Количественная стратегия торговли на основе SMA и EMA

I. Обзор стратегии

Эта стратегия называется Квантитативная торговая стратегия на основе SMA и EMA.

II. Принцип стратегии

1. Вычислить SMA9, SMA50, SMA180 цены закрытия и EMA20.

2. Определить сигналы покупки и продажи на основе отношения между ценой закрытия и поддержкой и сопротивлением. генерировать сигнал покупки BuySignal, когда закрытие прерывается через sup, и генерировать сигнал продажи SellSignal, когда закрытие прерывается через res.

3. При покупке сигнальных триггеров выполняйте стратегию длинной позиции; при продаже сигнальных триггеров закрывайте длинную позицию.

4. При продаже сигнальных триггеров, выполните стратегию короткой позиции; при покупке сигнальных триггеров, закрывайте короткую позицию.

III. Анализ преимуществ

1. Объединение нескольких скользящих средних для формирования торговых сигналов повышает точность и стабильность.

2. Расчет динамической поддержки и сопротивления делает торговые сигналы более надежными.

3. Применение скользящих сред с высокой, средней и низкой волатильностью учитывает как долгосрочную тенденцию, так и краткосрочные прорывы, что повышает рентабельность стратегии.

4. Поддержка как длинных, так и коротких позиций может принести прибыль на трендовых и боковых рынках.

IV. Анализ рисков

1. SMA имеет эффект отставания, который может задержать сигналы покупки и продажи и повлиять на эффективность стратегии.

2. Без механизма остановки потерь, убытки могут расшириться.

3. Недостаточные данные об обратном тестировании, параметры должны быть скорректированы в соответствии с рынком.

4. Опираясь на технические показатели, не в состоянии справиться с черными лебедями.

Решения:

1. Правильно корректируйте периоды SMA.
2. Установите разумный стоп-лосс.
3. Увеличить размер выборки для обратного тестирования, скорректировать параметры.
4. Улучшить механизмы контроля рисков.

V. Оптимизация

1. Добавить стоп-лосс на основе волатильности для контроля одиночных потерь.

2. Добавьте модели машинного обучения, чтобы помочь в оценке трендов и генерации сигналов.

3. Добавить анализ ключевых цен для улучшения точности поддержки и сопротивления.

4. Испытывайте различные комбинации параметров, чтобы найти лучшие параметры.

VI. Резюме

Эта стратегия сочетает в себе технические индикаторы SMA и EMA для построения торговых сигналов и вычисляет динамическую поддержку и сопротивление для формирования полной логики покупки и продажи. Преимущества - гибкие параметры, двусторонняя торговля, адаптируемая к разным рынкам, но она также сталкивается с такими проблемами, как отставание и неадекватная стоп-лосс. Будущие оптимизации могут быть сделаны в таких аспектах, как стоп-лосс, суждение тренда, ключевой анализ цен для улучшения стабильности и прибыльности.

]