Динамическая сетевая стратегия торговли

Обзор

Динамическая стратегия торговли сеткой рассчитывает скользящую среднюю линию и ее верхние и нижние пути для динамического установления диапазона торговли сеткой.

Принцип стратегии

Стратегия сначала рассчитывает скользящую среднюю линию определенного периода n и верхние и нижние пути скользящей средней линии. Верхний путь - это скользящая средняя линия * (1 + входный параметр std), а нижний путь - скользящая средняя линия * (1 - входный параметр std). Это создает динамически регулируемую зону диапазона торговли.

Затем в пределах зоны диапазона мы определяем m равномерно распределенных сетевых линий. Когда цены растут и проходят через сетевую линию, на этой сетевой линии выпускается длинный сигнал; когда цены падают и проходят через сетевую линию, на предыдущей сетевой линии, соответствующей этой сетевой линии, выпускается закрывающий сигнал. Благодаря этой обратной операции при изменении цен можно получать прибыль.

В частности, мы используем bool массив order_array для записи состояния торговли каждой линии сетки. Когда линия сетки запускает длинное условие, соответствующее состояние в order_array устанавливается на true, что указывает на то, что линия сетки уже имеет позицию. Когда цены падают и нарушают линию сетки, состояние предыдущей линии сетки в order_array устанавливается на false и выпускается закрывающий сигнал.

Анализ преимуществ

Стратегия имеет следующие преимущества:

1. Использование скользящих средних для создания динамически скорректированного диапазона торговли может скорректировать диапазон на основе волатильности рынка, чтобы сделать стратегию более адаптивной к рынку.

2. Дизайн сетки может автоматически получать прибыль и останавливать убытки, чтобы предотвратить увеличение потерь, вызванное экстремальными рыночными условиями.

3. Количество сети и распределение капитала принимают равные расстояния и равное распределение, что может хорошо контролировать размер единичных позиций и снижать риск единичных позиций.

4. Настройки длинных и близких сигналов разумны для торговли по тренду и своевременного получения прибыли и остановки потерь.

Анализ рисков

Стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

1. Когда рынок слабый в течение длительного времени и не пробивается через линии сетки, стратегия попадает в бесцельную колебательную торговлю, и чередование длинных и коротких может вызвать эрозию капитала на счете.

2. Если параметры не установлены должным образом, это приведет к чрезмерно большим или маленьким торговым зонам и сетям, что повлияет на эффективность стратегии.

3. Стратегия не учитывает некоторые экстремальные рыночные условия, такие как разрывы в ценах, краткосрочные взрывоопасные рост или падение, и т. д. Эти условия могут привести к тому, что стратегия прорвется через несколько сетей, что приведет к потерям, не поддающимся контролю риска.

Руководство по оптимизации

Стратегия также может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Алгоритмы машинного обучения могут быть введены для обучения моделей прогнозировать верхние и нижние пути скользящих средних, делая торговые зоны более интеллектуальными и динамичными.

2. Такие параметры, как количество сетей, коэффициент распределения капитала, размер позиции и т. д., могут быть оптимизированы в соответствии с характеристиками различных целей торговли с использованием адаптивных параметров.

3. Условные ордера могут быть установлены для установки ордеров стоп-лосса заранее на определенном расстоянии от линий сети, чтобы играть роль предварительного стоп-лосса и контроля потерь в экстремальных рыночных условиях.

4. Разработать механизм обработки исключений для экстремальных рыночных условий, таких как увеличение размеров начальных позиций, переход через промежуточные сетки непосредственно для остановки потерь и т. д., который может справиться с такими ситуациями, как разрывы в ценах.

Резюме

Динамическая стратегия торговли сеткой разработана разумно в целом. Она может построить автоматическую систему сдерживания прибыли с сетками, которая подходит для торговли сортами с частыми колебаниями цен. Однако в этой стратегии все еще есть определенные рыночные риски. Параметры и исключительные ситуации должны быть оптимизированы, прежде чем стратегия станет более надежной.