Стратегия экстремального распространения

Эта стратегия направлена на выявление крайностей Осиллятора импульса Чанде с использованием обнаружения экстремального распределения в 1-минутные временные рамки, в основном для биткоина и криптовалют.

После обширных исследований оциллятора импульса Чанде, я решил создать стратегию, которая использует нормальные процентильные уровни распределения для снятия записей. Это, в свою очередь, может создать хорошую прибыль в течение последовательных дней в течение 1-минутного периода времени, с конечной целью получить более сильную версию этой стратегии, работающую на боте и печатать немного денег. Стратегия четко определена, но также может быть ослаблена, чтобы сделать больше сделок, давая более высокий размер выборки и лучшее отношение Шарпа.

Стратегия проверяет, если значение Chande находится в экстремальном процентиле на основе последних нескольких сотен значений Chande - если это так, она откроет позицию.

Пока нет стоп-лосса или прибыли, но это будет следующее дополнение, чтобы действительно минимизировать потери и увеличить потенциальную прибыль.

Любая ликвидная крипто-парь на более низких временных рамках принесет хороший результат с этой стратегией.

У нас также есть бесплатная стратегия 15M и 1H.

Логика стратегии

Стратегия сначала рассчитывает Осиллятор импульса Чанде, который основан на изменении между закрытием текущего периода и закрытием предыдущего периода.

Затем он записывает значения Chande в течение определенного периода обратного просмотра (по умолчанию 425 периодов) и вычисляет разные уровни процентилов. Когда текущее значение Chande достигает предопределенного крайнего процентила (по умолчанию 1% для покупки, 99% для продажи), он запускает длинный / короткий сигнал входа. Сигналы выхода запускаются, когда значение Chande достигает нормальных уровней процентилов (по умолчанию 97,5% и 2,5%).

Таким образом, стратегия может улавливать экстремальные прорывы стоимости Chande, позволяя ей улавливать внезапные движения тренда.

Анализ преимуществ

• Захватывает рыночные взрывы быстро, используя импульс индикатора Чанде
• Низкий риск привлечения при нормальном распределении экстремального обнаружения
• Гибкие параметры, адаптируемые к различным рыночным режимам
• Простая и интуитивно понятная логика стратегии, легкая для понимания и реализации

Анализ рисков

• Чанде, подверженный ложным сигналам, как индикатор импульса, чувствительный к краткосрочному шуму
• Длительные периоды заимствования с экстремальной торговой стоимостью, низкая частота внутридневных торгов
• Риск потери колебаний без цели стоп-лосса/прибыли
• Риск чрезмерной оптимизации при неправильной настройке параметров

Управление рисками должно сосредоточиться на использовании остановок, нормализации экстремальных параметров и фильтрации сигналов с тенденцией.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в нескольких аспектах:

1. Добавить стоп-лосс/прибыль, чтобы контролировать потери на торговле на разумных уровнях.

2. Оптимизировать параметры путем корректировки коротких / длинных обратных обращений для разных рынков.

3. Добавьте фильтрующие условия с индикаторами тренда, такими как MA, чтобы удалить ложные сигналы против общего тренда.

4. Объединяют несколько временных рамок, используя более высокий TF для измерения направления тренда и более низкий TF для входа.

5. Испытать прочность параметров на различных продуктах, скорректировать для большего количества сортов.

6. Внедрить машинное обучение для оптимизации параметров и фильтров динамически.

Заключение

В целом это стратегия, использующая экстремальные значения осциллятора импульса Чанде для улавливания движений тренда. Его простая логика и эффективное исполнение делают его очень подходящим для быстрого использования взрывных тенденций. В то же время необходимо контролировать риск, избегать чрезмерной оптимизации и многомерную оптимизацию, чтобы адаптировать его к рыночным режимам. Вкратце, он обеспечивает эффективный подход к торговым рыночным взрывам, достойным дальнейших исследований и применения.