию более стабильной и надежной.

5. Простая и понятная логика Простая структура и логика делают стратегию легкой для понимания, изменения и поддержания в будущем.

Риски стратегии

1. Многочасовой синтез вызывает задержку сигнала Хотя точность улучшается, объединение сигналов в разные временные рамки вызывает задержку и может упустить краткосрочные торговые возможности.

2. 123 модели не могут идентифицировать более длительные временные колебания тренда Стратегия 123 отмены рассматривает только последние дни и упускает ключевые моменты отмены в более длительные временные рамки.

3. Неправильные параметры могут вызвать ложные сигналы Плохая настройка параметров стохастических и прорывных периодов может привести к чрезмерным ложным сигналам.

4. Чисто техническая, слабая адаптивность к экстремальным явлениям Без учета основных принципов, стратегия плохо адаптируется к событиям черного лебедя.

Соответствующие решения:

1. Сократить расчетные периоды должным образом, чтобы уменьшить задержку.

2. Попробуйте использовать более долгосрочные показатели или модели в качестве фильтров.

3. Оптимизируйте параметры и тщательно проверяйте прочность в обратных тестах.

4. Подумайте о включении фундаментальных факторов для фильтрации сигнала.

Руководство по оптимизации

1. Проверка и оптимизация параметров подстратегий устойчивости.

2. Включите дополнительные сигналы, такие как фундаментальные показатели, денежный поток и т.д.

3. Введите стоп-лосс, чтобы ограничить максимальную потерю на одну сделку.

4. Для улучшения адаптивности, тонко настройте параметры для конкретных продуктов.

5. Помощь с моделями машинного обучения.

Заключение

В целом, стратегия Fusion сочетает в себе преимущества технических индикаторов с несколькими временными рамками, направленные на более точную и своевременную генерацию сигнала. По сравнению со стратегиями с одним индикатором, она имеет превосходную способность обнаружения тенденций и более надежное производство сигнала. Но она также страдает от задержек и недостаточной адаптивности к экстремальным событиям. Будущие улучшения могут произойти от большего количества вспомогательных инструментов, лучшей оптимизации параметров и повышения стабильности и прибыльности.