Тенденция, основанная на показателе объема потоков, в соответствии со стратегией

Обзор

Эта стратегия оценивает направление тренда на рынке путем расчета изменений объема торговли и использует подход, основанный на тенденциях, путем установления позиций в начале трендов и закрытия позиций по окончании трендов.

Логика стратегии

1. Вычислить типичную цену, типичный, логарифмический интервал возврата и варианты возврата winter
2. Расчет среднего объема торговли vave, максимального порога объема торговли vmax
3. Вычислить изменение цен mf, сравнить с пороговым порогом вариантности, чтобы получить динамику, определяемую ценой vcp
4. Сумма vcp для получения показателя объемных цен vfi, вычислить vfi и его скользящую среднюю vfima
5. Сравните vfi с vfima, чтобы получить разницу dVFI и определить направление тренда
6. Когда dVFI переходит выше 0, это бычий сигнал, а когда переходит ниже 0, это медвежий сигнал.
7. Разработка долгосрочных и краткосрочных стратегий на основе моделей dVFI

Анализ преимуществ

1. Стратегия полностью учитывает влияние изменений объема торговли на оценку тренда, используя индикаторы импульса для измерения силы тренда и более точного фиксирования поворотных точек тренда.

2. Стратегия включает в себя расчет порога объема торговли, чтобы отфильтровать нормальные колебания и фиксировать только коллективное поведение крупных фондов, избегая введения в заблуждение рыночным шумом.

3. Совместное рассмотрение цены и объема может эффективно предотвратить ложные прорывы.

4. Использование скользящих средних и логических критериев отфильтровывает большинство ложных сигналов.

5. Следование тенденциям, а не прогнозирование их изменения, хорошо подходит для средне- и долгосрочной торговли трендами и определения основного направления рынка.

Анализ рисков

1. Стратегия опирается в основном на изменения объема торговли для определения тенденций, и ее эффективность может быть снижена в продуктах с неактивным объемом торговли.

2. Данные о объеме торговли могут быть манипулированы, потенциально генерируя вводящие в заблуждение сигналы, поэтому необходимо следить за расхождениями между ценой и объемом.

3. Отношения между ценой и объемом часто отстают, потенциально не достигая оптимального времени вступления в начале тенденций.

4. Методы стоп-лосса могут преждевременно выйти из торгов, не способные постоянно отслеживать тенденции.

5. Неспособны эффективно реагировать на краткосрочные коррекции и могут быть нечувствительны к внезапным событиям.

Подумайте о включении скользящих средних, показателей волатильности для оптимизации входов и остановок; анализ объема цены с использованием большего количества источников данных, чтобы избежать вводящих в заблуждение сигналов; включение соответствующих технических индикаторов для улучшения способности реагировать на краткосрочные коррекции.

Руководство по оптимизации

1. Оптимизируйте условия входа, включая скользящие средние, ичимоку кинко хё и т. д., чтобы подтвердить входы после начала тренда.

2. Оптимизируйте остановки с последующими остановками, поэтапными остановками и т. д., чтобы остановки тесно придерживались цены и отслеживали остановки тренда.

3. Добавьте трендовые показатели, такие как ADX, чтобы избежать неправильных сделок на рыночных рынках.

4. Оптимизируйте параметры с помощью более длительных обратных тестов, чтобы найти оптимальные комбинации параметров.

5. Расширить стратегию на больше продуктов, ищу инструменты более высокого качества с активным объемом.

6. Подумайте о добавлении моделей машинного обучения для использования большего количества данных для анализа цены и объема и улучшения качества сигнала.

Заключение

Общая логика стратегии ясна, с интуитивными основными индикаторами, которые надежно определяют направление тренда. Преимущество заключается в том, что подчеркиваются изменения объема торговли, подходящие для отслеживания средне- и долгосрочных тенденций, но нужно следить за вводящими в заблуждение сигналами. Дальнейшее улучшение параметров, остановки потерь, комбинации индикаторов могут улучшить производительность в режиме реального времени.