Стратегия двойной скользящей средней пересечения стрелок

Обзор

Эта стратегия определяет время покупки и продажи, рассчитывая двойную равномерную скрещивание MACD-индикатора. Она рисует на графике форму стрелки, чтобы подсказать торговый сигнал.

Принципы

Сначала стратегия рассчитывает разницу между быстрой и медленной линией (EMA 12), медленной линией (EMA 26) и MACD. Затем она определяет время покупки и продажи на основе положительного и отрицательного значений разрыва MACD:

1. Сигнал покупки при прохождении медленной линии на скоростной линии и прохождении MACD-дифференциала на 0
2. Продается при прохождении медленной линии под скорейшей и 0 при разнице MACD

Для фильтрации фальшивых сигналов в коде также оценивается состояние сигнала предыдущей K-линии. Текущий сигнал может быть вызван только в том случае, если текущая K-линия является обратным сигналом ((покупка преобразована в продажу или продажа преобразована в покупку)).

Кроме того, в коде изображены стрелки, которые указывают время покупки и продажи в K-линии.

Преимущества

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Использование двухравномерного перекрестного суждения для эффективной фильтрации рынка шума и определения тенденций
2. В сочетании с оценкой разрыва по MACD можно избежать пропусков и ошибок в оценке
3. С помощью стрелки указывайте время покупки и продажи, чтобы сделать операцию более понятной
4. Правила простые, понятные и легко воспроизводимые

Риски и решения

Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:

1. Двухлинейный скрещивание легко приводит к созданию ложных сигналов, что может привести к чрезмерной торговле. Можно соответствующим образом изменить параметры средней линии или добавить другие условия фильтрации, чтобы уменьшить ложные сигналы
2. Невозможность определить колебания в тренде, возможна потеря. Это можно избежать в сочетании с трендовым показателем, таким как ADX
3. Фиксированные условия купли-продажи делают стратегию механизированной и неспособной адаптироваться к изменениям рынка. Можно попробовать адаптивные методы, такие как машинное обучение, для оптимизации.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:

1. Тестирование различных комбинаций параметров, чтобы найти оптимальные быстрого, медленного и MACD параметры
2. Добавление условий для входа, например, фильтрация сигналов по количеству сделок.
3. Увеличение механизма хранения убытков для контроля одиночных убытков
4. Определение рисковых предпочтений в сочетании с показателями волатильности, такими как VIX
5. Попытки использования моделей машинного обучения вместо фиксированных правил для адаптивной оптимизации стратегий

Подвести итог

Эта стратегия двойного равнолинейного перекрестного стрелки в целом довольно проста и практична. С помощью двойного равнолинейного перекрестного суждения и фильтрации разрыва MACD можно идентифицировать точки покупки и продажи в тренде средней и длинной линии, чтобы избежать пропущенного ценового поворота. Указания стрелки также делают операцию более четкой и понятной.