Стратегия торговли бычьей и медвежьей силой

Обзор

Эта стратегия была разработана доктором Александром Эльдером на основе его теории движущихся средних силы быка и медведя для измерения давления на покупку и продажу на рынке. Она обычно используется вместе с торговой системой тройного экрана, но также может быть использована самостоятельно. Доктор Эльдер использует 13-дневную экспоненциальную движущуюся среднюю (EMA) для отражения консенсуса на рынке. Сила быка отражает способность покупателей поднимать цены выше консенсуса на стоимость. Сила медведя отражает способность продавцов поднимать цены ниже среднего консенсуса на стоимость.

Сила быка рассчитывается путем вычитания 13-дневной EMA от дневного максимума. Сила медведя вычитает 13-дневной EMA от дневного минимума.

Логика стратегии

Эта стратегия основана на теории доктора Александра Эльдера о бычьей и медвежьей силе. Он оценивает рыночные тенденции и мощь, рассчитывая индикаторы бычьей и медвежьей силы. В частности, индикатор бычьей силы отражает силу покупателей, которая рассчитывается путем вычитания 13-дневной EMA от самой высокой цены. Индикатор медвежьей силы отражает силу продавцов, которая рассчитывается путем вычитания 13-дневной EMA от самой низкой цены. Когда бычья сила падает до определенного порога, генерируется короткий сигнал. Когда медвежья сила поднимается до определенного порога, генерируется длинный сигнал. Таким образом, мы можем судить о тенденции рынка и победить рынок, сравнивая относительную силу покупательной и продажной силы.

В коде мы используем максимумы, минимумы и 13-дневную EMA для расчета индикаторов бычьей и медвежьей силы. Установите пороги триггера, чтобы соответствующие длинные или короткие позиции были открыты при запуске индикаторов. В то же время установите стоп-лосс и используйте логику прибыли для управления позициями. В целом эта стратегия сравнивает относительную силу покупателей и продавцов для определения силы рыночных тенденций для торговли.

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии включают:

1. Эффективное определение рыночных тенденций и обратное тестирование с использованием покупательной и продажной способности
2. Ясные сигналы покупки и продажи, которые легко оценить
3. Надежный механизм остановки потерь для контроля риска
4. Работает еще лучше в сочетании с трехместной торговой системой

Анализ рисков

Некоторые риски этой стратегии включают:

1. Настройки субъективных параметров, которые необходимо корректировать для различных рынков
2. Индикаторы бычьей и медвежьей силы могут вводить в заблуждение
3. Неправильное размещение стоп-лосса может увеличить убытки
4. Результативность зависит от торговых инструментов и сроков

Контрмеры:

1. Оптимизация параметров для различных рынков
2. Добавить фильтры с использованием других показателей
3. Оптимизировать логику стоп-лосса для строгого контроля риска
4. Выбор подходящих торговых инструментов и сроков

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизировать параметры скользящих средних для различных временных рамок
2. Добавьте другие индикаторы, такие как MACD, для фильтрации сигналов
3. Оптимизируйте логику остановки потери и получения прибыли, например, остановку потери по пути
4. Использование машинного обучения для автоматической оптимизации параметров
5. Включить глубокое обучение для прогнозирования сигналов покупки/продажи

В целом, эта стратегия имеет много возможностей для оптимизации в таких аспектах, как параметры, сигналы, контроль рисков и т. д., чтобы сделать ее более надежной и надежной.

Заключение

Эта стратегия оценивает рыночные тенденции и мощность с использованием индикаторов бычьей и медвежьей силы, разработанных доктором Эльдером на основе теории покупательной/продажной силы. Правила сигнала относительно просты и ясны. Преимущества включают в себя оценку тенденций с помощью мощности и контроль риска с помощью стоп-лосса.