В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Стратегия скальпинга ценового канала Noro

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-11 17:06:27
Тэги:

Обзор

Стратегия скальпинга ценовых каналов Noros - это стратегия скальпинга, основанная на ценовых каналах и диапазонах волатильности.

Логика стратегии

Стратегия сначала рассчитывает самый высокий ценовой канал (последний высокий) и самый низкий ценовой канал (последний низкий) цены, затем рассчитывает среднюю линию ценового канала (середина). Далее она рассчитывает расстояние (dist) между ценой и средней линией, а также простую скользящую среднюю расстояние (distsma). На основе этого можно рассчитать диапазоны волатильности в 1 раз (hd и ld) и 2 раза (hd2 и ld2) расстояние от средней линии.

Когда цена проходит через зону волатильности в 1 раз больше расстояния от средней линии, она рассматривается как быстрая. Когда цена проходит через зону волатильности ниже средней линии, она рассматривается как медвежий. Стратегия открывает позиции в обратном направлении, когда в трендах появляются признаки истощения. Например, в восходящем тренде, если есть две линии ян, короткие позиции будут открыты при закрытии второй линии ян; в нисходящем тренде, если есть две линии инь, длинные позиции будут открыты при закрытии второй линии инь.

Преимущества стратегии

Использование ценовых каналов для определения направления тренда рынка и избежания ошибок в торговле
Использовать диапазоны волатильности для оценки того, исчерпан ли тренд, и точно фиксировать поворотные моменты
Используйте скальпинг для быстрого получения прибыли

Риски стратегии

Ценовые каналы и диапазоны волатильности могут потерпеть неудачу при больших колебаниях цен
Торговля скальпом требует высокой частоты торговли, что может увеличить затраты на торговлю и риски скольжения.
Стратегии стоп-лосса должны быть полностью рассмотрены для контроля рисков потери

Оптимизация стратегии

Оптимизация параметров ценовых каналов и диапазонов волатильности для адаптации к более широким рыночным условиям
Включить другие показатели для определения тенденций и поворотных моментов
Увеличьте стратегии стоп-лосса 4. Рассмотрите влияние торговых издержек и скольжения

Заключение

В целом, Стратегия скальпирования ценовых каналов Noro очень подходит для скальпирования. Она использует ценовые каналы и диапазоны волатильности для определения рыночных тенденций и открывает обратные позиции при появлении признаков топинг или дно. Стратегия имеет высокую частоту торговли, быструю прибыль, но также сталкивается с определенными рисками. Дальнейшая оптимизация может позволить применять стратегию на более разных рынках.

/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=2
strategy("Noro's Bands Scalper Strategy v1.0", shorttitle = "Scalper str 1.0", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
needbb = input(true, defval = true, title = "Show Bands")
needbg = input(true, defval = true, title = "Show Background")
src = close

//PriceChannel
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2

//Distance
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma
hd2 = center + distsma * 2
ld2 = center - distsma * 2

//Trend
trend = close < ld and high < hd ? -1 : close > hd and low > ld ? 1 : trend[1]

//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band")

//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)

//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up7 = trend == 1 and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : 0
dn7 = trend == 1 and bar == 1 and bar[1] == 1 and close > strategy.position_avg_price ? 1 : 0
up8 = trend == -1 and bar == -1 and bar[1] == -1 and close < strategy.position_avg_price ? 1 : 0
dn8 = trend == -1 and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : 0

if up7 == 1 or up8 == 1
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : trend == -1 ? 0 : na)

if dn7 == 1 or dn8 == 1
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : trend == 1 ? 0 : na)

Больше