Стратегия пересечения ценных районов на пересекаемый период

Обзор

Основная идея этой стратегии заключается в определении текущего диапазона цен путем объединения индикаторов RSI различных циклов и принятия соответствующих действий по покупке или продаже в более мелких циклах, когда происходит прорыв в более крупном цикле RSI. Эта стратегия использует преимущества технических индикаторов в разные периоды для оценки относительного значения текущей цены из нескольких временных измерений и определения лучших точек входа.

Логика стратегии

Основными шагами этой стратегии для определения ценового диапазона и поиска торговых возможностей являются:

1. Расчет RSI Swing High и Swing Low на основе более крупного цикла (например, ежедневного).
2. Определить, достиг ли более крупный цикл RSI нового максимума или минимума в течение периода обратной связи.
3. Если произойдет прорыв, оценить ценовую тенденцию (бычью или медвежью) в более коротком цикле (например, 5 минут) и предпринять соответствующие действия по покупке или продаже.

Например, когда ежедневный RSI выходит из предыдущего максимума, мы судим, что это на данный момент бычий рынок. А когда ежедневный RSI выходит ниже предыдущего минимума, мы судим, что это медвежий рынок. В обоих случаях мы принимаем длинные и короткие действия соответственно в графике 5 мин.

Анализ преимуществ

По сравнению с традиционными стратегиями, которые сосредоточены только на одном периоде, эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Более точная оценка текущей относительной цены. Более крупные циклы, такие как ежедневные, могут отфильтровывать краткосрочный рыночный шум и определять общую тенденцию и область стоимости.

2. Комбинирование индикаторов между периодами повышает надежность сигнала.

3. Большой цикл прорыва указывает на общее направление, в то время как нам нужно только найти возможность в небольших циклах, как 5 минут, чтобы получить прибыль.

4. Смешанные периоды помогают избежать ловушки. Мы можем быстро выйти, когда большие показатели цикла начинают меняться.

Анализ рисков

Основные риски этой стратегии заключаются в:

1. Ошибочное суждение в крупных циклических индикаторах. Неэффективное определение значения области в ежедневном RSI и т. Д. может привести к неисправным сигналам. Для улучшения точности необходима настройка параметров RSI.

2. Дивергенция между движением цены небольшого цикла и определением большого цикла. Иногда краткосрочные движения противодействуют тенденциям большой картины. Нам нужно установить правильную остановку потери, чтобы контролировать потерю.

3. Неправильное управление рисками. Чрезмерные потери в единой торговле из-за плохого размещения позиций могут привести к невозобновляемому снижению. Необходимо внедрить разумные правила размещения.

Руководство по оптимизации

В этой стратегии есть еще много возможностей для совершенствования, в основном в следующих аспектах:

1. Проверьте больше комбинаций периодов, чтобы найти оптимальные параметры.

2. Настройка параметров RSI. Настройка параметров RSI lookback и т. д. для повышения точности суждения.

3. Добавьте больше индикаторов, таких как MA, чтобы помочь определить направление тренда.

4. Улучшить механизм стоп-лосса. Динамически регулировать точки стоп-лосса на основе условий снижения.

5. Оптимизировать правила размещения позиций. Управлять конкретными размерами позиций для каждой торговли более научно.

Заключение

Эта стратегия реализует арбитраж между различными временными измерениями путем оценки бычьего состояния в кросс-периодных РСИ. Такая идея кросс-периодного суждения заслуживает дальнейшей эксплуатации. Мы можем продолжать улучшать ее с помощью настройки параметров, оптимизации стоп-лосса, комбинаций индикаторов, чтобы сделать ее более выгодной. В целом, эта стратегия имеет уникальную идею и огромный потенциал для расширения.