Стратегия перекрестной скользящей средней

Обзор

Эта стратегия оценивает точки входа и выхода, рассчитывая золотой крест и смертельный крест между быстрыми и медленными движущимися средними линиями. Она длинна, когда быстрая линия пересекает над медленной линией, и коротка, когда быстрая линия пересекает ниже медленной линии.

Принципы

Стратегия основана в основном на принципах золотого креста и смертного креста скользящих средних. Она рассчитывает быструю скользящую среднюю линию длиной 3 и медленную скользящую среднюю линию длиной 266. Сигнал покупки генерируется, когда быстрая линия пересекает над медленной линией, а сигнал продажи генерируется, когда быстрая линия пересекает ниже медленной линии. Он входит на рынок на третьей свечи после получения сигнала.

Основой этой стратегии для оценки тенденции является то, что когда цены растут, краткосрочная скользящая средняя линия движется быстрее; когда цены падают, краткосрочная скользящая средняя линия движется быстрее вниз. Таким образом, произойдут перекрестки между краткосрочной быстрой линией и долгосрочной медленной линией.

Анализ преимуществ

Самое большое преимущество этой стратегии заключается в том, что она использует золотой крест и смерть крест отношения между скользящими средними различных длин цикла для определения точек обратного движения тенденции. По сравнению с одной скользящей средней линией и других индикаторов, она может более точно фиксировать ценовые повороты.

Во-первых, быстро движущаяся средняя линия может более чувствительно улавливать изменения цен, в то время как медленно движущаяся средняя линия играет роль фильтрации шума и может эффективно идентифицировать направление тренда.

Во-вторых, стратегия использует метод задержки входа, т.е. выхода на рынок на третьем свечнике после получения сигнала.

Кроме того, выбор параметров является разумным и простым: он основан только на двух скользящих средних линиях для завершения суждения, не рассчитывая сложные показатели, тем самым уменьшая возможность чрезмерной оптимизации.

Анализ рисков

Несмотря на то, что стратегия не имеет явных недостатков и рисков, при использовании для торговли в режиме реального времени необходимо отметить несколько моментов:

Во-первых, основываясь исключительно на скользящей средней как индикаторе оценки тенденции, можно упустить торговые возможности, выявленные другими показателями.

Во-вторых, при сильной тенденции цены могут длительное время находиться выше или ниже скоростной линии, что приводит к длительному периоду без генерации сигнала.

Кроме того, параметры индикаторов не являются 100% надежными. Оптимальные параметры могут варьироваться в зависимости от различных продуктов и периодов цикла. Непрерывное тестирование и оптимизация на основе обратной связи в режиме реального времени необходимы.

Наконец, точная оценка размера торговли, уровня стоп-лосса и уровня получения прибыли также важна, чтобы избежать чрезмерных потерь или несвоевременного получения прибыли.

Руководство по оптимизации

Для этой стратегии существует несколько основных направлений оптимизации:

Во-первых, рассмотрите возможность добавления логики суждения из других вспомогательных индикаторов вместе с золотыми крестами и смертными крестами. Например, дополнительно подтвердите торговые сигналы, когда индикатор RSI показывает перекупленные или перепроданные условия.

Во-вторых, оптимизация параметров имеет решающее значение. Можно всесторонне учитывать цикл, разнообразие продуктов и другие факторы. Продолжайте тестировать и корректировать параметры с помощью исторических бэктестов и демо-трейдинга, чтобы сделать стратегию более адаптивной к рыночным условиям.

В-третьих, оптимизируйте методы входа. Помимо простого входа на третью свечу, изучите отстающий вход после N свечей, вход на ценовой спред, вход на прорыв и т. Д. Детали должны быть отрегулированы в соответствии с различными продуктами и периодами цикла.

Наконец, совершенствование методов остановки потерь и получения прибыли одинаково важно. Показатели, такие как ATR, могут быть использованы для динамической корректировки уровней остановки потерь и получения прибыли. Кроме того, стоит изучить методы остановки потерь, частичного получения прибыли и другие методы. Это значительно повысит рентабельность стратегии.

Заключение

Стратегия использует классический принцип использования скользящих средних золотых крестов и смертных крестов для определения будущего направления цены. При разумном установлении параметров для генерации торговых сигналов и принятии методов отставания и остановки потери / получения прибыли для контроля рисков, это простая, практичная количественная стратегия торговли.