Стратегия перекрестного использования двойной скользящей средней

Обзор

Эта стратегия использует индикатор полос Боллинджера и скользящую среднюю для определения торговых сигналов. индикатор Арнуда Лего используется для расчета скользящей средней, в сочетании с индикатором Параболический SAR для оценки входных сигналов.

Принципы

Основная логика этой стратегии состоит в том, чтобы судить о взаимосвязи между полосами Боллинджера и индикатором скользящей средней.

В частности, стратегия сочетает в себе индикатор скользящей средней Arnoud Legoux и индикатор Parabolic SAR.

Индикатор скользящей средней Arnoud Legoux является улучшенной версией, основанной на традиционной скользящей средней. По сравнению с обычной скользящей средней, он вводит смещение Offset для более гибкой корректировки угла скользящей средней линии. В то же время значение Sigma используется для корректировки плавности скользящей средней линии.

Индикатор параболического SAR является очень распространенным индикатором стоп-лосса. Он может давать очень четкие сигналы обворота для отслеживания ценовой тенденции. Когда индикатор параболического SAR находится ниже цены, он представляет собой бычье состояние. Напротив, выше цены находится медвежье состояние.

Логика оценки соотношения показателей следующая:

1. Судите, если закрытие больше, чем открытие в течение дня.
2. Судить, если Parabolic SAR ниже самой низкой цены: бычий сигнал
3. Судите, если закрытие проходит через линию скользящей средней Arnoud Legoux: это также представляет собой бычий сигнал
4. Когда все вышеперечисленные 3 условия выполнены одновременно, для длинной позиции генерируется сигнал покупки.

Логика для оценки короткого сигнала обратная:

1. Оценить, является ли закрытие ниже открытия в течение дня
2. Судить, если Parabolic SAR выше максимальной цены: медвежий сигнал
3. Судите, если закрытие нарушает линию скользящей средней Arnoud Legoux: это также представляет собой медвежий сигнал
4. При одновременном выполнении всех трех вышеперечисленных условий для короткой позиции генерируется сигнал продажи.

Преимущества

Эта стратегия сочетает в себе индикатор полос Боллинджера и индикатор скользящей средней, чтобы учитывать как суждение о тренде, так и брейк-трейдинг.

1. Индикатор скользящей средней может эффективно определить тенденцию цен
2. Индикатор Parabolic SAR может точно определить точки переворота цен
3. Движущаяся средняя Arnoud Legoux имеет высокую гибкость и ее форму можно регулировать с помощью параметров
4. Сочетание суждения по двум показателям позволяет избежать вероятности ошибочной оценки одного показателя
5. Внутренний Инь и Янг также избегают ненужной торговли

Риски

В этой стратегии также есть некоторые риски:

1. Ненадлежащие параметры могут привести к слишком высокой или слишком низкой частоте торговли
2. Несоответствие параметров при сочетании двойных показателей также может повлиять на результативность стратегии
3. Стратегии скользящей средней менее адаптируемы к волатильности рынков
4. В стратегии не учитываются факторы управления капиталом и могут возникнуть риски чрезмерного использования заемных средств

Соответствующие решения:

1. Оптимизация параметров для лучшего соответствия между показателями
2. Оптимизировать стратегии управления капиталом для контроля размера одной позиции
3. Внедрить больше фильтров показателей для уменьшения возможности ошибочной торговли

Руководство по оптимизации

Для оптимизации этой стратегии существует множество направлений:

1. Внедрение моделей машинного обучения в разработке для автоматической оптимизации параметров
2. Внедрять передовые стратегии управления капиталом, такие как заказ фиксированного соотношения и контроль привлечения
3. Включить больше вспомогательных индикаторов для создания комплексной торговой системы для повышения стабильности системы
4. Оптимизировать стратегию контроля за снятием средств путем внедрения методов остановки потерь, чтобы избежать увеличения потерь
5. Создание торговых систем алгоритмов, соединение более быстрых рыночных данных и каналов исполнения ордеров

Резюме

Эта стратегия использует двойную оценку полос Боллинджера и показателей скользящей средней. Существует большое пространство для оптимизации с точки зрения настройки параметров и комбинации стратегии. Внедряя более количественные методы, стратегия может быть дополнительно оптимизирована в стабильную алгоритмическую торговую стратегию, генерирующую прибыль.