В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Стратегия отслеживания тренда на многочасовых колебаниях

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-25 14:27:06
Тэги:

Обзор

Эта стратегия основана на индикаторе Supertrend в сочетании с анализом рыночных тенденций в течение нескольких временных рамок и использует метод колебания канала для выявления возможностей входа.

Принцип стратегии

Используйте традиционный индикатор Supertrend для определения направления тренда
Добавьте Supertrend более высоких временных рамок, чтобы убедиться, что есть тенденция в более высоких временных рамок тоже
Определить направление общей тенденции на основе индикаторов Supertrend двух временных рамок
Определить конкретные возможности входа на основе ценового прорыва верхней и нижней рельсов колебательного канала

Анализ преимуществ

Анализ в несколько временных рамок делает суждение о тенденциях более надежным
Сочетание высоких и низких временных рамок обеспечивает отслеживание основных тенденций и возможность использования краткосрочных возможностей
Настройка канала колебаний останавливает точки потери, что помогает контролировать риск

Риски и решения

Супертенд сам по себе имеет некоторое отстающее явление, которое может пропустить точки обратного тренда.
Риск отставания можно снизить путем оптимизации параметров или включения других индикаторов, которые помогут определить изменения тенденции

Руководство по оптимизации

Оптимизировать параметры Supertrend для уменьшения отставания
Добавить индикаторы фильтрации трендов для более точного определения основного тренда
Испытать и выбрать более подходящие методы остановки потерь

Резюме

Эта стратегия объединяет многочасовой анализ и индикаторы отслеживания тенденций, чтобы понять основную тенденцию при поиске конкретных возможностей входа.

/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ramki_simple
// Thanks to LonesomeTheBlue for the original code
//@version=4
strategy("Multi Supertrend with no-repaint HTF option strategy", overlay = true, shorttitle='Multi Supertrend')
//auto higher time frame
HTFAuto = timeframe.period == '1' ? '5' : 
  timeframe.period == '3' ? '15' : 
  timeframe.period == '5' ? '15' : 
  timeframe.period == '15' ? '60' : 
  timeframe.period == '30' ? '60' : 
  timeframe.period == '45' ? '60' : 
  timeframe.period == '60' ? '240' : 
  timeframe.period == '120' ? '240' : 
  timeframe.period == '180' ? '240' : 
  timeframe.period == '240' ? 'D' : 
  timeframe.period == 'D' ? 'W' :
  '5W'
HTFSelection = input(title='Select HTF Automatically for Additional Supertrend', type=input.bool, defval=false)
HTFUserSel = input(title='Select Higher Timeframe for Additional Supertrend',type=input.resolution, defval ='')
HTF = HTFSelection ? HTFAuto : HTFUserSel


Mult1 = input(title='Multiplier for Default Supertrend', defval=3.0, minval = 0, maxval = 10)
Period1 = input(title='Period for Default Supertrend', defval=10, minval = 1, maxval = 100)
Mult2 = input(title='Multiplier for Additional Supertrend', defval=2.0, minval = 0, maxval = 10)
Period2 = input(title='Period for Additional Supertrend', defval=14, minval = 1, maxval = 100)

chbarcol = input(true, title = "Change Bar Color")

[Trailings, Trend] = supertrend(Mult1, Period1)

linecolor = Trend == -1 and Trend[1] == -1 ? color.teal :
   Trend == 1 and Trend[1] == 1 ? color.red :
   color.new(color.white, 100)
plot(Trailings, color = linecolor,  linewidth = 2,title = "SuperTrend")

f_Security(_symbol, _res, _src) => security(_symbol, _res, _src[1], lookahead = barmerge.lookahead_on)

nonVectorSupertrend(Mult, Period) =>
    [Trail_, Trend_] = supertrend(Mult, Period)
    Trail_*Trend_


[TrailingslHtf, TrendHtf] = supertrend(Mult2, Period2)

if HTF != timeframe.period and HTF != ''
    CompositeTrailHtf = f_Security(syminfo.tickerid, HTF,nonVectorSupertrend(Mult2, Period2) )
    TrailingslHtf := abs(CompositeTrailHtf)
    TrendHtf := CompositeTrailHtf > 0 ? 1 : -1


linecolorHtf = TrendHtf == -1 and TrendHtf[1] == -1 ? color.blue :
   TrendHtf == 1 and TrendHtf[1] == 1 ? color.maroon :
   color.new(color.white, 100)
plot(TrailingslHtf, color = linecolorHtf, linewidth = 3, title = "Supertrend Higher Time Frame")

barcolor_ = Trend == -1 and TrendHtf == -1 ? color.lime :
   Trend == 1 and TrendHtf == 1 ? color.red :
   color.white
barcolor(color = chbarcol ? barcolor_ : na)

vwapfilter = input(false)

Long = Trend == -1 and TrendHtf == -1
Short = Trend == 1 and TrendHtf == 1
strategy.entry("enter long", true, 1, when = Long and not Long[1] and (vwapfilter and close > vwap or not vwapfilter))
strategy.entry("enter short", false, 1, when = Short and not Short[1] and (vwapfilter and close < vwap or not vwapfilter))
strategy.close("enter long", when = Long[1] and not Long)
strategy.close("enter short", when = Short[1] and not Short)

Больше