Стратегия преобразования скользящей средней MACD в бычью-медвежью

Обзор

Стратегия перехода MACD в среднюю линию быков и медведей производит торговый сигнал путем вычисления средней линии DIFF и DEA в MACD-индикаторе, чтобы определить, произошел ли рыночный тренд. Когда DIFF превышает DEA, делают больше; когда DIFF превышает DEA, делают меньше.

Стратегический принцип

Стратегия основана на DIFF и DEA средних значений MACD. MACD представляет собой дифференцированный переходный средний показатель, состоящий из DIFF, DEA и MACD.

Когда DIFF вверх пробивает DEA, это означает, что краткосрочная средняя линия начинает укрепляться, и рынок входит в плюс, а когда DIFF вниз пробивает DEA, это означает, что краткосрочная средняя линия начинает ослабевать, и рынок входит в пустоту. Таким образом, эта стратегия делает больше на DIFF, когда она проходит DEA, и делает пустоту, когда она проходит.

В то же время, стратегия также сочетается с средней линией цены EMA, чтобы отфильтровывать ложные прорывы. Выполняется только тогда, когда DIFF вверх прорывает DEA и цена ниже предыдущей ставки; только тогда, когда DIFF вниз прорывает DEA и цена выше предыдущей ставки.

Анализ преимуществ

Стратегия перехода MACD на линию быков и медведей в сочетании с MACD и линией цены на EMA, избегая ложных сигналов, генерируемых только MACD, улучшает эффективность торговли. Эта стратегия определяет, что рыночная тенденция быстро переходит и подходит для коротких операций.

Основные преимущества:

1. Использование MACD-индикатора для определения точек перехода в тренде, чтобы уловить момент перехода рынка
2. Фильтрация в сочетании с средней линией цены EMA, чтобы уменьшить вероятность ложного прорыва
3. Торговые сигналы быстро генерируются и подходят для коротких операций
4. Следить за тенденциями и получать среднесрочные доходы от них
5. Использование метода “перехода в тренд” в соответствии с мышлением большинства трейдеров

Анализ рисков

Также существуют некоторые риски, связанные со стратегией перехода на линейный бык-медведь по MACD, которые проявляются в следующем:

1. MACD-индикаторы подвержены ошибочным сигналам, которые требуют проверки ценового фильтра EMA, но также пропускают часть движения
2. Следите за равновесием DIFF и DEA, если параметры не корректируются должным образом, это увеличивает ошибочный сигнал.
3. Прорывный сигнал определяет только одну K-линию, возможно, возникнет подключение
4. Стратегия с DIFF и DEA скрещиваниями как основными торговыми сигналами, если ситуация неблагоприятная, скрещивание сигналов происходит часто, увеличивая частоту торговли

Эти риски можно оптимизировать в следующих аспектах:

1. Настройка MACD-параметров для уменьшения ошибочного сигнала
2. Увеличение прочности фильтра, снижение вероятности попадания
3. Увеличение фильтрации позиций и ограничение частоты торгов

Направление оптимизации

Также есть возможность оптимизировать стратегию перехода на среднелинейный бык-медведь по MACD, используя следующие измерения:

1. Оптимизация MACD-параметров, регулируемость DIFF- и DEA-циклов;
2. Увеличение фильтрации времени удержания позиций и снижение частоты торгов;
3. Повышение стратегии сдерживания убытков, чтобы контролировать единичные убытки;
4. В сочетании с другими показателями фильтрации, такие как BOLL вверх и вниз, KD и т. д.;
5. Повышение оценки трендов, избегание контрастных сделок;
6. На основе этой стратегии можно разработать шаблоны стратегии выхода из игры или стратегии остановки.

Подвести итог

Стратегия перехода MACD в равновесный бык и медведь позволяет быстро определить переход рыночной тенденции с помощью DIFF, DEA, чтобы определить время, когда рынок вступает в многоголовый и пустой рынок, и в сочетании с ценовым сигналом EMA в равновесный фильтр. Стратегия использует простую и четкую логику торговли, быстро определяет переходную точку, подходит для короткой и средней линий. Следующий шаг в работе может быть оптимизирован с точки зрения корректировки параметров, усиления фильтров, контроля частоты торгов и т. Д., Что делает стратегию более стабильной.