Двойная скользящая средняя Золотой крест

Обзор

Двойная скользящая средняя золотой крест количественная стратегия - это количественная стратегия торговли, основанная на технических показателях. Она определяет рыночные тенденции путем расчета двух скользящих средних различных периодов и позволяет вести торговлю с низким риском.

Принцип стратегии

Двойная скользящая средняя золотой крест количественная стратегия основана на теории скользящих средних. Кользящие средние могут эффективно фильтровать шум рынка и указывать направления долгосрочного тренда. Когда короткосрочная скользящая средняя пересекает выше длинносрочной скользящей средней, это указывает на восходящее изменение рынка и является сигналом покупки. Когда более короткая скользящая средняя пересекает ниже более длинной, это указывает на понижение и является сигналом продажи. Эта стратегия устанавливает две группы скользящих средних - первая - это 2-дневные и 3-дневные скользящие средние, а вторая - 420-дневная скользящая средняя.

Ключевая логика кодекса стратегии заключается в следующем:

1. Вычислить 2-дневные, 3-дневные и 420-дневные скользящие средние
2. Судите о золотом кресте и смертном кресте между 2-дневными и 3-дневными скользящими средними.
3. Используйте 420-дневную скользящую среднюю для фильтрации сигналов и избегания ложных перерывов
4. Создание сигналов покупки и продажи

Конкретные принципы:

1. Вычислить двухдневную простую скользящую среднюю n2ma и трехдневную простую скользящую среднюю nma на основе цен закрытия последних трех дней.
2. Вычислить 420-дневную перемещающуюся среднюю величину цен закрытия за последние 420 дней
3. Сигнал покупки генерируется, когда n2ma пересекает nma
4. Сигнал продажи генерируется, когда n2ma переходит ниже nma
5. Используйте rvwma для фильтрации сигналов, генерируя сигнал покупки только при n2ma ниже rvwma и сигнал продажи только при n2ma выше rvwma

Эта стратегия позволяет эффективно отслеживать возможности изменения тренда после краткосрочных корректировок с относительно высоким коэффициентом прибыли.

Анализ преимуществ

Количественная стратегия двойной скользящей средней золотого креста имеет следующие преимущества:

1. Простой и надежный: использует двойные пересечения скользящих средних для определения краткосрочных ценовых тенденций, генерируя простые и четкие сигналы
2. Высокая чувствительность: Параметры двухдневных и трехдневных скользящих средних настроены на то, чтобы быть достаточно чувствительными для быстрого обнаружения краткосрочных изменений цен.
3. Фильтрация шума: включает индикаторы ценового канала для эффективной фильтрации шума и избежания ошибочных сделок
4. Сильная адаптивность: Теория двойных пересечений скользящих средних может быть адаптирована к различным продуктам и временным рамкам, что облегчает ее реализацию
5. Легко оптимизировать: Большое пространство для оптимизации путем изменения комбинаций параметров скользящей средней и регулирования параметров фильтра
6. Подтверждение реальной торговли: Стратегии перекрестного использования двойных скользящих средних были проверены в режиме реального времени с относительно стабильными показателями

Анализ рисков

Двойная скользящая средняя золотой крестная количественная стратегия также имеет следующие риски:

1. Риск возврата: Краткосрочные отскоки могут привести к остановке
2. Риск изменения тенденции: Внезапные события, приводящие к долгосрочному изменению тренда, могут привести к убыткам.
3. Риск оптимизации параметров: Неправильные параметры могут ухудшить эффективность стратегии
4. Риск чрезмерной оптимизации: Чрезмерная оптимизация параметров может привести к перенастройке
5. Риск отклонения от режима торговли: Дивергенция между обратным тестированием и торговлей в режиме реального времени может повлиять на результаты

Для снижения рисков можно использовать следующие методы:

1. Установка разумного стоп-лосса для контроля одиночных потерь
2. Сочетать фундаментальные факторы, чтобы избежать торговли против рынка
3. Выбор подходящих продуктов и периодов для оптимизации
4. Проведите правильное тестирование на чувствительность параметров
5. Добавить проверку торговли в реальном времени

Руководство по оптимизации

Количественная стратегия Двойного скользящего среднего золотого креста также может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизация параметров: Настройка параметров скользящей средней и индикатора канала для выбора оптимальной комбинации параметров.

2. Выбор времени: Выбирать наиболее подходящие скользящие средние параметры на основе различных характеристик продукта.

3. Оптимизация стратегии стоп-лосса: Установите динамические остановки, остановки задержки и т.д., чтобы избежать остановки отката.

4. Оптимизация направленной торговли: включать индикаторы тренда и принимать операции, следующие за трендом, чтобы предотвратить торговлю контртендом.

5. Комбинация машинного обучения: Использовать LSTM, RNN и другие модели глубокого обучения для оценки качества сигнала и определения времени входа.

Заключение

Двойная скользящая средняя золотой крест количественная стратегия определяет краткосрочные ценовые тенденции с помощью простого принципа скользящих средних кроссоверов. Установка индикаторов канала эффективно фильтрует ложные сигналы. Стратегия имеет простую логику и легко внедряется. Гибкие корректировки параметров возможны с относительно хорошей производительностью, подтвержденной в живой торговле. Это рекомендуемая количественная стратегия, которую можно обновить с помощью оптимизации параметров, оптимизации стоп-лосса, машинного обучения и многого другого для достижения еще лучшей производительности. Стратегия подходит для алгоритмической торговли на таких продуктах, как криптовалюты и акции.