Стратегия скользящей средней баланса объема и цены


Дата создания: 2023-12-13 17:58:11 Последнее изменение: 2023-12-13 17:58:11
Копировать: 0 Количество просмотров: 405
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
Подписаться
1141
Подписчики

Стратегия скользящей средней баланса объема и цены

Обзор

Эта стратегия является улучшенной версией классического индикатора MACD, использующего 11 различных типов движущихся средних для сглаживания кривой цены, чтобы уменьшить вводящие в заблуждение сигналы. Индикатор состоит из быстрых, медленных и столбиковых линий. Быстрые и медленные средние используют быстрые и медленные средние цены.

Стратегический принцип

  1. Вычисление скорейшей скользящей средней MA12. Разрешен выбор из 11 различных методов вычисления скользящей средней, по умолчанию VAR.

  2. Вычисление медленно движущейся средней MA26 разрешает выбор из 11 различных методов вычисления движущейся средней, с по умолчанию изменяющейся линией VAR

  3. Вычислить разницу в скоростной линии SRC2 = MA12 - MA26。

  4. Для вычисления SRC2 используется триггерная линия MATR, с перемещающейся средней длиной 9, выбор из 11 способов вычисления, с заданной по умолчанию линией VAR.

  5. Вычислить MACD-полюс HIST = SRC2 - MATR. Полюс дает сигнал купить, когда он становится положительным, и сигнал продать, когда он становится отрицательным.

Анализ преимуществ

  1. Выбор из 11 различных подвижных средних для вычисления скоростной и триггерной линий значительно уменьшает задержку обычных подвижных средних и повышает точность прогнозных сигналов.

  2. Изменение линий VAR позволяет автоматически настраивать веса на движущиеся средние, чтобы лучше адаптироваться к изменениям рынка.

  3. Двойная скользящая средняя с применением принципа буферных зон эффективно фильтрует рыночный шум.

  4. MACD-полюс в качестве триггерного сигнала может преодолеть задержку, вызванную пересечением традиционных MACD-линий.

Анализ рисков

  1. MACD имеет слабую оценку колебаний тренда.

  2. Сам по себе движущийся средний создает определенную отсталость. Линия изменения VAR может быть частично смягчена, но не полностью решена.

  3. Накопление ошибок может привести к появлению ошибочного сигнала или пропуску действительного сигнала.

Направление оптимизации

  1. Выбор методов подсчета скользящих средних, соответствующих конкретным рыночным условиям. Выбор более точного сочетания результатов обратной связи.

  2. Оптимизируйте параметры длины скоростных и триггерных линий, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров для уменьшения ошибочного сигнала.

  3. Добавление дополнительных показателей для подтверждения сигналов о покупке и продаже, можно рассматривать такие показатели, как RSI, Брин-Бенд.

Подвести итог

Эта стратегия является оптимизированной версией классического индикатора MACD. Использование различных моделей скользящих средних для вычисления MACD в виде быстрой и медленной линий и столбцов значительно повышает практичность индикатора. В то же время существуют определенные ограничения, которые требуют постоянной оптимизации в соответствии с реальными обстоятельствами, чтобы максимально эффективно использовать их в торговле.

Исходный код стратегии 
/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KivancOzbilgic


//developer: Gerald Appel
//author: @kivancozbilgic

strategy("MACD ReLoaded","MACDRe", overlay=true)
src = input(close, title="Source")
length=input(12, "Short Moving Average Length", minval=1)
length1=input(26, "Long Moving Average Length", minval=1)
length2=input(9, "Trigger Length", minval=1)
T3a1 = input(0.7, "TILLSON T3 Volume Factor", step=0.1)
barcoloring = input(title="Bar Coloring On/Off ?", type=input.bool, defval=true)

mav = input(title="Moving Average Type", defval="VAR", options=["SMA", "EMA", "WMA", "DEMA", "TMA", "VAR", "WWMA", "ZLEMA", "TSF", "HULL", "TILL"])
Var_Func(src,length)=>
    valpha=2/(length+1)
    vud1=src>src[1] ? src-src[1] : 0
    vdd1=src<src[1] ? src[1]-src : 0
    vUD=sum(vud1,9)
    vDD=sum(vdd1,9)
    vCMO=nz((vUD-vDD)/(vUD+vDD))
    VAR=0.0
    VAR:=nz(valpha*abs(vCMO)*src)+(1-valpha*abs(vCMO))*nz(VAR[1])
VAR=Var_Func(src,length)
DEMA = ( 2 * ema(src,length)) - (ema(ema(src,length),length) )
Wwma_Func(src,length)=>
    wwalpha = 1/ length
    WWMA = 0.0
    WWMA := wwalpha*src + (1-wwalpha)*nz(WWMA[1])
WWMA=Wwma_Func(src,length)
Zlema_Func(src,length)=>
    zxLag = length/2==round(length/2) ? length/2 : (length - 1) / 2
    zxEMAData = (src + (src - src[zxLag]))
    ZLEMA = ema(zxEMAData, length)
ZLEMA=Zlema_Func(src,length)
Tsf_Func(src,length)=>
    lrc = linreg(src, length, 0)
    lrc1 = linreg(src,length,1)
    lrs = (lrc-lrc1)
    TSF = linreg(src, length, 0)+lrs
TSF=Tsf_Func(src,length)
HMA = wma(2 * wma(src, length / 2) - wma(src, length), round(sqrt(length)))
T3e1=ema(src, length)
T3e2=ema(T3e1,length)
T3e3=ema(T3e2,length)
T3e4=ema(T3e3,length)
T3e5=ema(T3e4,length)
T3e6=ema(T3e5,length)
T3c1=-T3a1*T3a1*T3a1
T3c2=3*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c3=-6*T3a1*T3a1-3*T3a1-3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c4=1+3*T3a1+T3a1*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1
T3=T3c1*T3e6+T3c2*T3e5+T3c3*T3e4+T3c4*T3e3


getMA(src, length) =>
    ma = 0.0
    if mav == "SMA"
        ma := sma(src, length)
        ma

    if mav == "EMA"
        ma := ema(src, length)
        ma

    if mav == "WMA"
        ma := wma(src, length)
        ma

    if mav == "DEMA"
        ma := DEMA
        ma

    if mav == "TMA"
        ma := sma(sma(src, ceil(length / 2)), floor(length / 2) + 1)
        ma

    if mav == "VAR"
        ma := VAR
        ma

    if mav == "WWMA"
        ma := WWMA
        ma

    if mav == "ZLEMA"
        ma := ZLEMA
        ma

    if mav == "TSF"
        ma := TSF
        ma

    if mav == "HULL"
        ma := HMA
        ma

    if mav == "TILL"
        ma := T3
        ma
    ma
    
MA12=getMA(src, length)


Var_Func1(src,length1)=>
    valpha1=2/(length1+1)
    vud11=src>src[1] ? src-src[1] : 0
    vdd11=src<src[1] ? src[1]-src : 0
    vUD1=sum(vud11,9)
    vDD1=sum(vdd11,9)
    vCMO1=nz((vUD1-vDD1)/(vUD1+vDD1))
    VAR1=0.0
    VAR1:=nz(valpha1*abs(vCMO1)*src)+(1-valpha1*abs(vCMO1))*nz(VAR1[1])
VAR1=Var_Func1(src,length1)
DEMA1 = ( 2 * ema(src,length1)) - (ema(ema(src,length1),length1) )
Wwma_Func1(src,length1)=>
    wwalpha1 = 1/ length1
    WWMA1 = 0.0
    WWMA1 := wwalpha1*src + (1-wwalpha1)*nz(WWMA1[1])
WWMA1=Wwma_Func1(src,length1)
Zlema_Func1(src,length1)=>
    zxLag1 = length1/2==round(length1/2) ? length1/2 : (length1 - 1) / 2
    zxEMAData1 = (src + (src - src[zxLag1]))
    ZLEMA1 = ema(zxEMAData1, length1)
ZLEMA1=Zlema_Func1(src,length1)
Tsf_Func1(src,length1)=>
    lrc1 = linreg(src, length1, 0)
    lrc11 = linreg(src,length1,1)
    lrs1 = (lrc1-lrc11)
    TSF1 = linreg(src, length1, 0)+lrs1
TSF1=Tsf_Func1(src,length1)
HMA1 = wma(2 * wma(src, length1 / 2) - wma(src, length1), round(sqrt(length1)))
T3e11=ema(src, length1)
T3e21=ema(T3e11,length1)
T3e31=ema(T3e21,length1)
T3e41=ema(T3e31,length1)
T3e51=ema(T3e41,length1)
T3e61=ema(T3e51,length1)
T3c11=-T3a1*T3a1*T3a1
T3c21=3*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c31=-6*T3a1*T3a1-3*T3a1-3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c41=1+3*T3a1+T3a1*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1
T31=T3c11*T3e61+T3c21*T3e51+T3c31*T3e41+T3c41*T3e31


getMA1(src, length1) =>
    ma1 = 0.0
    if mav == "SMA"
        ma1 := sma(src, length1)
        ma1

    if mav == "EMA"
        ma1 := ema(src, length1)
        ma1

    if mav == "WMA"
        ma1 := wma(src, length1)
        ma1

    if mav == "DEMA"
        ma1 := DEMA1
        ma1

    if mav == "TMA"
        ma1 := sma(sma(src, ceil(length1 / 2)), floor(length1 / 2) + 1)
        ma1

    if mav == "VAR"
        ma1 := VAR1
        ma1

    if mav == "WWMA"
        ma1:= WWMA1
        ma1

    if mav == "ZLEMA"
        ma1 := ZLEMA1
        ma1

    if mav == "TSF"
        ma1 := TSF1
        ma1

    if mav == "HULL"
        ma1 := HMA1
        ma1

    if mav == "TILL"
        ma1 := T31
        ma1
    ma1
    
MA26=getMA1(src, length1)


src2=MA12-MA26

Var_Func2(src2,length2)=>
    valpha2=2/(length2+1)
    vud12=src2>src2[1] ? src2-src2[1] : 0
    vdd12=src2<src2[1] ? src2[1]-src2 : 0
    vUD2=sum(vud12,9)
    vDD2=sum(vdd12,9)
    vCMO2=nz((vUD2-vDD2)/(vUD2+vDD2))
    VAR2=0.0
    VAR2:=nz(valpha2*abs(vCMO2)*src2)+(1-valpha2*abs(vCMO2))*nz(VAR2[1])
VAR2=Var_Func2(src2,length2)
DEMA2 = ( 2 * ema(src2,length2)) - (ema(ema(src2,length2),length2) )
Wwma_Func2(src2,length2)=>
    wwalpha2 = 1/ length2
    WWMA2 = 0.0
    WWMA2 := wwalpha2*src2 + (1-wwalpha2)*nz(WWMA2[1])
WWMA2=Wwma_Func2(src2,length2)
Zlema_Func2(src2,length2)=>
    zxLag2 = length2/2==round(length2/2) ? length2/2 : (length2 - 1) / 2
    zxEMAData2 = (src2 + (src2 - src2[zxLag2]))
    ZLEMA2 = ema(zxEMAData2, length2)
ZLEMA2=Zlema_Func2(src2,length2)
Tsf_Func2(src2,length2)=>
    lrc2 = linreg(src2, length2, 0)
    lrc12 = linreg(src2,length2,1)
    lrs2 = (lrc2-lrc12)
    TSF2 = linreg(src2, length2, 0)+lrs2
TSF2=Tsf_Func2(src2,length2)
HMA2 = wma(2 * wma(src2, length2 / 2) - wma(src2, length2), round(sqrt(length2)))
T3e12=ema(src2, length2)
T3e22=ema(T3e12,length2)
T3e32=ema(T3e22,length2)
T3e42=ema(T3e32,length2)
T3e52=ema(T3e42,length2)
T3e62=ema(T3e52,length2)
T3c12=-T3a1*T3a1*T3a1
T3c22=3*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c32=-6*T3a1*T3a1-3*T3a1-3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c42=1+3*T3a1+T3a1*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1
T32=T3c12*T3e62+T3c22*T3e52+T3c32*T3e42+T3c42*T3e32


getMA2(src2, length2) =>
    ma2 = 0.0
    if mav == "SMA"
        ma2 := sma(src2, length2)
        ma2

    if mav == "EMA"
        ma2 := ema(src2, length2)
        ma2

    if mav == "WMA"
        ma2 := wma(src2, length2)
        ma2

    if mav == "DEMA"
        ma2 := DEMA2
        ma2

    if mav == "TMA"
        ma2 := sma(sma(src2, ceil(length2 / 2)), floor(length2 / 2) + 1)
        ma2

    if mav == "VAR"
        ma2 := VAR2
        ma2

    if mav == "WWMA"
        ma2 := WWMA2
        ma2

    if mav == "ZLEMA"
        ma2 := ZLEMA2
        ma2

    if mav == "TSF"
        ma2 := TSF2
        ma2

    if mav == "HULL"
        ma2 := HMA2
        ma2

    if mav == "TILL"
        ma2 := T32
        ma2
    ma2


MATR=getMA2(MA12-MA26, length2)
hist = src2 - MATR

FromMonth = input(defval = 9, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 999)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 999)
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)       
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false
buySignal = crossover(hist, 0)
if (crossover(hist, 0))
	strategy.entry("MacdLong", strategy.long, comment="MacdLong")
sellSignal = crossunder(hist, 0)
if (crossunder(hist, 0))
	strategy.entry("MacdShort", strategy.short, comment="MacdShort")
buy1= barssince(buySignal)
sell1 = barssince(sellSignal)
color1 = buy1[1] < sell1[1] ? color.green : buy1[1] > sell1[1] ? color.red : na
barcolor(barcoloring ? color1 : na)


//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 Intermediate tutorial
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)