Стратегия пересечения скользящих средних с разворотом импульса

Обзор

Эта стратегия является динамической обратной торговой стратегией, основанной на MACD-индикаторе. Она генерирует MACD-индикатор, рассчитывая разницу между быстрыми и медленными движущимися средними значениями. Когда MACD-индикатор переходит в положительное положение, он генерирует сигнал продажи; когда MACD-индикатор переходит в отрицательное положение, он генерирует сигнал покупки.

Стратегический принцип

Ключевым показателем этой стратегии является MACD, который состоит из быстрого движущегося среднего, медленного движущегося среднего и сигнальной линии. Сначала рассчитывается быстрое EMA и медленное EMA, с параметрами быстрого EMA, установленными на 12 дней, и медленного EMA, установленных на 26 дней, а затем рассчитывается разница между ними в качестве индикатора MACD.

Для фильтрации шума в данной стратегии вводятся индикаторы сигнальной линии, для дополнительной гладкой обработки MACD. Параметр сигнальной линии устанавливается на 9-дневную EMA. Наконец, рассчитывается разница между MACD и сигнальной линией в качестве торгового сигнала.

Анализ преимуществ

Основные преимущества этой стратегии:

1. Используйте MACD, чтобы определить точку переворота цен на акции, чтобы поймать возможность краткосрочного переворота цен на акции.

2. В сочетании с гладкой обработкой сигнальной линии, фильтрация частичного шума транзакционного сигнала, уменьшение ложного сигнала.

3. Параметры стратегии свободно устанавливаются, трейдер может корректировать параметры в соответствии с реальными обстоятельствами, гибко реагировать на изменения рынка.

4. Вычислительная логика проста и понятна, легко понять реализацию, подходит для начинающих в изучении исследований.

5. Существует множество различных комбинаций индикаторов и сигналов, большое пространство для оптимизации стратегий и большая масштабируемость.

Анализ рисков

Однако есть и риски:

1. Поскольку они отслеживают кратковременные изменения цен на акции, это может привести к увеличению частоты и стоимости торгов.

2. MACD-индикатор может создавать ложные сигналы в процессе длительного одностороннего роста или падения цен на акции.

3. Если параметры неправильные, сигнал задерживается и может пропустить оптимальную точку входа.

4. Это довольно простая стратегия, которая снижает эффективность торговли в сложных рыночных условиях.

В связи с вышеуказанными рисками можно улучшить ситуацию следующим образом:

1. Оптимизация параметров, снижающих частоту транзакций. Например, увеличение параметров цикличности сигнальной линии.

2. Добавить фильтрующие условия, чтобы избежать ловушки в долгосрочных тенденциях. Например, в сочетании с другими индикаторами отслеживания, чтобы определить долгосрочные тенденции.

3. Используйте лимитированные цены для отслеживания оптимальных цен.

4. Это поможет нам оценить состояние рынка и избежать торговли на ненормальных рынках.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизируйте MACD-параметры и параметры сигнальной линии, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.

2. Добавление других вспомогательных индикаторов для определения долгосрочных и краткосрочных тенденций, чтобы избежать обратной торговли. Например, добавление индикаторов движущихся средних, индикаторов Bollinger Bands и т. Д.

3. В сочетании с показателями объема торгов, такими как индикатор энергетического потока, избегайте ложных прорывов.

4. В соответствии с различными характеристиками акций параметры группировки, чтобы сделать стратегию более адаптивной.

5. Повышение цен на установление стоп-лосс и стоп-стоп, контроль за уровнем убытков и прибыли.

6. Оценить качество акций, например, финансовые показатели, изменения в рейтинге и т. д., и выбрать качественный фондовый рынок.

Эти оптимизационные меры могут повысить стабильность, выигрыш и уровень прибыльности стратегии. В то же время они создают основу для постоянной разработки и улучшения стратегии.

Подвести итог

Эта стратегия является типичной краткосрочной стратегией обратного трейдинга. Она использует простой и четкий индикатор MACD, отражающий изменения в динамике акций, а также определяет конкретную точку входа с помощью сигнальной линии. При правильном параметре можно воспользоваться возможностью краткосрочного обратного ценового изменения и получить дополнительную прибыль.

Конечно, никакие отдельные показатели и простые стратегии не могут быть идеально адаптированы к различным сложным рыночным ситуациям. Инвесторы должны быть внимательны к рискам, выбирать стратегию в соответствии со своими обстоятельствами и рисковыми предпочтениями, а также постоянно следить за рыночными тенденциями, оптимизировать параметры стратегии и правила торговли.