В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Тенденционная стратегия на основе облака Ичимоку

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-18 10:20:01
Тэги:

Обзор

Это простая стратегия, основанная на ежедневных свечах. Она использует Облако Ичимоку для определения направления тренда и отслеживания его с помощью Span Чику. Она длится, когда Span Чику пересекает линию равновесия и выходит, когда пересекает ниже. Эта стратегия подходит для средне- и долгосрочной торговли трендом и направлена на стабильную прибыль.

Логика стратегии

Стратегия в основном опирается на три линии облака Ичимоку: Сенкоу Спан А, Сенкоу Спан В и Чикоу Спан.

В частности, если Chikou Span пересекается сверху Senkou Span B снизу, это сигнал покупки; если он пересекается снизу сверху, это сигнал продажи.

Анализ преимуществ

Использует Ichimoku Cloud для определения тренда, избегая ложных сигналов от краткосрочных колебаний и обеспечивая надежность торговых сигналов
Покупает и продает только во время поворота тренда, полностью используя возможности получения прибыли от среднесрочных и долгосрочных тенденций
Относительно низкая частота торгов, помогает снизить комиссионные и расходы на скольжение
Простые и понятные правила, легко понятные и применимые, подходящие для начинающих

Анализ рисков

В качестве стратегии, следующей за трендом, он может часто терпеть стоп-лосс на различных рынках и не получать прибыли.
Линии равновесия могут давать неправильные показания тренда во время бурных колебаний, что приводит к ненужным проигрышам в сделках.
Ссылка на исторические данные означает задержку реакции на внезапные события, возможно, отсутствие лучших точек входа
В долгосрочной перспективе все еще существует риск переоценки, размер позиций требует корректировки

Направления к улучшению

Рассмотреть возможность оптимизации размеров позиций на основе волатильности рынка
Попробуйте изменить параметры, такие как периоды Senkou Span или уровни стоп-лосса.
Включить другие индикаторы, такие как MACD, KD, чтобы избежать ложных сигналов
Добавить алгоритмы машинного обучения для автоматической настройки параметров для большего количества режимов рынка

Заключение

Это очень классический средне- и долгосрочный тренд, следующий за стратегией, построенной на Ichimoku Cloud с простыми и легко понятными правилами и определенными преимуществами в фильтрации шума и улавливании тенденций.

/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("My Custom Strategy", overlay=true)

// Ichimoku Cloud components
tenkanSenPeriods = 9
kijunSenPeriods = 26
displacement = 26

highTenkanSen = ta.highest(high, tenkanSenPeriods)
lowTenkanSen = ta.lowest(low, tenkanSenPeriods)
tenkanSen = (highTenkanSen + lowTenkanSen) / 2

highKijunSen = ta.highest(high, kijunSenPeriods)
lowKijunSen = ta.lowest(low, kijunSenPeriods)
kijunSen = (highKijunSen + lowKijunSen) / 2

chikouSpan = close[displacement]

// Buy condition: Chikou Span crosses over both Tenkan Sen and Kijun Sen
buyCondition = chikouSpan > tenkanSen[displacement] and chikouSpan > kijunSen[displacement]
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Sell condition: Chikou Span crosses down both Tenkan Sen and Kijun Sen
sellCondition = chikouSpan < tenkanSen[displacement] and chikouSpan < kijunSen[displacement]
if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")

plot(tenkanSen, color=color.red)
plot(kijunSen, color=color.blue)
plot(chikouSpan, color=color.green, offset=-displacement)

Больше