Стратегия высоких минус экспоненциальных скользящих средних акций

Обзор

Стратегия высокой минусовой экспоненциальной скользящей средней акции - это количественная инвестиционная стратегия, которая принимает торговые решения на основе высокой цены акции и ее экспоненциальной скользящей средней (EMA). Она рассчитывает разницу между высокой ценой предыдущего периода и 13-периодной EMA ценой закрытия предыдущего периода.

Логика стратегии

Основным показателем этой стратегии является высокая минус экспоненциальная скользящая средняя (HMEMA). В частности, он берет высокую цену предыдущего периода и вычитает 13-периодную EMA от цены закрытия предыдущего периода. Когда эта разница больше 0, это означает, что последняя цена акции достигла нового максимума и вступила в бычий тренд, поэтому она должна идти длинной. Когда разница меньше 0, это означает, что цена акции ниже своего последнего среднего уровня и вступила в медвежий тренд, поэтому она должна идти короткой.

Логика этого заключается в том, что когда цена акции достигает нового максимума, это сигнализирует о начале восходящего тренда, поэтому следует занять длинную позицию. Когда цена падает ниже своей последней средней, это сигнализирует о начале нисходящего тренда, поэтому следует занять короткую позицию. Таким образом, стратегия способна захватить основные поворотные моменты в ценовой тенденции и следовать тенденциям.

Преимущества

1. Эта стратегия способна зафиксировать важные поворотные моменты трендов цен на акции. Она вводит заказы, когда цены достигают новых максимумов или прорывают скользящие средние, тем самым уменьшая частоту торговли, захватывая ключевые уровни.

2. Использование экспоненциальных скользящих средних обеспечивает более плавное отражение движения цен, отфильтровывая краткосрочные рыночные шумы.

3. Логика стратегии проста и понятна, легко понять и изменить, подходит для обучения новичков.

4. Эта стратегия достаточно гибкая, чтобы применяться к акциям, валюте, криптовалютам в разные временные рамки.

Риски

1. Эта стратегия не определяет точные уровни входа и выхода, что создает определенные риски преследования тренда.

2. Он может генерировать ложные сигналы, когда цены колеблются, что вызывает риски чрезмерной торговли. Параметры могут быть скорректированы или добавлены фильтры для снижения таких рисков.

3. Стратегия не учитывает фактическую волатильность цен на акции, рискуя чрезмерными потерями.

4. Стратегия не учитывает общие рыночные условия, фундаментальные факторы отдельных акций для определения направлений, рискуя плохими эффектами сигнала.

Оптимизация

1. Рассмотреть возможность включения волатильности цен для выдачи сигналов только при увеличении волатильности, чтобы уменьшить вводящую в заблуждение торговлю.

2. Добавление фильтров, таких как двойное подтверждение от быстрых и медленных простых скользящих средних, может помочь избежать ложных сигналов.

3. Параметры, такие как скользящие средние периоды, серии цен для сравнения, могут быть оптимизированы для поиска оптимальной комбинации.

4. Рассмотреть возможность переключения параметров или показателей на основе состояния рынка для улучшения адаптивности.

Заключение

Стратегия высокоминусовых экспоненциальных скользящих средних размеров предлагает простой, но эффективный способ отслеживания тенденций акций путем сравнения высоких цен с экспоненциальными скользящими средними. Она фиксирует важные поворотные моменты, когда цены достигают новых максимумов или уровня скользящего среднего, тем самым захватывая ключевые точки с меньшим количеством сделок.