Стратегия обратного отслеживания наивысшего/нижнего центра

Обзор

Стратегия Highest/Lowest Center Lookback - это стратегия, следующая за трендом. Ее основная идея заключается в расчете средней цены самых высоких и самых низких цен за определенный период в прошлом как эталонной цены, а затем расчете зоны входа и зоны выхода на основе этой эталонной цены в сочетании с волатильностью.

Логика стратегии

Стратегия в основном реализуется в следующих шагах:

1. Вычислить самую высокую цену h и самую низкую цену l за прошлые периоды lookback_length и сгладить их с помощью EMA
2. Вычислить среднюю цену h и l как цену центра
3. Расчет волатильности волы на основе ATR и мультипликатора ATR
4. Расчет зоны входа верхней и зоны выхода нижней на основе центра и волы
5. Когда цена превышает верхний уровень, выходите на длинный; когда цена превышает нижний, закрывайте позицию

Таким образом, он может отслеживать тенденцию во времени, когда цена входит в состояние тренда; в то же время риск может контролироваться через волатильность.

Анализ преимуществ

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Может эффективно отслеживать тенденции и фиксировать изменения цены во времени
2. Использование средней цены наивысшей и самой низкой цены может уменьшить вероятность ложных прорывов
3. Волатильность может быть автоматически скорректирована для контроля риска
4. Время хранения позиции короткое, что позволяет чаще торговать
5. Просто внедрять и легко понять и оптимизировать

Анализ рисков

Стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

1. На рынках с ограниченным диапазоном может произойти больше ненужных сделок
2. Настройки размера и множителя ATR будут влиять на эффективность стратегии, требующей тщательного тестирования и оптимизации
3. Снижение после прорыва средней цены может привести к остановке потерь
4. Если скорость изменения тренда слишком высока, это приведет к большим потерям.

Чтобы контролировать эти риски, оптимизация может быть сделана в следующих аспектах:

1. Регулировать параметры ATR для снижения волатильности и фильтрации
2. Добавьте фильтры, чтобы избежать ненужных сделок
3. Используйте перемещение стоп-лосса для блокировки прибыли
4. Сочетание индикаторов тренда для оценки начала и окончания реального тренда

Руководство по оптимизации

Стратегия также имеет возможность дальнейшей оптимизации:

1. Эффективность параметров испытаний на разных рынках и в разные периоды времени
2. Автоматическая оптимизация параметров с помощью алгоритмов машинного обучения
3. Включить больше показателей для оценки начала и конца тренда
4. Подумайте о динамическом регулировании размеров позиций
5. Включите показатели настроения, чтобы избежать предвзятости от чрезмерных эмоций

Благодаря этим оптимизациям можно ожидать дальнейшего улучшения стабильности стратегии и рентабельности.

Заключение

Стратегия Highest/Lowest Center Lookback - это простая и практичная стратегия, следующая за трендом. Она может отслеживать изменения цены во времени, отслеживать тенденции, контролируя риск через волатильность. Стратегия проста в реализации, подходит для обучения и практики новичков количественного трейдинга. Оптимизируя параметры и правила, можно еще больше улучшить эффективность стратегии.