Динамическая стратегия прекращения потерь

Обзор

Динамическая стратегия стоп-лосса рассчитывает средний истинный диапазон (ATR) акций в качестве ориентира, в сочетании с коэффициентами ATR, установленными пользователями для динамического установления линий стоп-лосса и линий следа для достижения цели стоп-лосса.

Принцип стратегии

Стратегия в основном использует технический индикатор ATR для расчета среднего истинного диапазона цен на акции и сочетает в себе коэффициенты ATR, введенные пользователями в качестве эталонов для покупки акций и продажи стоп-лосса. В частности, стратегия сначала рассчитывает стоимость ATR акций за последние 120 дней, затем умножает на коэффициент продажи ATR, установленный пользователем, чтобы получить справочную цену продажи стоп-лосса, т.е. линию стоп-лосса; умножает на коэффициент покупки ATR, чтобы получить справочную цену покупки, т.е. линию пути.

Стратегия также рисует линии стоп-лосса и линии следа. Позиции этих двух линий изменятся в соответствии с колебаниями цен на акции, с некоторыми динамическими возможностями отслеживания. Индикатор ATR может лучше отражать средний истинный диапазон колебаний акций. Использование индикатора ATR для установки линий стоп-лосса может помочь избежать потерь, вызванных огромными колебаниями акций в некоторой степени.

Анализ преимуществ

• Использовать индикаторы ATR для расчета диапазона колебаний цены акций, если позиция линии остановки потерь является разумной;
• Линии стоп-лосса и линии траектории изменяются динамически, с некоторой возможностью отслеживания тренда;
• Иди длинным и коротким одновременно, двусторонняя торговля, больше возможностей для прибыли;
• Пригодные для очень волатильных акций, индикаторы ATR помогают контролировать риски.

Анализ рисков

• Показатели ATR неадекватно реагируют на чрезвычайные ситуации, не могут полностью избежать рисков;
• Последующие покупки и продажи стоп-лосса основаны исключительно на нарушении линий ATR, существует некоторое слепое повиновение, может возникнуть чрезмерная торговля;
• Рациональность введенных пользователем коэффициентов ATR напрямую влияет на эффективность стратегии, неправильные настройки могут привести к потерям;
• Когда колебания акций уменьшаются, частые стоп-лосс могут увеличивать торговые издержки.

Оптимизация

• Комбинировать другие показатели для определения времени торговли, избегать слепого отслеживания;
• устанавливать правила размещения позиций и правила пирамиды для контроля рисков;
• Добавление фильтров объема торговли или волатильности для предотвращения чрезмерной торговли;
• Динамически регулируйте параметры ATR для оптимизации эффекта стоп-потери.

Резюме

В общем, это типичная стратегия стоп-лосса. Основная идея заключается в установке линий стоп-лосса и линий стоп-лосса на основе индикаторов ATR для отслеживания тренда. Преимущества этой стратегии заключаются в том, что двусторонняя торговля разрешена и позиции гибкие; индикаторы ATR помогают контролировать риски, что делает ее подходящей для высоковолатильных акций. Однако есть некоторые риски слепого отслеживания из-за довольно простых правил торговли; неправильные параметры также влияют на эффективность стратегии. Будущие оптимизации могут сосредоточиться на улучшении сроков торговли, контроле размеров позиций, сокращении избыточной торговли и т. Д.