В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Стратегия торговли двойной скользящей средней колебанием

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-04 15:28:12
Тэги:

Обзор

Стратегия двойного колебания скользящей средней генерирует торговые сигналы путем объединения экспоненциальной скользящей средней 2/20 и индикатора колебания адаптивной ценовой зоны для получения прибыли на колеблющихся рынках.

Принцип стратегии

Стратегия торговли двойной колебательной скользящей средней состоит из двух частей:

2/20 Экспоненциальный скользящий средний. Этот индикатор генерирует сигнал покупки, когда цена проходит через 20-дневную линию и не проходит через 2-дневную линию на подъеме; он генерирует сигнал продажи, когда цена проходит через 2-дневную линию и не превышает 20-дневную линию на снижении.
Индикатор колебаний адаптивной ценовой зоны. Этот индикатор строит ценовые диапазоны на основе диапазона волатильности цен и оценивает переломные моменты рынка по ценам, пробивающимся через верхние и нижние ценовые диапазоны, чтобы генерировать сигналы купли и продажи.

Стратегия торговли колебания двойной скользящей средней генерирует фактические торговые сигналы только тогда, когда экспоненциальная скользящая средняя 2/20 и индикатор колебания адаптивной ценовой зоны выпускают сигналы одновременно для реализации стратегии торговли. Это может эффективно отфильтровать некоторые недействительные сигналы и улучшить качество сигнала.

Анализ преимуществ

Стратегия торговли двойной колебательной скользящей средней сочетает в себе преимущества показателей скользящей средней и показателей волатильности с следующими характеристиками:

Достоверные торговые сигналы: проверка двойного индикатора улучшает качество сигнала и эффективно отфильтровывает недействительные сигналы.
Совместное использование показателей скользящей средней и диапазона цен позволяет точно определить поворотные моменты на колеблющихся рынках.
Умеренная частота операции. По сравнению с стратегией двойной экспоненциальной скользящей средней, она может уменьшить количество недействительных транзакций.
Правила сигнала ясны, параметры просты в настройке, что легко запрограммировать для достижения автоматической торговли.

Анализ рисков

Стратегия торговли двойной колебательной скользящей средней также имеет следующие риски:

Сочетание двойных индикаторов с фильтрующими сигналами может лишить возможности для быстрого изменения цены.
Невысокая эффективность при ослаблении колебаний. Стратегия основана в основном на колебаниях рынков, а торговые сигналы и маржа прибыли будут снижаться по мере ослабления волатильности.
Значительное влияние оптимизации параметров. Настройки параметров индикаторов могут иметь большее влияние на результаты торговли и должны быть систематически оптимизированы для оптимальных параметров.

В ответ на вышеуказанные риски могут быть приняты такие методы, как динамическая корректировка параметров для адаптации к изменениям окружающей среды рынка, при этом устанавливаются стратегии прекращения потерь для контроля риска снижения.

Руководство по оптимизации

Стратегия торговли двойной колебательной скользящей средней может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Систематически проверяйте скользящие средние и ценовые диапазоны разной длины, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.
Добавление индикатора объема к сигналам фильтрации. Комбинирование сигналов аномального объема торговли с фильтрацией ценовых сигналов скользящих средних может еще больше улучшить качество сигнала.
Когда волатильность рынка ослабевает, соответствующим образом затягивайте точки остановки потери, чтобы уменьшить единичные потери.
Используйте LSTM и другие модели глубокого обучения для проверки торговых сигналов, чтобы сделать стратегии более умными.

Резюме

Стратегия двойной колебательной средней торговли генерирует высококачественные колебательные торговые сигналы путем сочетания экспоненциальной скользящей средней 2/20 и индикатора колебания адаптивной ценовой зоны, который может адаптироваться к волатильным рынкам, таким как фондовый индекс, форекс, сырье с большими колебаниями и проводить частый торговый арбитраж в пределах диапазона колебаний. Стратегия имеет такие преимущества, как высокое качество сигнала и легкая автоматизация. В то же время, такие риски, как задержка выявления поворотных точек и динамическая коррекция параметров, также необходимо контролировать, и на этой основе все еще есть большое пространство для оптимизации.

/*backtest
start: 2023-11-03 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 02/03/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov 
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// The adaptive price zone (APZ) is a volatility-based technical indicator that helps investors 
// identify possible market turning points, which can be especially useful in a sideways-moving 
// market. It was created by technical analyst Lee Leibfarth in the article “Identify the 
// Turning Point: Trading With An Adaptive Price Zone,” which appeared in the September 2006 issue 
// of the journal Technical Analysis of Stocks and Commodities.
// This indicator attempts to signal significant price movements by using a set of bands based on 
// short-term, double-smoothed exponential moving averages that lag only slightly behind price changes. 
// It can help short-term investors and day traders profit in volatile markets by signaling price 
// reversal points, which can indicate potentially lucrative times to buy or sell. The APZ can be 
// implemented as part of an automated trading system and can be applied to the charts of all tradeable assets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xXA = ta.ema(xPrice, Length)
    nHH = math.max(high, high[1])
    nLL = math.min(low, low[1])
    nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
    iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
    pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
    pos

APZ(nPeriods,nBandPct) =>
    pos = 0.0
    xHL = high - low
    nP = math.ceil(math.sqrt(nPeriods))
    xVal1 = ta.ema(ta.ema(close,nP), nP)
    xVal2 = ta.ema(ta.ema(xHL,nP), nP)
    UpBand = nBandPct * xVal2 + xVal1
    DnBand = xVal1 - nBandPct * xVal2
    pos := low < DnBand ? 1 : high > UpBand ? -1 : pos[1] 
    pos

strategy(title='Combo 2/20 EMA & Adaptive Price Zone', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Adaptive Price Zone  ═════●'
nPeriods = input(20)
nBandPct = input(2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)

StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosAPZ = APZ(nPeriods,nBandPct)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosAPZ == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosAPZ == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
    strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
    strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)

Больше