5-минутная стратегия быстрого прорыва на основе Ichimoku Kinko Hyo

Обзор

Эта стратегия является быстрой прорывной скальпинг-стратегией, основанной на первичной равновесной таблице Ичимоку, применимой к 5-минутным временным рамкам. Стратегия использует все элементы Ичимоку, такие как конверсионная линия, эталонная линия и A/B поперек границы, чтобы захватить краткосрочные движения рынка. В отличие от традиционной стратегии Ичимоку, эта стратегия оптимизирована для параметров, что делает ее более подходящей для высокочастотных торгов.

Основная идея стратегии заключается в том, чтобы делать больше или делать меньше, когда пересекаешь или пересекаешь базовую линию на переходной линии, и цена должна прорваться через две линейные линии на карте облаков, чтобы можно было более точно определить направление тенденции. В то же время стратегия определяет стоп-лосс и стоп-стоп для управления риском.

Стратегический принцип

Стратегия основана на конструировании преобразовательной линии и базовой линии Ичимоку, чтобы создать более короткие сигналы. Конструкция отвечает за изменение краткосрочной динамики цены, а базовая линия - за среднесрочную тенденцию.

В частности, при переходе на конверсионную линию, когда она проходит через базовую линию, образуется многосигнал, при этом требуется, чтобы цена была выше двух предыдущих линий A и B на карте облаков, чтобы обеспечить прорыв вверх. Напротив, при переходе на конверсионную линию, когда она проходит через базовую линию, образуется пустой сигнал, который требует, чтобы цена была ниже двух предыдущих линий на карте облаков, чтобы обеспечить прорыв вниз.

Кроме того, в стратегии определены два параметра percentStop и percentTP, которые означают соответственно стоп-стоп и стоп-процент. Эти два значения могут быть настроены в соответствии с предпочтениями трейдера в отношении риска. Стоп-стоп и стоп-цены рассчитываются на основе средней цены открытия позиции.

После того, как сигнал о покупке или продаже будет активирован, соответствующие стоп-ордеры и стоп-офф-ордеры также будут выпущены. Если цена достигнет уровня стоп-офф или стоп-офф, соответствующая позиция будет ликвидирована.

Анализ преимуществ

По сравнению с традиционной стратегией Ичимоку, она оптимизирована следующим образом:

1. Периоды смены линии сокращены до 9, что позволяет быстрее улавливать изменения цен.
2. Основная линия цикла остается на уровне 26, что представляет собой среднесрочную тенденцию.
3. Передняя линия B продолжается до 52 циклов, что позволяет судить о долгосрочных тенденциях.
4. Поправка замещения установлена на 26, что позволяет прогнозировать равновесие на первый взгляд на 26 циклов вперед.

Эти изменения в параметрах делают стратегию более подходящей для таких высокочастотных торговых периодов, как 5-минутная, и позволяют быстро определять шансы на обратный ход вблизи местных критических точек. Вместе с тем, в сочетании с облачными картами, можно определить долгосрочные тенденции.

Кроме того, стратегия имеет встроенную логику стоп-стоп, которую не нужно добавлять трейдеру, что позволяет управлять рисками и подходит для начинающих.

Анализ рисков

Основные риски, связанные с этой стратегией:

1. Высокочастотная скальпинг-стратегия чувствительна к торговым издержкам, поэтому рекомендуется выбирать брокера с низкой комиссией.
2. Обратно-обратная стратегия уязвима к рыночным потрясениям, в которых может быть вызвана остановка убытков.
3. Стратегия не учитывает фундаментальные факторы и может быть недействительной в случае крупного события.
4. Циклические параметры оптимизации стратегии могут сильно различаться в зависимости от разновидности, поэтому необходимо тестировать их для разных видов.

Для управления рисками следует рассмотреть следующие методы:

1. Повышение Stop Loss Ratio, чтобы обеспечить приемлемость одиночных потерь.
2. Избегайте торговли в периоды высокой волатильности и выбирайте относительно стабильные периоды.
3. В сочетании с фундаментальным анализом избегайте использования стратегии до и после крупных событий.
4. Тестирование параметров для различных торговых разновидностей для поиска оптимальной комбинации циклов.

Направление оптимизации

В этой стратегии есть место для оптимизации:

1. В сочетании с показателями волатильности и показателями объема сделок повышается оценка времени входа в рынок.
2. Добавление адаптивных механизмов по остановке убытков, таких как перемещение убытков, прорыв убытков и т. д.
3. Применяйте обучающие параметры машинного обучения, чтобы лучше адаптироваться к различным породам и рыночным условиям.
4. В сочетании с базовыми сигналами, чтобы избежать стратегического влияния крупных событий.

Эти оптимизации позволяют стратегии сохранять стабильную производительность в более широких рыночных условиях.

Подвести итог

Стратегия скальпирования Ичимоку делает ее более подходящей для высокочастотных операций путем корректировки традиционных параметров. Суждение в сочетании с конверсионной линией, базовой линией и облачным графиком позволяет быстро улавливать краткосрочные тенденции. Встроенный механизм остановки и убытков также облегчает контроль риска.

Несмотря на определенные преимущества этой стратегии, существуют также типичные риски обратной стратегии. Впоследствии ее можно оптимизировать с точки зрения волатильности, машинного обучения, вождения событий и т. Д., Что делает стратегию более устойчивой к сложным условиям.