Стратегия внутридневного трейдинга по каналу RSI и EMA

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе индекс относительной силы (RSI) и 5-дневный экспоненциальный скользящий средний (EMA) канал для реализации краткосрочной торговли в течение суток. Она длится, когда цена проходит через верхнюю рельсу канала EMA, и RSI поднимается с минимумов, и становится короткой, когда цена проходит через нижнюю рельсу канала EMA, и RSI падает назад с максимумов. Стратегия направлена на покупку низкого и продажу высокого, чтобы закрепить прибыль.

Принцип стратегии

1. Использовать самые высокие и самые низкие цены 5-дневного EMA для выделения ценового канала.

2. Индикатор RSI может обнаруживать перекупленные и перепроданные условия.

3. Условие покупки: цена прорывается через верхний рельс, и индекс RSI поднимается с ниже 30 до выше 70, что указывает на то, что цена акций получила поддержку, и рынок возобновил свой восходящий тренд, давая длинный сигнал.

4. Условия продажи: цена проходит через нижнюю рельсу и индекс RSI падает свыше 70 до ниже 30, что указывает на то, что цена акций понесла тяжелый удар, рынок стал медвежьим, давая короткий сигнал.

5. Стратегия получения прибыли: после покупки возьмите 50% прибыли сначала по соотношению риск-вознаграждение 1: 1, а остальные по соотношению 1: 2; после короткой продажи возьмите 50% прибыли сначала по соотношению риск-вознаграждение 1: 1, а остальные по соотношению 1: 2.

Анализ преимуществ

1. Используя канал EMA для привлечения динамической поддержки и сопротивления, он может быстро реагировать на изменения цен и улучшать уровень выигрыша торгов.

2. Индикатор RSI предотвращает слепую торговлю без четких сигналов, которые могут уменьшить ненужные сделки и выводы.

3. Уровень прибыли прямо отражает уровень прибыли, избегая чрезмерной жадности.

4. Стратегия проста и ясна, легко понятна и реализуема, подходит для краткосрочной торговли внутри суток.

Анализ рисков

1. Внутреннедневные операции требуют более частого мониторинга рынка, что требует больше времени и энергии.

2. Риск неудачи стоп-лосса. Цены могут разрываться или формировать V-образное изменение, делая стопы бесполезными.

3. Необходимо выбирать акции с хорошей ликвидностью и высокой волатильностью.

4. Ограниченное пространство для оптимизации параметров. Циклы для RSI и дней для EMA короткие, что делает эффекты оптимизации минимальными.

Руководство по оптимизации

1. Может тестировать добавление других индикаторов к сигналам фильтра, например, добавление MACD для подтверждения длинного/короткого.

2. Может автоматически оптимизировать параметры RSI и EMA на основе машинного обучения.

3. Может сочетаться с системами скользящих средних для определения направления тренда рынка в более высокие временные рамки, избегая торговли с противоположными тенденциями.

4. Может динамически регулировать коэффициенты прибыли и изменять уровень прибыли в соответствии с волатильностью рынка.

Резюме

Стратегия интегрирует канал EMA и индикатор RSI в систематическую структуру, которая может четко судить о сроках входа и выхода, реализуя краткосрочную торговлю в течение дня. Динамическая стратегия получения прибыли может зафиксировать разумную прибыль. Преимущество этой стратегии заключается в том, что она проста и легко понимается и реализуется, но внутридневные операции довольно утомительны. Необходимо выбирать подходящие продукты и тщательно торговать. Может еще больше улучшаться с помощью комбинаций с несколькими индикаторами, оптимизации параметров, оптимизации прибыли и т. Д.