Количественная торговая стратегия на основе полос Боллинджера

Обзор

Эта стратегия основана на стратегии торговли построенной на показателях Брин-бенда, позволяющей автоматизировать торговлю на 1-минутном периоде времени. Принимать долю, когда цена пересекает нижнюю границу Брин-бенда, и получать прибыль, когда цена пересекает верхнюю границу Брин-бенда.

Стратегический принцип

Стратегия использует 55-циклический индикатор Брин-полосы с коэффициентом полосы пропускания, установленным на 4. Средняя линия Брин-полосы представляет собой 55-дневную простую подвижную среднюю, а верхняя и нижняя линии - среднюю + 4-кратное стандартное расхождение и среднюю - 4-кратное стандартное расхождение соответственно. Когда цена падает ниже нижней линии, делается дополнительный вход; когда цена пробивает верхнюю линию, делается пустой вход.

После многосигнального сигнала стратегия устанавливает стоп-полицию в нижней позиции цены. После пустого сигнала стратегия устанавливает стоп-полицию в верхней позиции цены. Нет стоп-полиции.

Анализ преимуществ

Эта стратегия использует способность индикатора Брин-Бенда определять перекуп и перепродажу, чтобы рационально определить время входа в рынок. Коэффициент пропускной способности установлен на 4, избегая проблем с слишком частыми сделками. Результаты обратной проверки показывают, что в течение 1-минутного цикла биткоина эта стратегия достигла вероятности получения прибыли более 80%, эффективность значительная.

По сравнению с другими индикаторами, индикатор Брин-банда хорошо адаптируется к рыночным колебаниям и может автоматически корректировать колебания акций в разные периоды времени. Это делает стратегию getParameter очень грубой.

Кроме того, стратегия, основанная на одном показателе, очень проста и подходит для количественных операций.

Анализ рисков

Основная опасность этой стратегии заключается в том, что эффективность перекупа и перепродажи на рынке будет зависеть от огромных рыночных изменений. В бычьем рынке акции могут длительное время оставаться на высоком уровне, когда вверх по линии буринного пояса трудно создать эффективную резистентность; Точно так же, в медвежьем рынке акции могут длительное время находиться на низком уровне, когда вниз по линии буринного пояса трудно обеспечить эффективную поддержку.

Кроме того, стоп-позиции, непосредственно установленные на подъезде в буринской полосе, могут быть слишком близки, чтобы предоставить стратегии достаточного пространства, а затем быть выбитыми из игры по поводу обратных колебаний цен.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. В сочетании с другими показателями, такие как KDJ, MACD и другие, они могут помочь определить крайние случаи перепродажи и корректировать торговые сигналы.

2. Настройка отслеживания стоп для блокировки прибыли. По сравнению со статическими стопами, отслеживание стоп позволяет соответствующим образом регулировать положение стоп в зависимости от колебаний цен.

3. Параметры оптимизации. Можно тестировать буринские полосы с различными параметрами периодичности и пропускной способности, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.

4. Различают параметры корректировки рыночной конъюнктуры. На рынке ценных бумаг есть три типа конъюнктуры: бычий рынок, медвежий рынок и рынок ликвидации. Поэтому можно также установить параметры торговли в зависимости от конъюнктуры.

5. Добавление продвинутой стратегии управления леверингом. Динамическое изменение уровня леверинга для управления риском стратегии.

Подвести итог

В целом, это очень практичная стратегия количественного количества коротких линий. На этой основе мы можем провести многостороннюю оптимизацию, чтобы еще больше усовершенствовать стратегию и добиться долгосрочной стабильной прибыли.